- 期權(quán)雙賣策略侥钳，說起來适袜，高手說可以做成一個(gè)生意。天底下沒有免費(fèi)的午餐舷夺，能夠做成一個(gè)生意的痪蝇，從來不是有了本金鄙陡、努力就可以了，還需要時(shí)機(jī)躏啰、不可替代趁矾。
- 即使有了李總現(xiàn)成的業(yè)績和不成文的邏輯描述，我好像也無從下手给僵。數(shù)據(jù)量太大毫捣，所以直接用兩年的TICK數(shù)據(jù)是不現(xiàn)實(shí)的。同一個(gè)標(biāo)的品種帝际，期權(quán)的數(shù)據(jù)可能要多上10倍以上蔓同。所以，從低頻數(shù)據(jù)入手蹲诀，才是解決問題的關(guān)鍵斑粱。
- 從李總建議的TICK魔圈中走出，使用低頻的日線數(shù)據(jù)脯爪，并結(jié)合多方信息學(xué)習(xí)部整理的一個(gè)簡單的策略邏輯：雙賣则北、動態(tài)平衡、到期移倉痕慢，得到一個(gè)簡單的歷史回測尚揣。從昨天得到初步結(jié)果，再作進(jìn)一步的優(yōu)化掖举，竟然沒有什么進(jìn)展快骗，好像簡單的，就是最好的塔次。
-
李總提到的一些細(xì)節(jié)可能在低頻數(shù)據(jù)上方篮，并不能發(fā)揮作用；其他的波動率過濾励负、到期時(shí)間倉位管理恭取，測試下來，不僅復(fù)雜熄守，效果也沒有簡單的好蜈垮。或者裕照，就是大道至簡攒发。
第一個(gè)回測結(jié)果
第一個(gè)回測結(jié)果
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