風險環(huán)境
- 市場競爭
- 企業(yè)定位
- 實體資源
- 經濟環(huán)境
- 社會因素
- 政治風氣
風險類型
- 系統(tǒng)風險：國家風險，宏觀經濟風險世吨，購買力風險，利率風險耘婚，匯率風險，市場風險沐祷，經濟周期波動風險，自然風險戈轿。
- 非系統(tǒng)風險：合規(guī)風險，財務風險思杯，經營風險，信用風險色乾，經營風險，流東西風險暖璧，聲譽風險，法律風險澎办，戰(zhàn)略風險金砍，操作風險
風險關聯(lián)
- 所有的風險之間總是相互關聯(lián)的。
信貸風險
- 信貸要素及風險點：
| 要素 | 風險點 | 風險點 | 風險點 |
|---|---|---|---|
| 貸款對象 | 不具備資格 | 有違國家政策行業(yè) | 不符合準入條件 |
| 金額 | 過度授信 | 授信不足 | - |
| 期限 | 設置不合理 | - | - |
| 利率 | 定價隨意 | - | - |
| 還款方式 | 還款方式設置不合理 | - | - |
| 借款用途 | 法律風險 | - | - |
| 還款來源 | 借款人現(xiàn)金流不足 | - | - |
| 擔保方式 | 過意依賴擔保的風險 | - | - |
信貸風控現(xiàn)狀
- 經驗不足
- 量化不夠
- 分析程度不深
- 信貸風控體系不健全
信貸防控舉措
- 合規(guī)風險防控舉措：建立完善的制度流程恕稠，培養(yǎng)合規(guī)文化扶欣，確保合規(guī)部門獨立性
- 操作風險防控舉措：測試，預警機制料祠，熔斷機制
量化風險
- 量化主要采用數(shù)學的方法（包括最常見的統(tǒng)計理論，高等代數(shù)髓绽，微積分，偏微分方程等）對風險的規(guī)律進行挖掘和發(fā)現(xiàn)梧宫，從而揭示未來的發(fā)展趨勢摆碉，達到提前控制風險的目的塘匣。
信用評分
- 信用評分是利用數(shù)學模型將相關數(shù)據(jù)轉化成某個數(shù)值來指導信用決策巷帝。
- 5C原則：道德品質（Character），還款能力（Capacity）楞泼，資本實力（Capital），抵押擔保（Collateral）堕阔，環(huán)境條件（Condition）
- 評分卡：基于一系列算法棍厂，最終使用某種表現(xiàn)方式展現(xiàn)出來超陆，基本包含特征列和屬性行。
數(shù)學和統(tǒng)計
- 預測統(tǒng)計：線性回歸时呀，邏輯回歸，決策樹谨娜，神經網絡
全鏈路量化風控
- 市場營銷：數(shù)量與質量，初篩趴梢，風險評估
- 欺詐防范： 欺詐類型币他，欺詐偵測，欺詐評分
- 貸前申請審批：影響因素圆丹，審批流程，策略分類辫封，決策執(zhí)行
- 貸中賬戶管理： 額度類型，額度管理倦微，預警
- 貸后催收：逾期原因，催收過程
量化風控工具
- 指標體系：類型欣福，分析方法，預測方法拓劝，報表體系
- 數(shù)據(jù)體系：分類，數(shù)量郑临，質量
- 策略體系：準入策略，反欺詐策略厢洞，授信策略，貼策略躺翻，催收策略
- 規(guī)則體系：名單，標簽公你，模型，規(guī)則集
- 模型體系：分類省店，功能
如何做好風控
- 態(tài)度：敬畏風險，實事求是
- 深度：學無止境
- 廣度：眼界決定格局
- 效度：效率
- 溫度： 人際關系永遠也不會在人類社會消失
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