最近發(fā)現(xiàn)左胞，還是有不少朋友對如何打造自己的趨勢交易系統(tǒng)沒有頭緒瑰抵，并且對有些方面的技術(shù)工具結(jié)合感到有點迷惑你雌，所以再聊聊這個內(nèi)容。

大家經(jīng)常都在說交易系統(tǒng)二汛，說要等交易系統(tǒng)給出入場信號才能入場交易婿崭，或給出危險信號就要出場等等。

那到底什么是交易系統(tǒng)呢肴颊？

交易系統(tǒng)是系統(tǒng)化交易思維的產(chǎn)物氓栈，是對交易的一種行為規(guī)范。

什么意思呢婿着？就是說我們剛進入金融市場授瘦，認識到的只是市場的局部，隨著對這些局部認識的不斷累積與深化竟宋，才認識到了市場的整體提完，以及構(gòu)成市場整體的各個局部之間的聯(lián)系，最終形成對市場的系統(tǒng)化認知丘侠，然后以系統(tǒng)化的思維進行交易徒欣。

換句話說，系統(tǒng)化交易就是交易員對于市場的總體認知蜗字，以一種有規(guī)則而又直觀的打肝、可以量化的方式進行交易。

再通俗一點說秽澳，就是按照交易系統(tǒng)給出的信號入場交易闯睹，或平倉出場。

那難道說沒有交易系統(tǒng)就無法在金融市場生存嗎担神？

答案是肯定的。

一方面始花，市場價格波動總體是復(fù)雜而無序的妄讯，我們要面對的不僅僅是價格波動本身，還要面對造成價格波動背后的復(fù)雜性因素酷宵，并且還要面對金融市場的各種風(fēng)險等等亥贸。

另一方面，我們更要面對的是人類自身情緒上的不確定性與不穩(wěn)定性浇垦】恢茫回想一下，你有沒有經(jīng)常看見價格上漲或下跌了朴摊，就急沖沖地進入市場追漲殺跌默垄，隨后遭遇到的就是市場的無情教訓(xùn)；緊接著又帶著沮喪與惱怒反手入場甚纲，然后又是被市場左右甩耳光......

正是由于這種種復(fù)雜性和不確定性口锭，才造成絕大多數(shù)人最終都以失敗而告終。

也就是說介杆，如果不以系統(tǒng)化的方式進行交易鹃操，就無法克服這些復(fù)雜性和不確定性，也就無法在市場生存春哨。

因此荆隘，想要在金融市場上長期生存，就必須構(gòu)建一套有效的系統(tǒng)化交易方法赴背，通過對市場的長期觀察與總結(jié)臭胜、分類，歸納出入場信號和出場信號癞尚，擇時進行交易耸三。

也就是按交易系統(tǒng)進行交易，把一切的復(fù)雜性和不確定性全部加以量化浇揩，以不變的規(guī)則去應(yīng)對萬變的市場仪壮，讓所有的交易都是有規(guī)則而又直觀的，并保持一致性和連貫性胳徽，才能在市場生存并最終達到穩(wěn)定盈利积锅。

而一個交易系統(tǒng)就是一個交易員的心血結(jié)晶，它體現(xiàn)了這個交易員的交易哲學(xué)或者交易理念养盗。因此它不一定適合所有人缚陷，就是說一個交易系統(tǒng)只有在它的創(chuàng)造者手中才能發(fā)揮出最大效果。

我們經(jīng)常會看到有些交易員從別人那里獲得了一個交易系統(tǒng)往核，但是自己交易的時候并不理想箫爷，即使最終能夠穩(wěn)定盈利，也必定是依據(jù)自己的性格聂儒、習(xí)慣等等虎锚，經(jīng)歷了一個漫長的磨合期，并最終把這個交易系統(tǒng)調(diào)整成適合自己實際情況的交易系統(tǒng)衩婚。

所以對交易員來講窜护，只有打造出自己的交易系統(tǒng)才能走上穩(wěn)定盈利的道路。（包括將別人的系統(tǒng)調(diào)整成適應(yīng)自己的系統(tǒng)非春。）

那如何才能打造出自己的交易系統(tǒng)呢柱徙？

一個有效的交易系統(tǒng)必定包括三個因素：

1缓屠，一套分析方法（包括基本分析與技術(shù)分析）；

2护侮，風(fēng)險控制敌完；

3，資金管理概行。

風(fēng)險控制和資金管理很容易理解蠢挡，這些要交易員依據(jù)自己的性格和習(xí)慣等等去設(shè)置，然后在實際交易中不斷去調(diào)整凳忙，并最終形成穩(wěn)定的規(guī)則业踏。

而這三個因素中，后兩個都是建立在第一個的基礎(chǔ)之上的涧卵，所以分析方法是交易系統(tǒng)的重中之重勤家。

而基本分析與技術(shù)分析孰優(yōu)孰劣，在此我們不具體討論柳恐，先擱置一邊伐脖，我們具體探討一下技術(shù)分析。

技術(shù)交易系統(tǒng)有很多種乐设，有趨勢交易系統(tǒng)讼庇，反趨勢交易系統(tǒng)，震蕩交易系統(tǒng)近尚，突破交易系統(tǒng)蠕啄，對沖交易系統(tǒng)等等。

眾所周知戈锻，交易盈利的關(guān)鍵就是勝率與盈虧比歼跟，在之前的文章中，我們已經(jīng)討論過高盈虧比模式獲得成功的可能性更高格遭，而趨勢交易系統(tǒng)就是屬于高盈虧比模式哈街。

因此，我們再深入探討一下拒迅，如何打造自己的趨勢交易技術(shù)系統(tǒng)骚秦？

首先要明確一點，就是沒有任何一種技術(shù)是可以百分百正確的坪它，任何一種技術(shù)都有其失敗率骤竹，而交易最重要的就是降低失敗率。

就拿最差勁的投硬幣方法來說往毡，其正確率是50%，失敗率也是50%靶溜。假設(shè)我們用三種獨立的技術(shù)相互驗證組成一個技術(shù)系統(tǒng)开瞭，其各個技術(shù)的失敗率都是50%懒震，從數(shù)學(xué)原理就可得出，50%×50%×50%＝12.5%嗤详，也就是說个扰，這三種相互獨立的技術(shù)組成的技術(shù)系統(tǒng)其失敗率就降到了12.5%，這就變成了一個非常優(yōu)秀的系統(tǒng)葱色。

而如果是用三種失敗率分別是40%或30%的普通技術(shù)組成的系統(tǒng)递宅，其最終得到的結(jié)果就將是非常優(yōu)異的了。

那怎么定義技術(shù)之間的相互獨立驗證呢苍狰？就是三種不同的技術(shù)或指標之間相互獨立并驗證办龄。

比如，我們選用趨勢線作為衡量趨勢的標準淋昭，就不能再用均線與之獨立進行驗證俐填，因為它們都是衡量趨勢的工具；或者用MACD作為反趨勢的衡量標準翔忽，就不能再用RSI與之獨立進行驗證英融。

當然，如果你非要把它們弄在一起也行歇式，但是就起不到相互驗證的作用驶悟，因為它們背后的底層邏輯都是類似的，從數(shù)學(xué)原理上來說材失，也就無法降低其失敗率痕鳍。

那為什么一種不可以？兩種豺憔、四種或更多的技術(shù)相互獨立驗證不可以嗎额获，而一定要三種？

不是不可以恭应，一種抄邀、兩種的技術(shù)可靠性就會相對比較低，而我們需要盡量降低其失敗率昼榛，就要盡量多加入一點相互獨立的技術(shù)進行驗證境肾，但是每加入一種獨立的技術(shù)，在降低失敗率的同時胆屿，也就必然帶來其負面影響奥喻，比如入場位會變少，或市場噪音就會增加等非迹。

所以环鲤，一般來說，三種相互獨立的技術(shù)進行驗證來組建技術(shù)系統(tǒng)憎兽，是相互權(quán)衡之下比較合適的一個數(shù)值冷离。

你可能又會說：「都說大道至簡吵冒，你加入這么多條條框框，不是讓交易變得更復(fù)雜了么西剥？」

「大道至簡」是仁者見仁痹栖、智者見智。

在金融市場瞭空，它的「簡」在于要看出其核心本質(zhì)就是博弈價差揪阿。

金融市場是人類僅次于戰(zhàn)爭，博弈最激烈咆畏、最殘酷的地方南捂，你難道真的相信穩(wěn)定盈利是很簡單容易的么？

舉個例子鳖眼，現(xiàn)在人工智能在很多方面已經(jīng)超過人類黑毅，如果你非要提到「大道至簡」，難道你認為其背后的程序代碼只是一钦讳、兩行簡單代碼嗎矿瘦？

因此，「大道至簡」并不意味著什么東西都要「簡」愿卒，而在于看清其本質(zhì)缚去，在「道」的層面上為其簡化——以不變的規(guī)則應(yīng)對萬變的市場；在「術(shù)」的層面上就不一定要非城砜「簡」易结，而是可以適當采用一些工具。

明白了這個道理柜候，那問題的關(guān)鍵就是如何尋找這三種相互獨立驗證的技術(shù)搞动，打造出一個趨勢交易技術(shù)系統(tǒng)。

根據(jù)多年的經(jīng)驗總結(jié)渣刷，可以從三方面入手形成技術(shù)框架：勢鹦肿、位、態(tài)辅柴。

* 勢：指的是衡量價格的趨勢箩溃。比如用趨勢線、均線或波浪理論衡量等等碌嘀；

* 位：指的是衡量當前價格所處的位置涣旨。比如用水平位和黃金分割位衡量；

* 態(tài)：指的是市場形態(tài)和K線形態(tài)股冗。

如果你遵循這三種相互獨立驗證的技術(shù)組建系統(tǒng)霹陡，那么你所打造出的技術(shù)系統(tǒng)就將非常可靠。

有些人可能會說那裸K交易員呢穆律？他們就只有裸K呀惠呼。

其實即使是他們导俘，也逃不出這個「勢峦耘、位、態(tài)」的框架旅薄。

為什么這么說呢辅髓？

因為：

1，裸K本身就是「態(tài)」中之一的K線形態(tài)少梁，而市場形態(tài)包括W頂?shù)茁蹇凇⑷仨數(shù)住㈩^肩頂?shù)卓Γ切蔚谘妫潴w形等等，這些只要是技術(shù)分析交易員妨马，必然都不會忽視挺举。

2，裸K交易員也必然要結(jié)合「位」進行交易烘跺，他們即使不使用黃金分割位湘纵，也需要結(jié)合市場高低點進行止損或止盈，而市場高低點就是水平支撐位或壓力位滤淳。

3梧喷，裸K交易員也必然要結(jié)合「勢」進行交易，因為所有的技術(shù)分析都是建立在三個市場基本假設(shè)之上的：市場行為包容消化一切脖咐；價格以趨勢方式演變铺敌；歷史會重演。而「價格以趨勢方式演變」在圖表上是非常直觀的屁擅，顯現(xiàn)無遺偿凭。

??并且K線理論中的反轉(zhuǎn)形態(tài)和持續(xù)形態(tài)有效的前提，都必須是市場之前已經(jīng)出現(xiàn)過一波趨勢煤蹭。只是他們不用其它衡量趨勢的輔助工具笔喉，但是他們的頭腦里一定有「趨勢」的概念；并且很多是采用「道氏理論」衡量趨勢硝皂，而「道氏理論」也是非常直觀的常挚，只要裝在頭腦里就行。

而問題的關(guān)鍵并不在于不用輔助工具就比較好稽物，或者有用比較好奄毡，而在于只要是適合自己的就是最好的。

所以贝或，如果你要打造趨勢技術(shù)系統(tǒng)吼过，請遵循「勢锐秦、位、態(tài)」的框架盗忱，這樣才能構(gòu)建一個可靠的技術(shù)系統(tǒng)酱床。

那說了這么多，下面結(jié)合黃金走勢趟佃，用趨勢線的「勢扇谣、位、態(tài)」框架具體舉例一下：

首先闲昭，引入一個概念罐寨，很多人認為水平位或趨勢線是簡單的一條線，其實它們的阻力是一個區(qū)間序矩，而不是簡單的一條線鸯绿。

1，趨勢線的畫法簸淀，就是最簡單的兩點一線（最高點與圓圈中的次高點）——黑色跌勢線瓶蝴，而跌勢區(qū)間就要加一條跌勢線。那這個區(qū)間平時要如何尋找啃擦？就是看觸點囊蓝，觸點越多就越有效，在圖中最高點附近就有個觸點令蛉，形成一個跌勢區(qū)間聚霜。

2，假設(shè)如果你看空珠叔，在紅箭頭位置蝎宇，價格再次上觸跌勢線，而且是上方之前的水平支撐現(xiàn)在轉(zhuǎn)變成壓力祷安，并且也是黃金分割50%的位置姥芥，但是直接做空還是有點激進，保守一點的做法就是等K線收線汇鞭，觀察K線形態(tài)凉唐，之后K線收線是一根長上影的陰K，吞沒前方的小K線霍骄，說明空頭力量很強台囱，此時是「勢?+?位?+?態(tài)」共振，是勝率很高的一次機會读整，可以入場做空簿训，止損跌勢區(qū)間外。（由于那天是美聯(lián)儲決議公布日，一般來說强品，我們避開這種大數(shù)據(jù)的風(fēng)險會比較安全一點膘侮。）

3，那如何看止盈位呢的榛，一般來說琼了，黃金分割100%位置是一個強阻力區(qū)間，如果價格緩慢下跌到這個地方止跌困曙，收線帶下影線表伦，再次下探就要減倉或出場，這些需要看你自己操做的空間和級別慷丽，有些人是不破跌勢趨勢就不出場；或者也可以結(jié)合大周期尋找阻力止盈位鳄哭。

1要糊，前面空單到位出場，之后行情又小幅下探后大幅反彈妆丘，又反彈到趨勢線锄俄，K線收線帶上影線，由于反彈力度很強勺拣，直接入場風(fēng)險還是有點高奶赠，可以先等到次日再觀察一下，謹防突破药有；行情之后沒能繼續(xù)上沖毅戈，回調(diào)受支撐，次日再次上測愤惰，收線還是帶上影線苇经，此時也是「勢?+?位?+?態(tài)」共振，也就是跌勢趨勢線?+?水平位與黃金分割61.8%位??+?K線形態(tài)宦言，也是勝率挺高的一個入場機會扇单。

2，目標可以看到下方低點附近奠旺，或者結(jié)合更大級別的空間蜘澜。

當然，上面只是用趨勢線舉例响疚，你也可以把趨勢線換成均線鄙信，或者你喜歡的其它趨勢量化工具，是希望你對打造自己的趨勢交易技術(shù)系統(tǒng)稽寒，如何結(jié)合「勢扮碧、位、態(tài)」有一個更直觀的體會。

并且也不建議你直接套用趨勢線交易系統(tǒng)慎王，在你還沒有具體了解一個技術(shù)系統(tǒng)的優(yōu)劣之前蚓土，請一定要謹慎。

?—???最后的話???—

需要提醒的是赖淤，入場交易最好是只做單向行情蜀漆，就是說，如果你看多咱旱，就只做多确丢，或者看空就只做空，不然會影響你對行情大局的判斷吐限。

不要幻想著吃盡市場的所有波段鲜侥，要有「弱水三千，只取一瓢飲」的智慧诸典，在「取」的同時描函，也要懂得「舍」。

打造交易系統(tǒng)的過程注定是漫長而痛苦的過程狐粱，只有在你不斷地去測試舀寓、驗證并調(diào)整之后，才能逐漸打造出穩(wěn)定的技術(shù)系統(tǒng)肌蜻，然后結(jié)合風(fēng)險控制互墓、資金管理，制訂全方位的交易規(guī)則蒋搜，最終形成一套完整的正期望值的交易系統(tǒng)篡撵。

并且始終堅持規(guī)則、遵守紀律齿诞，保持交易的一致性酸休，那實現(xiàn)財務(wù)自由就是指日可待！