前言
一直以來(lái)癣亚，我都想打造一個(gè)在線的CTA量化策略庫(kù)哺眯，效果是這樣的： 每一個(gè)核心CTA策略可以應(yīng)用于多個(gè)期貨品種形成子策略單獨(dú)運(yùn)行陕见，每個(gè)子策略有自己的參數(shù)泣侮，修改核心策略時(shí)即彪，子策略也能同步。 每個(gè)子策略CTA有交易信號(hào)就發(fā)布出來(lái)活尊， 真正的下單器可以訂閱單個(gè)子策略隶校，也可以同時(shí)訂閱多個(gè)子策略下單。 這樣就可以很方便實(shí)現(xiàn)多策略蛹锰、多品種深胳、多周期、多賬戶(hù)管理铜犬。 試想一下舞终，如果我們手上有10個(gè)核心的策略轻庆，每個(gè)核心策略拆分為多空子策略， 同時(shí)應(yīng)用于30個(gè)期貨品種敛劝， 就會(huì)產(chǎn)生600個(gè)子策略余爆。 這600個(gè)子策略同時(shí)運(yùn)行。我們?cè)谙到y(tǒng)外夸盟，可以通過(guò)基本面量化來(lái)選擇合適的CTA子策略下單蛾方。 那這600個(gè)子策略你怎么管理？ 下面分享一下我目前的解決方案满俗。
成品
這個(gè)是首頁(yè)圖转捕，目前只簡(jiǎn)單顯示當(dāng)前正在運(yùn)行的策略的收益情況，這個(gè)收益是基于買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)的計(jì)算的唆垃。下面是最近的成交∥逯ィ現(xiàn)在一有交易我就會(huì)信息到釘釘，方便監(jiān)控辕万。 以后枢步，在首頁(yè)加入各種統(tǒng)計(jì)信息，比如單個(gè)核心策略的整體收益渐尿，哪些策略最近收益最好等等醉途。?
下面是核心策略管理
新增核心策略時(shí)，界面是這樣的：
下面是每個(gè)子策略管理砖茸，也就是核心策略應(yīng)用于單個(gè)期貨品種的管理
下面就是新增子策略的界面隘擎，通過(guò)選擇哪個(gè)核心策略，哪個(gè)合約（我自己目前只做主力合約凉夯，轉(zhuǎn)主力合約時(shí)會(huì)自動(dòng)換的）货葬，哪種K線周期，還有就是這個(gè)品種的對(duì)應(yīng)的策略參數(shù)劲够。?
下面是子策略詳細(xì)頁(yè)震桶，用于查看盈虧曲線和行情
后面就是標(biāo)簽、品種管理征绎；還有一些系統(tǒng)基本的權(quán)限管理蹲姐，方便不同的量化研究員管理自己的策略。
前端系統(tǒng)大概就是這樣的人柿。
后臺(tái)量化引擎
我目前使用的是backtrader. 這是德國(guó)人開(kāi)發(fā)一套開(kāi)源量化系統(tǒng)柴墩。 它高度抽象了量化的核心邏輯， 很方便擴(kuò)展開(kāi)發(fā)凫岖。 我針對(duì)國(guó)內(nèi)期貨特性拐邪，對(duì)它進(jìn)行了一定的改造。 目前可以7X24小時(shí)運(yùn)行隘截，很省心扎阶。
文章太長(zhǎng)汹胃，下期再分享怎么開(kāi)發(fā)這套系統(tǒng)。 有需要的东臀， 可以提供全套源代碼着饥。
