18年4月9日8點(diǎn)至18年4月10日8點(diǎn)
本日提示
- 隨著市場(chǎng)行情的變冷丑勤，交易量的下降，日?qǐng)?bào)中符合按目前算法的交易對(duì)已經(jīng)非常之少
- 不建議簡(jiǎn)單的交易所間硬搬磚
- 硬搬請(qǐng)結(jié)合可做保證金交易的交易所
- 可以結(jié)合多日?qǐng)?bào)告觀察，如果長(zhǎng)期存在差價(jià)的交易對(duì)，通常存在確定的砸腳原因，比如無(wú)法提現(xiàn)等华蜒。歡迎人肉測(cè)試后反饋
硬搬磚及循環(huán)對(duì)沖搬磚
經(jīng)過(guò)一段時(shí)間的測(cè)試和各方反饋，存在穩(wěn)定價(jià)差的交易所間的交易對(duì)豁遭，一定是某種無(wú)法克服的障礙導(dǎo)致的叭喜，常見(jiàn)的是不能提幣充幣等等。所以本欄目的正確的解讀姿勢(shì)應(yīng)該是：搬磚的時(shí)候應(yīng)該避開(kāi)出現(xiàn)在下方表格中長(zhǎng)期有較大價(jià)差的情況蓖谢，極大概率是浪費(fèi)時(shí)間捂蕴∑┪校基于同樣原因，本欄目不再提供歷史價(jià)格圖表
表格數(shù)據(jù)說(shuō)明：
- 篩選所有交易所間启绰，存在穩(wěn)定價(jià)差的交易對(duì)
- 挑出價(jià)差方向恒定的交易對(duì)
- 按價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)逆序排列
- 剔除24小時(shí)數(shù)據(jù)采樣點(diǎn)價(jià)格變化率中昂儒，0變化率占比值大于0.7的記錄
- 回測(cè)數(shù)據(jù)不代表實(shí)際收益，也不代表我們實(shí)盤(pán)交易的品種和策略
保證金交易搬磚
經(jīng)過(guò)一周的數(shù)據(jù)觀察委可，保證金交易搬磚存在一定可行性渊跋，但需要交易系統(tǒng)自動(dòng)完成一部分工作。在目前的市場(chǎng)環(huán)境下着倾，相比其他交易策略拾酝，投產(chǎn)比過(guò)低。不建議手工操作卡者。保留欄目表格數(shù)據(jù)作為參考蒿囤。同樣，本欄目不再提供歷史價(jià)格圖表
量化交易
本欄目通過(guò)量化交易程序崇决，挑選出前24H內(nèi)材诽，最具收益率的交易對(duì)
表格數(shù)據(jù)說(shuō)明：
- 量化交易的交易策略非常多，表格內(nèi)數(shù)據(jù)使用最基本的對(duì)沖策略
- 剔除24小時(shí)數(shù)據(jù)采樣點(diǎn)價(jià)格變化率中恒傻，0變化率占比值大于0.5的記錄
- 挑出價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)大于1%的記錄
- 挑出正負(fù)價(jià)格波動(dòng)比大于0.3的記錄
- 按價(jià)差百分?jǐn)?shù)的75%分位數(shù)和正負(fù)價(jià)格波動(dòng)比逆序排列
- 為保護(hù)我們量化交易程序的策略成功率脸侥，暫時(shí)隱藏價(jià)差百分比在1.5%以上的數(shù)據(jù)，具體公布方式待定
- 回測(cè)數(shù)據(jù)不代表實(shí)際收益盈厘，也不代表我們實(shí)盤(pán)交易的品種和策略
排名前5的價(jià)格時(shí)間序列
時(shí)效避坑指南
本欄目動(dòng)態(tài)收集最新的搬磚大坑睁枕，如無(wú)效交易，虛假交易沸手，無(wú)法提幣等等外遇，等待群友們?nèi)翰呷毫σ黄鹜晟?/p>
- Liqui交易所基礎(chǔ)幣種為L(zhǎng)un的交易數(shù)據(jù)無(wú)效，因?yàn)闊o(wú)法實(shí)際發(fā)生交易（已在上述統(tǒng)計(jì)中預(yù)先剔除）
- ZB的usdt空氣幣（已在上述統(tǒng)計(jì)中預(yù)先剔除）
名詞說(shuō)明
數(shù)據(jù)范圍：
- 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, HitBtc, OKEX, Bittrex, GDAX （更多交易所陸續(xù)添加中）
- 每隔3分鐘左右采樣所有交易對(duì)最近成交單價(jià)
表格字段解釋：
- 基礎(chǔ)幣種/計(jì)價(jià)幣種契吉，構(gòu)成交易對(duì)
- 交易所1跳仿，交易所2：存在價(jià)差的兩個(gè)交易所
- 價(jià)差%：在同一時(shí)點(diǎn)上，交易所1價(jià)格減去交易所2價(jià)格捐晶，除以兩個(gè)價(jià)格中較小的一個(gè)價(jià)格取百分?jǐn)?shù)菲语，保留正負(fù)號(hào)表示方向；每隔3分鐘左右對(duì)所有交易所價(jià)格采樣
- 價(jià)差% 標(biāo)準(zhǔn)差：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值序列的標(biāo)準(zhǔn)差
- 價(jià)差% 平均值：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值序列平均值
- Q25租悄，Q50谨究，Q75：24小時(shí)內(nèi)所有價(jià)差%絕對(duì)值25%恩袱，50%泣棋，75%分位數(shù)
- 相關(guān)度：24小時(shí)內(nèi)，兩個(gè)交易所所有價(jià)格采樣點(diǎn)的皮爾遜相關(guān)數(shù)
- 價(jià)1零變化率占比畔塔，價(jià)2零變化率占比：24小時(shí)內(nèi)交易所所有采樣價(jià)格相對(duì)上一個(gè)時(shí)點(diǎn)計(jì)算變化率潭辈，其中0變化（即無(wú)變化）占所有變化率的百分比
- 回測(cè)余額：投入1個(gè)計(jì)價(jià)幣種鸯屿，24小時(shí)交易后的余額
回測(cè)算法：
- 硬搬磚回測(cè)：投入1個(gè)計(jì)價(jià)幣種，時(shí)間均分10次交易完成交易所低買(mǎi)把敢，模擬90分鐘完成交易所間搬磚寄摆，然后時(shí)間均分10次交易完成高賣(mài)；如果24小時(shí)結(jié)束基礎(chǔ)幣種仍有余額修赞，則按市場(chǎng)價(jià)清倉(cāng)
- 量化交易回測(cè)：每個(gè)交易所投入0.5個(gè)計(jì)價(jià)幣種婶恼，時(shí)間均分10次交易完成建倉(cāng)，按目標(biāo)利潤(rùn)空間的50%分位數(shù)自動(dòng)交易柏副，至回測(cè)周期結(jié)束基礎(chǔ)幣種仍有余額勾邦，則按市場(chǎng)價(jià)清倉(cāng)
- 交易手續(xù)費(fèi)統(tǒng)一按0.1%估算，忽略提幣費(fèi)用
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