31.貨幣政策和財(cái)政政策张抄、收入政策、產(chǎn)業(yè)政策等碑定，共同組成了國家宏觀經(jīng)濟(jì)調(diào)控體系流码。金融宏觀調(diào)控是宏觀調(diào)控的重要組成部分。具體講延刘，金融宏觀調(diào)控是以中央銀行或貨幣當(dāng)局為主體漫试，以貨幣政策為核心，借助于各種金融工具調(diào)節(jié)貨幣供給量或信用量碘赖，影響社會(huì)總需求進(jìn)而實(shí)現(xiàn)社會(huì)總供求均衡驾荣，促進(jìn)金融與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)穩(wěn)定發(fā)展的機(jī)制與過程外构。
32.在我國，鐵路播掷、郵政屬于政府壟斷审编；小麥等農(nóng)產(chǎn)品市場(chǎng)接近于完全競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)；鋼鐵行業(yè)有若干大的生產(chǎn)商歧匈，接近于寡頭壟斷市場(chǎng)割笙；啤酒、糖果等市場(chǎng)眯亦，生產(chǎn)者較多伤溉，接近于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)。
33.回歸模型存在自相關(guān)問題帶來的后果有：①不影響參數(shù)估計(jì)量的線性和無偏性妻率，但是參數(shù)估計(jì)量失去有效性乱顾；②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義，在關(guān)于變量的顯著性檢驗(yàn)中宫静，當(dāng)存在序列相關(guān)時(shí)走净，參數(shù)的OLS估計(jì)量的方差增大，標(biāo)準(zhǔn)差也增大孤里，因此實(shí)際的t統(tǒng)計(jì)量變小伏伯，從而接受原假設(shè)βi=0的可能性增大，檢驗(yàn)就失去意義捌袜，采用其他檢驗(yàn)也是如此说搅；③模型的預(yù)測(cè)失效。
34.回歸分析是期貨投資分析中重要的統(tǒng)計(jì)分析方法虏等，而線性回歸模型是回歸分析的基礎(chǔ)弄唧。線性回歸模型的基本假設(shè)是（D．I、Ⅱ霍衫、Ⅲ候引、Ⅳ）。I．被解釋變量與解釋變量之間具有線性關(guān)系Ⅱ．隨機(jī)誤差項(xiàng)服從正態(tài)分布Ⅲ．各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)的方差相同Ⅳ．各個(gè)隨機(jī)誤差項(xiàng)之間不相關(guān)
解析：一元線性回歸模型為：Yi=α+βxi+ui敦跌，（i=1澄干，2，3柠傍，…麸俘，凡），其中Yi為被解釋變量携兵，xi為解釋變量疾掰，ui是一個(gè)隨機(jī)變量，稱為隨機(jī)項(xiàng)徐紧。要求隨機(jī)項(xiàng)ui和自變量xi滿足的統(tǒng)計(jì)假定如下：①每個(gè)ui均為獨(dú)立同分布静檬，服從正態(tài)分布的隨機(jī)變量，且E（ui）=0并级，V（ui）=σ2=常數(shù)拂檩；②隨機(jī)項(xiàng)ui與自變量的任一觀察值xi不相關(guān)，即C0v（ui嘲碧，xi）=0．
35.消費(fèi)指標(biāo)主要包括三類：①社會(huì)消費(fèi)品零售總額稻励；②城鄉(xiāng)居民儲(chǔ)蓄存款余額；③居民可支配收入愈涩。
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36.在現(xiàn)代信用貨幣制度下望抽，決定一國貨幣供給的基本因素是國家財(cái)政收支與銀行信貸收支。
37.國際儲(chǔ)備的構(gòu)成包括：①黃金儲(chǔ)備履婉；②外匯儲(chǔ)備③儲(chǔ)備頭寸煤篙；④特別提款權(quán)。
38.財(cái)政政策手段主要包括國家預(yù)算毁腿、稅收辑奈、國債、財(cái)政補(bǔ)貼已烤、財(cái)政管理體制鸠窗、轉(zhuǎn)移支付制度等。
39.演繹法是從一般到個(gè)別胯究，從邏輯或者理論上預(yù)期的模式到觀察檢驗(yàn)預(yù)期的模式是否確實(shí)存在稍计。第一步是提出假設(shè)；第二步是進(jìn)行觀察裕循；第三步是對(duì)假設(shè)和實(shí)際觀察結(jié)果進(jìn)行比較丙猬，以確定兩者之間是否足夠吻合，確定接受或者拒絕這個(gè)假設(shè)费韭。
40.道?瓊斯分類法下茧球，工業(yè)部門包括了采掘業(yè)、制造業(yè)和商業(yè)星持。
41.常用的資產(chǎn)價(jià)值估值方法包括重置成本法和清算價(jià)值法抢埋，分別適用于可以持續(xù)經(jīng)營的企業(yè)和停止經(jīng)營的企業(yè)。
42.Alpha套利又稱事件套利督暂，是利用市場(chǎng)中的一些事件揪垄，如利用成分股特別是權(quán)重大的股票停牌、除權(quán)逻翁、漲跌停板饥努、分紅、摘牌八回、股本變動(dòng)酷愧、停市驾诈、上市公司股改、成分股調(diào)整溶浴、并購重組和封閉式基金封轉(zhuǎn)開等事件乍迄，使股票（組合）和指數(shù)產(chǎn)生異動(dòng)，以產(chǎn)生超額收益士败。
43.影響行業(yè)景氣的外因是經(jīng)濟(jì)周期闯两、宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)波動(dòng)、上下游產(chǎn)業(yè)鏈的供需變動(dòng)谅将；內(nèi)因是行業(yè)的產(chǎn)品需求變動(dòng)漾狼、技術(shù)水平變化、生產(chǎn)能力變動(dòng)饥臂、產(chǎn)業(yè)政策的變化等逊躁。分析行業(yè)景氣變化時(shí)，通常會(huì)關(guān)注以下重要因素：供應(yīng)擅笔、需求志衣、價(jià)格、產(chǎn)業(yè)政策猛们。
44.通常使用的反映公司盈利能力的指標(biāo)主要有營業(yè)凈利率念脯、營業(yè)毛利率、資產(chǎn)凈利率和凈資產(chǎn)收益率等
45.凈資產(chǎn)收益率反映公司所有者權(quán)益的投資報(bào)酬率弯淘，具有很強(qiáng)的綜合性绿店。凈資產(chǎn)收益率高表明資產(chǎn)具有較強(qiáng)的獲利能力，說明公司資產(chǎn)質(zhì)量高庐橙。
46.頭肩形態(tài)在實(shí)際股價(jià)形態(tài)中出現(xiàn)最多假勿，也是最著名和最可靠的反轉(zhuǎn)突破形態(tài)。它一般可分為三種類型态鳖，即：頭肩頂转培、頭肩底以及復(fù)合頭肩形態(tài)。
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47.在多元線性回歸模型中浆竭，如果存在多重共線性浸须，將會(huì)給回歸方程的應(yīng)用帶來嚴(yán)重的后果，具體包括：①多重共線性使得參數(shù)估計(jì)值不穩(wěn)定邦泄，并對(duì)于樣本非常敏感删窒；②使得參數(shù)估計(jì)值的方差增大；③由于參數(shù)估值的方差增加顺囊，導(dǎo)致對(duì)于參數(shù)進(jìn)行顯著性t檢驗(yàn)時(shí)肌索，會(huì)出現(xiàn)接受零假設(shè)的可能性增加，可能會(huì)出現(xiàn)舍去對(duì)因變量有顯著影響的變量特碳，導(dǎo)致模型錯(cuò)誤诚亚；④由于參數(shù)估計(jì)值的方差增大晕换，做預(yù)測(cè)時(shí)，會(huì)導(dǎo)致預(yù)測(cè)的置信區(qū)間過大亡电，降低預(yù)測(cè)精度届巩。
48.計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)模型一旦出現(xiàn)異方差性硅瞧，如果仍采用普通最小二乘法估計(jì)模型參數(shù)份乒，會(huì)產(chǎn)生下列不良后果：①參數(shù)估計(jì)量非有效，0LS估計(jì)量仍然具有無偏性腕唧，但不具有有效性或辖；②變量的顯著性檢驗(yàn)失去意義；③模型的預(yù)測(cè)失效枣接，當(dāng)模型出現(xiàn)異方差性時(shí)颂暇，參數(shù)OLS估計(jì)值的變異程度增大，從而造成對(duì)被解釋變量的預(yù)測(cè)誤差變大但惶，降低預(yù)測(cè)精度耳鸯，預(yù)測(cè)功能失效。
49.若模型經(jīng)檢驗(yàn)證明存在序列相關(guān)性膀曾，常采用廣義差分法县爬、一階差分法、科克倫一奧克特迭代法和德賓兩步法等方法估計(jì)模型添谊。
50.DW檢驗(yàn)的假設(shè)條件有：DW檢驗(yàn)假設(shè)條件為：解釋變量x為非隨機(jī)變量财喳，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)滿足一階自回歸形式ui=ρμi-1+vi，回歸模型中不應(yīng)含有滯后因變量作為解釋變量斩狱，且回歸模型含有不為零的截距項(xiàng)耳高。
51.EVA?也被稱為“經(jīng)濟(jì)利潤(rùn)”，它衡量了減除資本占用費(fèi)用后企業(yè)經(jīng)營產(chǎn)生的利潤(rùn)所踊，是反映企業(yè)經(jīng)營效率和資本使用效率的綜合指標(biāo)泌枪。
52.根據(jù)《國有資產(chǎn)評(píng)估管理辦法》，我國國有資產(chǎn)在兼并秕岛、出售碌燕、股份經(jīng)營、資產(chǎn)拍賣瓣蛀、清算陆蟆、轉(zhuǎn)讓時(shí)的評(píng)估方法包括：①收益現(xiàn)值法；②重置成本法惋增；③現(xiàn)行市價(jià)法叠殷；④清算價(jià)格法；⑤國務(wù)院國有資產(chǎn)管理主管行政部門規(guī)定的其他評(píng)估方法诈皿。
53.資產(chǎn)重組時(shí)林束，按市場(chǎng)法評(píng)估資產(chǎn)的優(yōu)點(diǎn)有從統(tǒng)計(jì)的角度總結(jié)出相同類型公司的財(cái)務(wù)特征像棘，得出的結(jié)論有一定的可靠性。簡(jiǎn)單易懂壶冒，容易使用缕题。
54.運(yùn)用重置成本法進(jìn)行資產(chǎn)評(píng)估的優(yōu)點(diǎn)有：比較充分地考慮了資產(chǎn)的損耗，評(píng)估結(jié)果更加公平合理胖腾；有利于單項(xiàng)資產(chǎn)和特定用途資產(chǎn)的評(píng)估烟零；在不易計(jì)算資產(chǎn)未來收益或難以取得市場(chǎng)參照物條件下可廣泛地應(yīng)用；有利于企業(yè)資產(chǎn)保值
55.消極投資策略包括指數(shù)化投資策略咸作、久期免疫策略锨阿、現(xiàn)金流匹配策略、階梯形組合策略记罚、啞鈴型組合策略等
56.在證券市場(chǎng)中墅诡，價(jià)格、成交量桐智、時(shí)間和空間是進(jìn)行技術(shù)分析的要素末早。這幾個(gè)因素的具體情況和相互關(guān)系是進(jìn)行正確分析的基礎(chǔ)。例題：證券投資技術(shù)分析方法的要素包括（I．證券市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)幅度Ⅱ．證券的交易量Ⅲ證券的市場(chǎng)價(jià)格）
57.量化投資策略中量化擇時(shí)的方法有：①趨勢(shì)擇時(shí)说庭；②市場(chǎng)情緒擇時(shí)然磷；③有效資金模型；④牛熊線等口渔。
58.量化選股就是采用數(shù)量的方法選擇公司股票样屠，期望能獲得超額收益的行為。量化選股的方法主要有：①公司估值法缺脉；②趨勢(shì)法痪欲；③資金法。
59.量化投資技術(shù)的應(yīng)用范圍包含估值與選股攻礼。數(shù)量化選股策略具體包括的選股方法有（I．基本面選股Ⅱ．多因素選股Ⅲ．動(dòng)量選股Ⅳ．反向選股 ）
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