通常使用最小二乘法建立回歸模型之后，需要檢驗?zāi)Ｐ偷漠惙讲钚运释啵韵嚓P(guān)性安拟，多重共線性系草，并對檢驗結(jié)果進(jìn)行修正。這三個檢驗在計量經(jīng)濟(jì)學(xué)課程的實踐報告里基本是繞不過的域滥，但網(wǎng)上的方法又過于詳細(xì)全面靡挥，我們只需要知道直接做法和方法就好了序矩，列舉出12345這些方法很多同學(xué)表示真的看不下去。具體這三大檢驗該如何上機(jī)操作跋破，我拿最近接到的一個案例詳細(xì)舉例說明簸淀。
一、數(shù)據(jù)來源：
客戶提供的數(shù)據(jù)是1981-2006年股票價格指數(shù)和gdp數(shù)據(jù)毒返，股票價格指數(shù)為Y租幕，gdp數(shù)據(jù)為x,這是一個一元一次方程，所以只做了異方差和序列相關(guān)性的檢驗饿悬。
二令蛉、模型建立
數(shù)據(jù)錄入eviews，用最小二乘法進(jìn)行線性回歸狡恬，結(jié)果如下：
三珠叔、模型診斷
1.?異方差性
通常使用懷特檢驗進(jìn)行異方差性檢驗，步驟如下：
結(jié)果如下：
F值和nR2值均顯著弟劲，所以說明存在異方差祷安。
用加權(quán)最小二乘法進(jìn)行異方差修正：
結(jié)果如下：
進(jìn)行懷特檢驗：
可見，已經(jīng)消除了異方差兔乞。
2汇鞭、自相關(guān)性
回歸模型中dw=0.440822,樣本數(shù)量為26個，在5%的上下界查DW統(tǒng)計表得dL=1.30,dU=1.46,DW
計算自相關(guān)系數(shù)p=1-dw/2=0.779589,建立廣義差分模型消除自相關(guān)庸追，
結(jié)果如下：
DW=0.908327,由于使用了廣義差分?jǐn)?shù)據(jù)霍骄，樣本容量減少為25，查DW統(tǒng)計表得:dL=1.29,dU=1.45 DW
所以說明可能為高階自相關(guān)淡溯。采取LM檢驗读整，判斷為二階自相關(guān)，因此使用二階廣義差分法估計模型得：
進(jìn)行LM檢驗
結(jié)果如下：
LM=0.900697不顯著咱娶，已消除自相關(guān)米间。
