1. 歐式看漲期權(quán)定價(jià)。
基本思想是通過隨機(jī)生成標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格的路徑再扭，然后計(jì)算期權(quán)到期時(shí)的支付，并取平均值作為期權(quán)的定價(jià)。
基本步驟：
模擬資產(chǎn)價(jià)格路徑：股票價(jià)格服從幾何布朗運(yùn)動(dòng)模型付材。蒙特卡洛模擬得出價(jià)格路徑。
計(jì)算期望payoff & 折現(xiàn)：計(jì)算所有模擬路徑的期權(quán)payoff圃阳。進(jìn)行平均厌衔，得到期權(quán)的期望payoff。折現(xiàn)回當(dāng)前時(shí)間捍岳。
2. 用均勻分布產(chǎn)生高斯分布富寿。
Box-Muller變換是通過服從均勻分布的隨機(jī)變量，來構(gòu)建服從高斯分布的隨機(jī)變量的一種方法锣夹。
具體的描述為：選取兩個(gè)服從[0,1]上均勻分布的隨機(jī)變U1页徐、U2，X银萍、Y滿足
則X與Y服從均值為0泞坦，方差為1的高斯分布。
