違背基本假定的情況杠茬，需要了解：定義、后果等浊、檢測(cè)、解決方法
1摹蘑、多重共線(xiàn)性
①定義
②后果：檢驗(yàn)不準(zhǔn)確筹燕，預(yù)測(cè)不準(zhǔn)確
③檢驗(yàn)方法：
④解決方法
本節(jié)stata命令：
reg y x1 x2 x3
corr x1 x2 x3 x4 x5
Vif #方差膨脹因子
pwcorr x1 x2 x3 x4 x5
stepwise, pe(0.05): regress Y X1 X2 X3 X4 X5 #增加解釋變量的顯著性
stepwise, pr(0.05): regress Y X1 X2 X3 X4 X5 #刪除解釋變量的顯著性
[#]在Stata中，命令corr用于計(jì)算一組變量間的協(xié)方差或相關(guān)系數(shù)矩陣；命令pwcorr可用于計(jì)算一組變量中兩兩變量的相關(guān)系數(shù)撒踪，同時(shí)還可以對(duì)相關(guān)系數(shù)的顯著性進(jìn)行檢驗(yàn)过咬，[pwcorr 變量值, sig]這樣就可以得到P值了；命令pcorr 用于計(jì)算一組變量中兩兩變量的偏相關(guān)系數(shù)并進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)制妄。
2掸绞、異方差性：【截面數(shù)據(jù)】
①定義
②后果：影響方差，不影響無(wú)偏性
③檢驗(yàn)方法：
④解決方法
本節(jié)stata命令：
1.White檢驗(yàn)
Reg y x
estat imtest, white
2.加權(quán)最小二乘法
reg y x [aw=x^2]
3.穩(wěn)健的標(biāo)準(zhǔn)誤
reg y x, robust
3忍捡、自相關(guān)現(xiàn)象：【時(shí)間序列數(shù)據(jù)】
①定義
②后果
③檢驗(yàn)方法：
④解決方法：
本節(jié)stata命令：
tsset year—設(shè)定時(shí)間序列變量
reg y x—回歸
dwstat—計(jì)算DW統(tǒng)計(jì)量值
predict e,r—求解殘差序列
reg e L.e, noc —?dú)埐顚?duì)殘差滯后項(xiàng)回歸
newey y x,lag(3) ——Newey-West序列相關(guān)穩(wěn)健標(biāo)準(zhǔn)誤(但其實(shí)lag階數(shù)不太好估計(jì))
prais y x ——Prais-Winsten變換集漾，用于廣義差分法
4、分布滯后模型砸脊、自回歸模型
①分布滯后模型：被解釋變量受解釋變量的影響分布在解釋變量不同時(shí)期的滯后值上具篇，即模型形如
具有這種滯后分布結(jié)構(gòu)的模型稱(chēng)為分布滯后模型，其中 為滯后長(zhǎng)度凌埂。根據(jù)滯后長(zhǎng)度 取為有限和無(wú)限驱显，模型分別稱(chēng)為有限分布滯后模型和無(wú)限分布滯后模型。
②自回歸模型：如果滯后變量模型的解釋變量?jī)H包括自變量 的當(dāng)期值和被解釋變量的若干期滯后值瞳抓，即模型形如
則稱(chēng)這類(lèi)模型為自回歸模型埃疫，其中 稱(chēng)為自回歸模型的階數(shù)。
