風(fēng)控決策引擎系統(tǒng)的搭建設(shè)計指南（轉(zhuǎn)載）

消費(fèi)金融的門檻核心在于風(fēng)控系統(tǒng)，面向C端客群的線上產(chǎn)品線，如消費(fèi)分期弛作、現(xiàn)金貸及信用卡代償?shù)葮I(yè)務(wù)方向，其需實(shí)時支持大量業(yè)務(wù)的自動化處理馒稍，風(fēng)控系統(tǒng)將承擔(dān)貸前皿哨、貸中和貸后的風(fēng)控評估、處理及預(yù)警的角色纽谒，極大地解放人工處理的瓶頸與效率证膨。

優(yōu)先級
風(fēng)控決策引擎是一堆風(fēng)控規(guī)則的集合，通過不同的分支鼓黔、層層規(guī)則的遞進(jìn)關(guān)系進(jìn)行運(yùn)算央勒。而既然是組合的概念，則在這些規(guī)則中澳化，以什么樣的順序與優(yōu)先級執(zhí)行便額外重要崔步。

風(fēng)控系統(tǒng)的作用在于識別絕對風(fēng)控與標(biāo)識相對風(fēng)險，如果是絕對風(fēng)控缎谷，則整套風(fēng)控的審核結(jié)果便將是“拒絕”井濒。既然結(jié)果必然是“拒絕”，則沒必要運(yùn)行完所有的風(fēng)控規(guī)則，而主要單條觸發(fā)“拒絕”即可停止剩余規(guī)則的校驗(yàn)瑞你。因?yàn)樗幸?guī)則的運(yùn)行酪惭，是需要大量的時間、金錢與性能成本的者甲。所以春感，整套風(fēng)控決策引擎的搭建設(shè)計思路，基于規(guī)則優(yōu)先級運(yùn)算的注意要點(diǎn)如下：

自有規(guī)則優(yōu)先于外部規(guī)則運(yùn)行
舉例說明：自有本地的黑名單庫優(yōu)先于外部的黑名單數(shù)據(jù)源運(yùn)行虏缸，如果觸發(fā)自有本地的黑名單則風(fēng)控結(jié)果可直接終止及輸出“拒絕”結(jié)論鲫懒。

無成本或低成本的規(guī)則優(yōu)先于高成本的規(guī)則運(yùn)行
舉例說明：借款用戶的身份特定不符合風(fēng)控要求的，諸如低于18歲的用戶寇钉，則可優(yōu)先運(yùn)行刀疙。而一些通過對接外部三方征信的風(fēng)控規(guī)則，需支出相關(guān)查詢費(fèi)用的扫倡，則靠后運(yùn)行谦秧。此外，在外部三方征信的規(guī)則中撵溃，命中式收費(fèi)的風(fēng)控規(guī)則（如黑名單與反欺詐）又可以優(yōu)先于每次查詢式收費(fèi)的風(fēng)控規(guī)則（如征信報告）運(yùn)行疚鲤。

消耗低性能的規(guī)則優(yōu)先于高性能消耗的規(guī)則運(yùn)行
舉例說明：直接基于用戶現(xiàn)有屬性的數(shù)值，如當(dāng)前用戶的民族是否非少數(shù)民族缘挑，則可優(yōu)先運(yùn)行集歇。而一些風(fēng)控規(guī)則，需借助爬蟲接口语淘，且需待將爬取到的數(shù)據(jù)經(jīng)過二次加工與匯合之后诲宇，再對匯合的總值進(jìn)行判斷，如手機(jī)運(yùn)營商賬單中的月總通話分鐘時長惶翻，則此類風(fēng)控規(guī)則應(yīng)后置運(yùn)行姑蓝。

可調(diào)整
風(fēng)控的核心思路是基于大量真實(shí)的樣本數(shù)據(jù)，將逾期用戶的身份吕粗、行為與數(shù)據(jù)特征進(jìn)行提煉纺荧，從概率學(xué)的角度上進(jìn)行剔除，從而保障到剩余用戶群的逾期概率處于一個相對較低的區(qū)間颅筋。而對數(shù)據(jù)的提煉與作用過程宙暇，將使用到“參數(shù)”的定義∫楸茫“參數(shù)”決定了區(qū)間和上下限范圍占贫，一條風(fēng)控規(guī)則通常作用于某一數(shù)據(jù)類型，依據(jù)此數(shù)值是否滿足“參數(shù)”的定義范圍肢簿，得出是否可通過風(fēng)控的結(jié)論靶剑。

由于風(fēng)控最終還是數(shù)據(jù)“喂出來”的結(jié)果蜻拨，而非主觀臆斷的設(shè)限，故而桩引，隨著數(shù)據(jù)樣本與內(nèi)容的不斷發(fā)展缎讼，必然將會涉及到一些動態(tài)的調(diào)整，后期可能會發(fā)現(xiàn)原本設(shè)定的“參數(shù)”過于嚴(yán)謹(jǐn)而導(dǎo)致審核通過較低坑匠，或者是設(shè)定得過于寬松而導(dǎo)致逾期率較高等血崭。所以，整個風(fēng)控決策引擎的搭建設(shè)計思路厘灼，基于可調(diào)整與可維護(hù)的注意要點(diǎn)如下：

非剛需與必要的風(fēng)控規(guī)則座掘，能夠“開關(guān)化”
舉例說明：一些必要的風(fēng)控規(guī)則绰寞，如用戶的銀行4要素驗(yàn)證是否一致性，這是必要規(guī)則，就無需可開關(guān)邓馒。而一些如校驗(yàn)用戶的芝麻信用分是否高于500分棘街，則可做成“開關(guān)”怕篷。待該規(guī)則上線后捐川，可通過分析此項(xiàng)規(guī)則的觸發(fā)率得出是否合理的判斷。因?yàn)橹ヂ樾庞梅质欠窨勺鳛闆Q策依據(jù)將主要取決于業(yè)務(wù)方向與用戶群體奋姿，因?yàn)槔碚撋现ヂ樾庞梅值母叩椭饕c用戶在芝麻信用體系內(nèi)的數(shù)據(jù)綁定維度的多與少相關(guān)锄开，并不一定絕對反映用戶的信用程度。

風(fēng)控規(guī)則上的“參數(shù)”可調(diào)整與靈活配置
舉例說明：很多風(fēng)控體系通常會加入對手機(jī)運(yùn)營商的校驗(yàn)称诗，所以有一些風(fēng)控規(guī)則萍悴，諸如校驗(yàn)用戶手機(jī)號的使用時間長度是否大于6個月。其中的“6個月”便是所定義的參數(shù)寓免，此處最好可調(diào)整與配置癣诱。因?yàn)槿ヲ?yàn)證用戶的穩(wěn)定性，是否用“6個月”袜香，還是用“3個月”的長度更合適狡刘？具體合理的參數(shù)是需要通過數(shù)據(jù)分析的結(jié)論進(jìn)行得出，如果由于定義“6個月”長度的要求而發(fā)現(xiàn)其他一些手機(jī)使用時長雖然短一些困鸥，并未與用戶是否逾期形成直接必然因素，那么可將該參數(shù)放松調(diào)整到“3個月”剑按。

記錄與統(tǒng)計
風(fēng)控最終到底是“跑出來”的疾就，所以，整個風(fēng)控系統(tǒng)對所有不同風(fēng)控規(guī)則的觸發(fā)需進(jìn)行有效的記錄與統(tǒng)計艺蝴，以便后期可支持?jǐn)?shù)據(jù)分析與風(fēng)控模型調(diào)整的相關(guān)工作猬腰。

具體的記錄與統(tǒng)計內(nèi)容，主要如下：

觸發(fā)的具體風(fēng)控規(guī)則
舉例說明：通過兩種不同的視角進(jìn)行記錄猜敢，一是用戶與訂單層面姑荷，記錄其所觸發(fā)的明細(xì)規(guī)則盒延；二是風(fēng)控規(guī)則層面，記錄某條風(fēng)控規(guī)則具體的觸發(fā)率鼠冕。例如接了多家三方征信的反欺詐服務(wù)添寺，通過比對這幾家的觸發(fā)效果，將反欺詐觸發(fā)率較高的風(fēng)控規(guī)則可前置執(zhí)行懈费。

風(fēng)控規(guī)則所要求的“參數(shù)”與其參數(shù)字段下的具體數(shù)值
舉例說明：規(guī)則定義方向计露，參數(shù)定義標(biāo)準(zhǔn)。其中憎乙，包含相符的與不相符都要進(jìn)行記錄票罐，即便此次風(fēng)控規(guī)則并未觸發(fā)，如果后期發(fā)現(xiàn)逾期率較高泞边，則可通過反推此風(fēng)控規(guī)則并結(jié)合逾期用戶的數(shù)據(jù)特性该押，可判斷是否需調(diào)整此“參數(shù)”。

數(shù)據(jù)源內(nèi)容
舉例說明：某些風(fēng)控規(guī)則是通過二次數(shù)據(jù)解析與匯總進(jìn)行的阵谚，但原始數(shù)據(jù)需要進(jìn)行保存蚕礼，諸如手機(jī)賬單的通話明細(xì)數(shù)據(jù)，此部分?jǐn)?shù)據(jù)一是可作為風(fēng)控規(guī)則使用椭蹄，二是未來可用作于催收與貸后管理闻牡。

建模
風(fēng)控體系的簡單與復(fù)雜，視業(yè)務(wù)模式的開展而定绳矩。如果是固定額度與固定費(fèi)率式的產(chǎn)品業(yè)務(wù)定價罩润，則風(fēng)控體系更多的是規(guī)則的集合。但若是有延伸的提額功能模塊翼馆，與可根據(jù)用戶前端不同的輸入項(xiàng)數(shù)據(jù)割以，而輸出與之相匹的不同的額度與費(fèi)率的產(chǎn)品，則此時需要模型化应媚。

風(fēng)控建模需借助于函數(shù)的定義严沥，此外也可以借助評分卡的機(jī)制進(jìn)行補(bǔ)充。而評分卡的模式在另外一方面也作用于系統(tǒng)審核與人工信審中姜，譬如高于X評分的訂單申請消玄，系統(tǒng)直接通過；處于X與Y之間的評分丢胚，則需人工審核翩瓜，甚至通過電話聯(lián)系；而低于Y評分的携龟，則系統(tǒng)直接拒絕兔跌。

歸結(jié)而言，風(fēng)控的本質(zhì)是數(shù)據(jù)峡蟋，探索數(shù)據(jù)與數(shù)據(jù)之間關(guān)聯(lián)關(guān)系坟桅，根據(jù)其演變的規(guī)律华望，為業(yè)務(wù)所用。消費(fèi)金融與信貸領(lǐng)域的準(zhǔn)入門檻在于風(fēng)控仅乓，越是高額度的產(chǎn)品赖舟，對風(fēng)控的要求越高。整個業(yè)務(wù)市場方灾，如果按照風(fēng)控的由簡到難展開建蹄，則依次可以是：Payday Loan的現(xiàn)金貸→信用卡代償→消費(fèi)金融→高額度的信用貸……

轉(zhuǎn)自：http://www.woshipm.com/pd/674602.html

朱宇迪，人人都是產(chǎn)品經(jīng)理專欄作家裕偿。魔都某公司產(chǎn)品總監(jiān)洞慎，在金融系統(tǒng)搭建、金融社交平臺及理財投資產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域均有豐富的積累嘿棘，完整的前后端實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)劲腿，擅長差異化競爭與全局視野，并對產(chǎn)品規(guī)劃與落地執(zhí)行有著獨(dú)特的見解鸟妙。

見賢思齊焉焦人，見不賢而內(nèi)自省也。