量化策略開發(fā)類似化學(xué)實(shí)驗(yàn)的設(shè)計却特，可以有一套科學(xué)的流程。
1） 前期工作：編寫策略內(nèi)容筛圆，如交易標(biāo)的選擇裂明、開平倉條件、資金量太援、主交易級別闽晦、次交易級別扳碍、風(fēng)險點(diǎn)分析、風(fēng)險管理等尼荆，這些都必須用嚴(yán)謹(jǐn)?shù)恼Z言表達(dá)出來左腔，不應(yīng)該有任何的模糊概念。
2） 策略開發(fā)：依據(jù)策略的各種明確定義捅儒，開發(fā)程序來精確的執(zhí)行策略液样，這一步的重點(diǎn)是驗(yàn)證程序的實(shí)現(xiàn)邏輯和策略的邏輯是否完全一致。
3） 回測分析：前兩步完成后巧还，一個策略的雛形就有了鞭莽，能不能應(yīng)用到實(shí)戰(zhàn)，要看看回測分析的結(jié)果麸祷；對于回測分析澎怒，重要的是覆蓋時間范圍足夠廣，至少覆蓋最近5年阶牍，對每一次回測喷面，做好充分的記錄，便于最后的分析走孽。同時惧辈，回測分析也是一次更大規(guī)模的程序邏輯和策略邏輯的一致性驗(yàn)證。
4） 仿真研究：仿真就是在最接近實(shí)盤的條件下對策略進(jìn)行最后的驗(yàn)證磕瓷。
5） 實(shí)盤交易：投入真金白銀盒齿，讓策略真正的工作起來；新手通常認(rèn)為這是策略開發(fā)的終點(diǎn)困食，不边翁，這只是個起點(diǎn)；對于實(shí)盤階段的所有策略交易行為都應(yīng)該有必要的分析硕盹，以及判斷當(dāng)前的大環(huán)境是否符合策略所能夠適應(yīng)的環(huán)境要求符匾。
策略狀態(tài)描述
- 測試開發(fā) - 僅僅只是測試下策略是否有研究價值
- 回測研究 - 對有研究價值的策略進(jìn)行大規(guī)模回測
- 謹(jǐn)慎實(shí)盤 - 用很小的資金進(jìn)行實(shí)盤莱睁，通常交易1手
- 穩(wěn)定實(shí)盤 - 策略通過回測研究和謹(jǐn)慎實(shí)盤的考驗(yàn)待讳，完善研究報告，可以進(jìn)行實(shí)盤交易
