畢業(yè)年薪百萬(wàn)兴枯？跟我來(lái)聊聊量化金融拟糕！
關(guān)注：公眾號(hào)：實(shí)習(xí)工作那些事
Quantitative Finance
什么樣的行業(yè)能讓你一畢業(yè)的就能拿到“百萬(wàn)年薪”?屡限？
什么樣的工作，哪怕你對(duì)英文不是特別自信压昼，也能被眾多企業(yè)爭(zhēng)相錄取?挎扰？
這個(gè)被稱(chēng)作“金融界的礦工”的職業(yè)到底是做什么的 ？
今天要來(lái)給大家聊一聊...
01
什么是量化金融?
量化金融也叫做Quantitative Finance巢音，很多人把它簡(jiǎn)稱(chēng)為Quant。做量化金融需要結(jié)合數(shù)學(xué)模型和金融模型尽超，再加之編程官撼，以此來(lái)進(jìn)行金融市場(chǎng)和交易的量化分析。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)似谁，做量化金融就是通過(guò)發(fā)現(xiàn)一些過(guò)去數(shù)據(jù)中的模式來(lái)找到一些可以盈利的交易策略傲绣。
量化金融= (數(shù)學(xué)模型+金融模型) X 編程
在紐約掠哥，Quant 行業(yè)入職0-1年的新進(jìn)職員年薪差不多在8-9萬(wàn)美元這個(gè)區(qū)間，有一些投行比如說(shuō)JP Morgan 摩根大通或者好一點(diǎn)的 Hedge Fund (也就是對(duì)沖基金)秃诵，入職第一年可以拿到10幾萬(wàn)以上美元的收入续搀。可以說(shuō)菠净，這是一個(gè)相對(duì)來(lái)說(shuō)薪酬非常豐厚的職業(yè)啦禁舷！
02
量化金融都分哪幾類(lèi)？
那么如果想進(jìn)入量化金融這個(gè)行業(yè)毅往，都有什么類(lèi)型的工作可以做呢牵咙？Quant 的方向一般有這么幾種：
第一種叫做Desk Quant。
顧名思義攀唯，Desk Quant就是在Trading Desk 也就是交易組洁桌，幫助交易員做一些日常常用的工具，Desk Quant對(duì)編程能力有一定要求侯嘀，但是不會(huì)特別復(fù)雜另凌，有些會(huì)涉及到一些前端的語(yǔ)言，比如Javascript戒幔。
第二種?Research Quant吠谢。
Research Quant 的工作主要是一些相對(duì)長(zhǎng)期的項(xiàng)目，一般包括產(chǎn)品定價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)管理的模型或者長(zhǎng)期策略研究等等溪食。
還有一種對(duì)編程要求比較高的種類(lèi)叫做?Quant Developer囊卜，Quant Developer的職能主要是執(zhí)行策略（Implement Strategy），建立框架（Develop Infrastructure）等错沃。
當(dāng)然栅组，還有Model Validation、Risk Quant 等等枢析，Quant 的具體細(xì)分方向玉掸。總之醒叁，從事每個(gè)Quant工作司浪，從職能上都會(huì)有一些區(qū)別。
03
做量化金融需要哪些必備技能把沼？
首先啊易，從專(zhuān)業(yè)上來(lái)說(shuō)，像一般金融學(xué)院里會(huì)有的“金融工程專(zhuān)業(yè)”是相對(duì)最對(duì)口的專(zhuān)業(yè)饮睬，但是有許多比如金融學(xué)租谈、計(jì)算機(jī)、數(shù)學(xué)捆愁、統(tǒng)計(jì)等等這些專(zhuān)業(yè)的同學(xué)要從事量化相關(guān)工作割去，也是比較容易的窟却。
從技能的角度來(lái)說(shuō)，由于金融量化領(lǐng)域的內(nèi)容涉及基礎(chǔ)數(shù)據(jù)抓取及處理呻逆、量化交易策略編寫(xiě)及回測(cè)夸赫、實(shí)盤(pán)程序化交易、衍生品定價(jià)咖城、機(jī)器學(xué)習(xí)茬腿、高頻交易等模塊的內(nèi)容，所以只要你想要從事量化相關(guān)的工作酒繁，金融相關(guān)背景知識(shí)滓彰、數(shù)學(xué)建模和編程這三樣能力都是缺一不可的。特別是你會(huì)發(fā)現(xiàn)像Quant Developer 這樣的職位州袒，對(duì)你Research 的能力的要求非常高揭绑。
目前主流和量化相關(guān)的崗位主要包括三個(gè)：量化研究（分析）、量化交易和量化開(kāi)發(fā)郎哭。主要集中在投資銀行凡简、對(duì)沖基金踱卵、商業(yè)銀行和金融機(jī)構(gòu)等。
負(fù)責(zé)的主要工作根據(jù)職位也有很大區(qū)別，比較有代表性的包括Pricing缠借、Model Validation眶熬、Research信不、Develop and Risk Management屈溉，分別負(fù)責(zé)衍生品定價(jià)模型的建立和應(yīng)用、模型驗(yàn)證姐扮、模型研究絮供、程序開(kāi)發(fā)和風(fēng)險(xiǎn)管理。
大部分平臺(tái)集中在上海茶敏，其余分布在北京壤靶、深圳以及長(zhǎng)三角地區(qū)等一二線(xiàn)大城市。
除此以外惊搏，量化分析人才薪資待遇也十分豐厚贮乳，量化投資界還頻頻出現(xiàn)搶人大戰(zhàn)√窆撸幻方量化對(duì)沖基金公司向拆，開(kāi)出的條件是年薪150萬(wàn)起，招聘5-10人酪耳，據(jù)說(shuō)優(yōu)秀本科應(yīng)屆畢業(yè)生甚至直接開(kāi)出了百萬(wàn)年薪亲铡。
一位業(yè)內(nèi)人士表示，某名校本科畢業(yè)生從事量化研究，每月工資2萬(wàn)奖蔓，才工作了兩年時(shí)間左右，就被頭部量化機(jī)構(gòu)百萬(wàn)年薪挖走讹堤。
“人才一直是量化私募的核心”吆鹤，某大型量化私募表示≈奘兀“我們付了500多萬(wàn)給獵頭就為了挖人疑务，只要是我們公司尚未布局到的方面或者做的比我們公司好的人員都可以，我們第一時(shí)間接洽梗醇≈剩”
工齡（年）年薪（RMB）年終分紅（RMB）
2-4150k-270k70k-250k
4-7300k-600k200k-450k
8-12600k-1.5mil400k-1.3mil
國(guó)內(nèi)量化交易行業(yè)人員實(shí)際薪資待遇匯總表
圖片來(lái)源：知乎
但實(shí)際上，量化叙谨，人人都可以學(xué)習(xí)温鸽。
作為小白想要入門(mén)量化交易，Python無(wú)疑是最適合學(xué)習(xí)的一門(mén)語(yǔ)言手负。在量化投資的研究過(guò)程中涤垫，80%的時(shí)間都是處理數(shù)據(jù)。
Python處理數(shù)據(jù)的功能非常強(qiáng)大竟终，用起來(lái)也特別順手蝠猬，而且統(tǒng)計(jì)庫(kù)也越來(lái)越完善。
國(guó)內(nèi)很多量化交易平臺(tái)都使用Python開(kāi)發(fā)统捶，因?yàn)樗菀讓?shí)現(xiàn)加上用于數(shù)學(xué)計(jì)算榆芦、數(shù)據(jù)收集、機(jī)器學(xué)習(xí)喘鸟、數(shù)據(jù)可視化匆绣，甚至基于這些模型的應(yīng)用程序開(kāi)發(fā)的大量庫(kù)，將Python轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)完整的數(shù)據(jù)科學(xué)項(xiàng)目生態(tài)系統(tǒng)迷守。
上面說(shuō)了這么多犬绒，其實(shí)就是想揭開(kāi)一個(gè)問(wèn)題的答案：“到底用Python學(xué)習(xí)金融量化投資難不難？”
小悅在這里告訴大家：如果你是金融專(zhuān)業(yè)出身兑凿，數(shù)學(xué)基礎(chǔ)比較好凯力，還接觸過(guò)一點(diǎn)編程語(yǔ)言，那么恭喜你礼华，學(xué)習(xí)它對(duì)你而言并沒(méi)有任何障礙咐鹤！你就應(yīng)該去掌握它！
但如果你不是金融專(zhuān)業(yè)出身圣絮，是學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)等專(zhuān)業(yè)出身祈惶，對(duì)金融感興趣想要轉(zhuǎn)型，那么也恭喜你！你最大的障礙只是沒(méi)有對(duì)金融的系統(tǒng)認(rèn)識(shí)和見(jiàn)解捧请，但要學(xué)習(xí)它對(duì)你而言依然是十分容易上手的凡涩！
如果上述條件你都不符合，你是完完全全的小白疹蛉，沒(méi)有任何基礎(chǔ)活箕，那么也千萬(wàn)不要灰心！
