有一些人認(rèn)為有三種策略：牛市策略泄朴、熊市策略和震蕩市場(chǎng)策略重抖。那能不能在股市走出牛市的時(shí)候，采用牛市策略祖灰，在股市熊市時(shí)钟沛，采取熊市策略，而在市場(chǎng)波動(dòng)較大的情況下局扶，采用震蕩的市場(chǎng)策略恨统。這樣有沒有可能行得通叁扫？

這是完全行不通的，因?yàn)槲磥淼淖邉?shì)無法預(yù)知延欠，我們根本就沒有辦法提前知道未來的市場(chǎng)是牛市陌兑，熊市還是震蕩。

我們只從邏輯的角度來看待這個(gè)問題由捎，就知道這個(gè)的確是錯(cuò)的兔综，我們要把它放在正確的位置來看待，我們想要在恰當(dāng)?shù)奈恢貌扇∏‘?dāng)?shù)牟呗允遣豢赡艿哪辏驗(yàn)槭袌?chǎng)不可預(yù)測(cè)软驰。

當(dāng)然這是大多數(shù)人的想法，并不是只有某些交易的特定性質(zhì)心肪。

由于市場(chǎng)的不確定性锭亏，我們所說的交易不過是一次試錯(cuò)，既然是試錯(cuò)了硬鞍，因此慧瘤，我們可以假定K線在未來一段時(shí)間內(nèi)具有多頭趨勢(shì)，帶上止損入場(chǎng)作多試錯(cuò)固该，錯(cuò)了又如何锅减。

如果你認(rèn)為接下去是牛市，你就會(huì)開始增加倉位伐坏，你也采取了正確的方法怔匣，這并不是不可以的。如果你認(rèn)為接下去有可能是震蕩桦沉，你就會(huì)希望高賣低吸每瞒，這也沒什么問題。

實(shí)際上纯露，問題的關(guān)鍵并不在于你的預(yù)測(cè)是否正確剿骨，而在于你是否會(huì)陷入優(yōu)化陷阱中。

一.優(yōu)化陷阱

一直以來埠褪，我們都渴望改進(jìn)自己的方法懦砂，總是希望我們的交易能力越來越強(qiáng)，所以组橄，就會(huì)根據(jù)自己的短期交易情況不斷優(yōu)化自己的系統(tǒng)。

適度的優(yōu)化是可以罚随，但是優(yōu)化過程中交易的每一個(gè)方面都存在優(yōu)化陷阱玉工，大致可以分為三類：

1.方向性優(yōu)化。

如果你認(rèn)為接下去是牛市淘菩，把你會(huì)大量買入遵班，越跌越買屠升。如果你認(rèn)為接下去是震蕩，你就會(huì)在高位瘋狂地賣出狭郑，在下跌時(shí)買入腹暖，如果你認(rèn)為下一輪是熊市，你就會(huì)瘋狂的做空翰萨，認(rèn)為任何反彈都是做空的機(jī)會(huì)脏答。

顯然，將來你會(huì)失敗亩鬼，因?yàn)樗荒芴幚砗蔑L(fēng)險(xiǎn)和收益殖告。

想要精確地判斷未來的走勢(shì)，交易必然會(huì)失敗雳锋，因?yàn)椴还苣闶欠裾_黄绩，只要一個(gè)錯(cuò)誤的預(yù)判就有可能讓你一次回到解放前。

但是玷过，我們可以看到爽丹，仍有很多人希望通過各種方式預(yù)測(cè)未來。他們渴望辛蚊，買了就不會(huì)下降粤蝎，這類交易風(fēng)格就陷入方向性優(yōu)化的陷阱。

這個(gè)比較依賴我們自己的主觀判斷嚼隘，想更精確地掌控未來诽里。由于不能洞悉走勢(shì)的不確定性，這種優(yōu)化陷阱相對(duì)較大飞蛹。

2. 參數(shù)優(yōu)化谤狡。

在第二個(gè)層次就是優(yōu)化交易細(xì)節(jié)，比如均線的參數(shù)是10,20還是15比較好卧檐？什么樣的倉位比較好墓懂？10%,20%或者30%？

他們將不斷地優(yōu)化交易細(xì)節(jié)霉囚。這一過程對(duì)于發(fā)現(xiàn)和確定各種交易規(guī)則至關(guān)重要捕仔。交易者必須在這一復(fù)雜的選擇中確定自己的交易處理標(biāo)準(zhǔn)，才能繼續(xù)在市場(chǎng)中生存盈罐。

但是榜跌，很多交易者都處于這樣的水平，它們不能確定自己的規(guī)則盅粪，因?yàn)樗鼈兛偸且环N更好的交易方法钓葫。耗費(fèi)很多時(shí)間進(jìn)行測(cè)試。

這個(gè)測(cè)試導(dǎo)致了第二個(gè)優(yōu)化陷阱票顾，在這個(gè)層次上础浮，交易者知道走勢(shì)的不確定性帆调，但是他們并不知道，正是因?yàn)樽邉?shì)是不確定的豆同，所以沒有最佳的處理市場(chǎng)的標(biāo)準(zhǔn)和最好的交易規(guī)則番刊。

3.系統(tǒng)優(yōu)化。

第三種是升級(jí)后的第二種影锈，他們了解規(guī)則的重要性芹务，并自行制定規(guī)則【樱可是它是一種規(guī)則體系锄禽，他認(rèn)為存在著優(yōu)化空間。

他們是系統(tǒng)交易員靴姿，他們陷入了優(yōu)化陷阱沃但，以尋求最佳交易策略為特征。

以前遇到一位交易者佛吓，他已經(jīng)有一個(gè)正收益的交易系統(tǒng)宵晚，但是他總是認(rèn)為它不夠好，所以他嘗試找出各種參數(shù)维雇，試著找各種特殊處理淤刃，或者找出更好的形式，希望他的策略可以不斷完善吱型，應(yīng)對(duì)未來走勢(shì)的能力可以不斷增強(qiáng)逸贾。

這類交易者，盡管了解走勢(shì)的不確定性津滞，他們也擁有自己的規(guī)則铝侵，不過，他們正在尋求更好的交易系統(tǒng)触徐。它屬于更高級(jí)的“優(yōu)化陷阱”咪鲜。

二. 優(yōu)化陷阱的壞處。

優(yōu)化陷阱的缺點(diǎn)可以分為兩類：

1.對(duì)歷史測(cè)試的盲目自信撞鹉。

比如用移動(dòng)平均線作為核心參數(shù)的交易系統(tǒng)疟丙，交易者A開發(fā)了一個(gè)量化交易模型，用30個(gè)品種去測(cè)試過去的市場(chǎng)鸟雏，得出的最優(yōu)參數(shù)是23享郊，最大回撤只有15%，所以他很自信的他拿了一百萬孝鹊，把清盤線設(shè)為0.85炊琉，然后開始交易。

接著就是災(zāi)難惶室，一個(gè)月后温自，A發(fā)現(xiàn)自己就要被清盤了

過度優(yōu)化導(dǎo)致他對(duì)自己的模型期望過高，結(jié)果影響了他的決策皇钞。實(shí)際上悼泌，這一數(shù)字是經(jīng)過歷史數(shù)據(jù)計(jì)算的，它和歷史走勢(shì)非常吻合夹界。

而在實(shí)際運(yùn)行當(dāng)中馆里，歷史上最佳參數(shù)的表現(xiàn)，幾乎下降了50%可柿，因?yàn)闅v史數(shù)據(jù)是固定的鸠踪，而未來是不確定的。

2.優(yōu)化行為產(chǎn)生的邏輯不穩(wěn)定复斥。

比如营密，一位交易員突然發(fā)現(xiàn)自己最近經(jīng)常連續(xù)幾次止損，所以他開始回測(cè)目锭，他發(fā)現(xiàn)如果添加一個(gè)小規(guī)則评汰，就可以有效避免這些止損，但是他一旦養(yǎng)成了隨意改變規(guī)則的習(xí)慣痢虹，以后一遇到問題就會(huì)如此被去。

假如他改變了規(guī)則，碰巧得到了正面回應(yīng)奖唯。那他將來就會(huì)一直在優(yōu)化的道路中一直前進(jìn)惨缆，永遠(yuǎn)沒有終點(diǎn)，永遠(yuǎn)也沒辦法讓自己的交易邏輯確定下來丰捷。

三.怎樣避免過度優(yōu)化坯墨？

要避免過度優(yōu)化，我們需要對(duì)投機(jī)交易的一些關(guān)鍵點(diǎn)有深入的理解瓢阴。

1.你必須要真正認(rèn)知到走勢(shì)是不可預(yù)測(cè)的畅蹂。

我們不知道將來會(huì)怎樣，如果你知道這一點(diǎn)荣恐，你就可能會(huì)從第一級(jí)優(yōu)化陷阱中跳出來：總是想抓住市場(chǎng)脈搏液斜，采取最好的策略。

2.走勢(shì)具有不確定性叠穆，因此沒有處理交易的最佳標(biāo)準(zhǔn)少漆。

不論你是怎樣設(shè)計(jì)進(jìn)出場(chǎng)規(guī)則，不確定的走勢(shì)都會(huì)對(duì)你的交易系統(tǒng)管理提出挑戰(zhàn)硼被。所以你只能一致性去遵守執(zhí)行自己的交易系統(tǒng)示损，去應(yīng)對(duì)這些不確定的走勢(shì)。對(duì)收益有正面預(yù)期嚷硫，并遵循自己的交易規(guī)則检访。

最終始鱼，交易者必須理解，要想從投機(jī)中獲利脆贵，就必須持續(xù)建立有正面預(yù)期回報(bào)的交易系統(tǒng)医清。

一致性是核心，這是因?yàn)槟愕米尳灰走壿嫹€(wěn)定輸出卖氨，這也需要你邏輯上的穩(wěn)定会烙。

交易輸出依賴于確定規(guī)則的交易系統(tǒng)，只有交易系統(tǒng)是確定的筒捺，穩(wěn)定的柏腻，你才能夠獲得長期、持續(xù)的正向收益系吭。假如你的系統(tǒng)是不斷更改的五嫂，那么邏輯是不確定，最終也就很難獲得穩(wěn)定的收益村斟。

有些人在連續(xù)的幾次止損之后就崩潰了贫导，最后直接放棄止損了，最終資金曲線就是直接報(bào)廢蟆盹。

除結(jié)果外孩灯，持續(xù)優(yōu)化更重要的缺陷在于它使交易者自身受到了貪婪和恐懼的重創(chuàng)。

做優(yōu)化很好逾滥，讓人很高興也很后悔峰档。從此以后，不但邏輯不可能穩(wěn)定寨昙，而且你的心態(tài)也會(huì)隨之改變讥巡，充滿不確定因素。

要知道舔哪，沒有情緒波動(dòng)欢顷，平靜的一致性執(zhí)行自己的交易規(guī)則，是一位交易大師應(yīng)有的境界捉蚤。

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