投資中勝率、盈虧比和倉位之間的關(guān)系

今天和大家來分享一下姐叁,勝率瓦盛、盈虧比和倉位之間的關(guān)系。任何盈利的策略都離不開這三者之間的關(guān)系七蜘,很多人虧損也是沒有重視他們,掌握三者之間的關(guān)系可以說是期貨交易的理論基礎(chǔ)墙懂。

我們首先來看一組公式:總盈虧=盈利的所有次數(shù)x盈利的平均金額—虧損的所有次數(shù)x虧損的平均金額橡卤。

勝率=盈利的所有次數(shù)/總次數(shù)x100%=a。(1>=a>=0)

盈虧比=盈利的平均金額/虧損的平均金額=b损搬。(b為大于0的常數(shù))

倉位=持倉保證金/總資金x100%

勝率 ??盈虧比 ?倉位 ??總盈虧(固定盈虧比)

40%

50% ?? 1:1 ???固定 ??不賺不虧

60% ?? 1:1 ???固定 ??小賺

80%

勝率 ??盈虧比 ?倉位 ??總盈虧(固定勝率)

50% ?? 3:1

50% ?? 2:1

50% ?? 1:1

50% ?? 1:2

拿螺紋鋼舉一個例子碧库,比如交易中固定盈虧比,賺10個點賣掉巧勤,同樣虧10個點也賣掉嵌灰。比如勝率是50%,理想狀態(tài)下颅悉,忽略手續(xù)費沽瞭,那么總的盈虧是不賺不虧的,如果提高勝率就可以盈利剩瓶。但是很多時候準(zhǔn)確率是無法穩(wěn)定的提高的驹溃,除非你有非常好的天富和盤感城丧。那么我們可以提高盈虧比也可以獲利,假如我們的勝率只有50%豌鹤,那么我們可以尋找盈虧比大于1:1的交易機會亡哄,把盈虧比提高到3:1,甚至更高布疙,那么我們就可以獲利蚊惯。

交易中,他們的關(guān)系有以下幾種狀態(tài)(假設(shè)倉位固定): 1灵临、低勝率截型,低盈虧比。這種情況實際很少的俱诸,多數(shù)發(fā)生在菜鳥時期菠劝,或者狀態(tài)及其不好的情況下,總體交易情況睁搭,多數(shù)人不會勝率很低赶诊,因為扔鋼镚猜大小,勝率也會有50%吧园骆,更何況大多數(shù)人交易喜歡賺錢賣舔痪,賠錢扛,所以勝率低盈虧比低的的情況多數(shù)發(fā)生在狀態(tài)及其不好的一段時間锌唾,長期此狀態(tài)的人很少锄码。 2、低勝率晌涕,高盈虧比滋捶。此種交易狀態(tài)我認(rèn)為是可以實現(xiàn)盈利的方式,可能很多人會懷疑余黎,總是看錯重窟,怎么賺錢?其實我本人在長周期交易中就是此種狀態(tài)惧财。我認(rèn)為勝率不要過低(30%以下吧)巡扇,完全是可以實現(xiàn)盈利的。大家可以想想一下垮衷,在交易當(dāng)中厅翔,假設(shè)我們交易四次,前三次每次虧損10個點就平倉搀突,第四次盈利30個點刀闷,盈虧比是3:1,忽略手續(xù)費,那么我們這四次交易不掙不虧涩赢,勝率只有25%戈次。只要稍微提高點勝率,那么就可以實現(xiàn)盈利筒扒。在期貨理論中也有怯邪,截斷虧損,讓利潤奔跑的說法花墩,其實就是這樣的狀態(tài)悬秉,虧的時候虧小錢,賺的話就賺大錢冰蘑。 3和泌、高勝率,低盈虧比祠肥。這種狀態(tài)的表現(xiàn)就是賺錢就跑武氓,虧了死扛,市場中有一大部分人是這種情況仇箱。當(dāng)賺錢的時候能找到一千個理由賣掉县恕,當(dāng)虧錢的時候能找到一萬個理由死扛。這樣的交易者在大多數(shù)情況下是賺錢的剂桥,虧損只是發(fā)生在極少數(shù)的那幾筆單子上忠烛,因為沒有及時止損,造成了比較大的虧損权逗,更有甚者美尸,連續(xù)在虧損的單子上加倉,想通過拉低均價斟薇,等待市場回調(diào)师坎,結(jié)果是錯上加錯,一次的虧損可能一年都無法彌補回來堪滨。這樣的交易多數(shù)是逆勢交易胯陋,而且碰到了大行情。比如2018年蘋果做空椿猎,到了交割月價格也沒能跌回來惶岭。即使勝率在高寿弱,碰到一兩次這樣的逆勢操作犯眠,倉位在控制不好的話,也會面臨巨大的虧損症革。 ?對于高勝率筐咧,很多交易者,沉湎于各種技術(shù)指標(biāo)的分析判斷,試圖找到最有效的進場點量蕊。他們往往看重和追求的都是高勝率铺罢,他們可能花了很多精力,希望找到一種“絕世武功”残炮,可以在期貨市場無往而不勝韭赘。看技術(shù)分析行情頭頭是道势就,但是真正交易泉瞻,一旦錯了卻不知道怎么處理,任由市場去發(fā)展苞冯。這都是錯誤的理念袖牙,不要過分的追求高勝率,不要乞求找到一個技術(shù)可能穩(wěn)定的賺舅锄。理論上講鞭达,短期有可能,但是長期一定不可能有皇忿,因為假如可以穩(wěn)定的賺畴蹭,你資金即使不大,通過時間的積累禁添,市場的錢最終都會流向你的口袋撮胧。一定要相信市場始終在變化的,再高概率的技術(shù)老翘,用的人多了芹啥,最后也會失靈。 4铺峭、高勝率墓怀,高盈虧比。這種狀態(tài)屬于最理想的狀態(tài)卫键,但是也是最難實現(xiàn)的傀履,市場99.9%的人是無法做到的,我們不要刻意去追求達到此種狀態(tài)莉炉。高勝率高盈虧比表現(xiàn)為每次可以以很少的資金博取的非常大的利潤钓账,這就要求操作的次數(shù)不能太多,一年可能也就做幾波行情絮宁,甚至一兩波行情梆暮。期貨市場傳奇人物傅海棠老師就是這樣的操作模式,每年只做幾次绍昂,看準(zhǔn)了在下手啦粹,賺取的是市場大級別行情的錢偿荷。能達到這個境界的人,操作一般不止看技術(shù)面唠椭,更加注重基本面的研究跳纳,技術(shù)分析有時候會騙人,但是基本面供需分析贪嫂,長周期看會更加確定寺庄。 在實盤的期貨交易當(dāng)中,虧損是可以自己限定的力崇,而盈利往往是預(yù)期的铣揉,所以我們不要刻意設(shè)定的自己的盈虧比,要求必須達到才可以賣出餐曹,主要還是根據(jù)自己對市場當(dāng)前行情的判斷逛拱,來決定是否賣出。再就是倉位控制台猴,在虧損的時候盡量控制好倉位朽合,不要腦子一熱就加倉,當(dāng)我們盈利的時候可以加大自己的倉位饱狂,爭取做到虧的時候少虧曹步,賺的時候多賺。做一個理智的投資者休讳,這樣才能增加自己賺錢的概率讲婚。
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