文/強哥 微信公眾號：daimaqiang8
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2016年3月俗壹，一場人機大戰(zhàn)正在上演科汗。對戰(zhàn)的雙方分別是代表機器的AlphaGo，以及代表人類的職業(yè)九段棋手李世石绷雏。
在這場大戰(zhàn)前头滔，有人預(yù)測，李世石會獲勝涎显，因為圍棋代表了人類至高無上的智慧坤检，機器暫時還不可能在這一領(lǐng)域戰(zhàn)勝人類。
當然期吓，也有悲觀者預(yù)測早歇，雖然李世石可能會贏得一二局，但最終還是會敗給AlphaGo讨勤。因為機器的智能箭跳，早已今非夕比。
最終潭千，AlphaGo以4比1戰(zhàn)勝李世石谱姓！
如果曾經(jīng)的世界冠軍、職業(yè)九段的李世石還無法代表人類的話刨晴，那么在2017年5月的又一場對戰(zhàn)中逝段，AlphaGo的對手是排名世界第一的柯潔。
最終割捅，柯潔以0比3告負！而且贏的毫無懸念帚桩！
似乎人類在機器面前開始慢慢變的不堪一擊亿驾！
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那么，如果使用機器來做交易呢账嚎？會不會比人類自己做出的決策更英明莫瞬？
事實上儡蔓，這種想法，早在1970年代就已經(jīng)出現(xiàn)了疼邀，而且之后一路迅速發(fā)展喂江。尤其是在期貨市場上，越來越普及旁振。據(jù)說在國外的成熟期貨市場上获询，70%以上的期貨交易，都是由程序化自動完成的拐袜。
記得五年前吉嚣，我在現(xiàn)在這家公司的入職培訓(xùn)上，有一個領(lǐng)導(dǎo)講了個案例蹬铺。
說是多年前尝哆，某個銀行的內(nèi)部人員，發(fā)現(xiàn)了一個秘密：國內(nèi)的匯率更新時間甜攀，總是晚于香港5秒鐘秋泄。
這是因為，早年的時候规阀，國內(nèi)的外匯系統(tǒng)還沒有那么國際化恒序，外匯匯率的數(shù)據(jù)更新，都是從香港那邊過來的姥敛。自然奸焙，比香港那邊晚一點點，也是正常的彤敛。
一般人是比較難發(fā)現(xiàn)這一點的与帆，即使發(fā)現(xiàn)了，也很難利用起來墨榄。但做金融的都知道玄糟，信息對于金融業(yè)有多么重要！別說是5秒了袄秩，就是半秒阵翎，都是立馬提升一個維度的競爭優(yōu)勢。
想像一下之剧，如果你能提前1秒鐘知道雙色球開獎的號碼會是什么情景郭卫！
當年美國南北戰(zhàn)爭的時候，每一場大戰(zhàn)結(jié)束背稼，華爾街都會比林肯更早知道戰(zhàn)爭的結(jié)局贰军。華爾街的資本家們才不管什么南方北方，他們在南北雙方都安插有傳遞信息的人員蟹肘，以便在資本市場上投機词疼。
這就是信息的價值俯树！
利用這個秘密，這個人開發(fā)了一套自動化交易程序贰盗，如果發(fā)現(xiàn)當前國內(nèi)的匯率比香港低许饿，而5秒鐘后，匯率就會升上去舵盈，那么就使用程序自動買入陋率，然后5秒種后賣出。據(jù)說賺了不少錢书释。
這就是最簡單的套利：利用不同市場上短暫的價差翘贮，實現(xiàn)高買低賣。
這只是我們要了解的量化交易的一種爆惧。
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機器如此強大狸页，下圍棋都能輕易擊敗人類世界第一的選手，那么機器能夠做的扯再，肯定不止于低買高賣的套利這么簡單的事情芍耘。
我們都知道，股價的走勢受很多因素的影響熄阻。比如公司的基本面斋竞、成交量、公司公告秃殉、政策導(dǎo)向坝初、戰(zhàn)爭熔萧，甚至是任大炮的一條微博猾封、中超賽場上的一記進球琅豆。
那么椒丧，影響股價走勢的因素這么多，是不是可以基于這些數(shù)據(jù)埃难，做一個模型银还，來預(yù)測股價的走勢呢努隙？
事實上樱哼，這種模型已經(jīng)有很多了哀九。最近這兩年特別火的量化基金，本質(zhì)上就是這么干的搅幅。
比如說下面這只長信量化先鋒阅束，這可是最近幾年的明星基，4年的時間茄唐，漲了4倍息裸，收益相當不錯了。同期滬深300指數(shù)，只上漲了53%界牡！
今天就先說到這，下一篇繼續(xù)聊漾抬。
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