發(fā)簡信
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簡單易懂的拉格朗日對偶法和KKT條件問題描述 假設(shè)要解決的優(yōu)化問題為：約束條件為 問題的簡單改寫 我們現(xiàn)在需要用一個函數(shù)來寫出上面問題的等價問題。也就是要把約束條件跟目標(biāo)函數(shù)寫進一...
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極大似然估計
1. 什么是似然函數(shù)? 本質(zhì)是關(guān)于隨機數(shù)X的概率密度函數(shù),只不過沒有給定參數(shù).概率密度函數(shù)反映的是給定值 的事件發(fā)生概率 (即使是連續(xù)值也可以用...
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python實現(xiàn)資產(chǎn)配置(2)--Blacklitterman 模型
1. Black-Litterman模型簡介 在python實現(xiàn)資產(chǎn)配置(1)----Markowitz 投資組合模型中, 我們已經(jīng)見過如何使用...
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從貝葉斯定理到貝葉斯推斷1.貝葉斯定理的圖形解釋 小張同學(xué)每天去食堂吃飯時，有0.8的概率會打牛肉，并在此基礎(chǔ)上有0.7的概率會買可樂叨橱，如果不打牛肉，只有0.2的概率會...
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基于Python的人工股票市場模擬為了對證券所的交易制度和股票的價格的機理進行更加深刻的理解，在機緣巧合之下阅羹，我用python參考一篇論文【1】構(gòu)建了一個模擬的人工股票市場勺疼，在這...
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python實現(xiàn)資產(chǎn)配置(1)----Markowitz 投資組合模型1. 問題描述 現(xiàn)假設(shè)有A, B, C, D, E五只股票的收益率數(shù)據(jù)((第二日收盤價-第一日收盤價)/第一日收盤價)), 如果投資人的目標(biāo)是達...