今天來(lái)和大家談?wù)劻炕灰椎膬?yōu)勢(shì)，為什么會(huì)有越來(lái)越多的人開始學(xué)習(xí)量化交易，并使用量化交易系統(tǒng)巧涧。

在學(xué)習(xí)量化交易之前谤绳，大家一般都會(huì)先經(jīng)歷：消息交易袒哥、主觀交易與手工技術(shù)分析這樣三個(gè)階段。手工技術(shù)分析瞎抛，比如用布林線却紧，我們通過肉眼來(lái)觀察有沒有超過布林線的上下軌胎撤，如果有超過我們就會(huì)去建倉(cāng)伤提。這種技術(shù)分析手段其實(shí)已初具量化交易的雛形认烁。

那是什么促使我們要進(jìn)一步去研究量化交易呢？還是以布林線為例舶沛，如果我們想做焦炭稽穆，首先，一直盯著焦炭的行情走勢(shì)圖柱彻，是一件非常勞心勞力的事餐胀。如果只盯焦炭這一個(gè)品種否灾，大家的體力還能勉強(qiáng)承受，但在期貨市場(chǎng)上惩阶，一共可是有四扣汪、五十個(gè)品種。如果你多幾個(gè)品種建倉(cāng)冬筒，那么茅主，單純靠人力，是不可能完全掌握這些品種每天的行情變化的响牛。而通過計(jì)算機(jī)的量化與程序化交易手段，就能極大地簡(jiǎn)化這一過程论衍。我們通過計(jì)算機(jī)編程聚磺，可以同時(shí)加載四瘫寝、五十個(gè)品種的布林線，哪個(gè)品種有了信號(hào)咪啡，程序就會(huì)給出提示暮屡，甚至可以自動(dòng)下單，這就極大地減少了我們花費(fèi)在盯盤上的時(shí)間和精力准夷，而這也是當(dāng)初搞量化交易系統(tǒng)的原動(dòng)力莺掠，也是量化交易的優(yōu)勢(shì)之一彻秆。

另外一個(gè)動(dòng)力與優(yōu)勢(shì)是唇兑，通過量化與程序化交易系統(tǒng)，我們可以很快檢測(cè)出一個(gè)品種在歷史大數(shù)據(jù)回測(cè)的情況之下是否賺錢蔫耽，用專業(yè)術(shù)語(yǔ)來(lái)講帕棉，就是可以快速檢驗(yàn)出一條策略在一個(gè)投資品種上的均值饼记。一般初級(jí)投資人會(huì)認(rèn)為賺錢就是賺錢具则，而在專業(yè)投資者眼里，賺錢至少應(yīng)該分為兩類：一種是靠均值賺錢博肋，另一種則是靠峰值賺錢。舉個(gè)例子膊畴，比如有一位同學(xué)唇跨，如果他的平均考試成績(jī)是70分，那么下次考試改橘，他取得60分及格的概率就會(huì)非常大玉控。但如果他的平均成績(jī)只有40分，那他下次考試是不是一定就不能及格呢碌识？實(shí)際上也不一定懒叛，因?yàn)樗郧胺逯档臅r(shí)候薛窥，也有1-2次是考及格的胖烛。但下一次考試，他大概率是不及格的诅迷，因?yàn)楫吘顾钠骄煽?jī)才40分佩番。所以面對(duì)同一場(chǎng)考試，通過的人罢杉，有的是靠均值趟畏，而有的則是靠峰值考過的。如此看來(lái)滩租，我們?cè)谂袛嘁粋€(gè)人學(xué)習(xí)水平的時(shí)候赋秀，就不能僅僅根據(jù)一次的結(jié)果去進(jìn)行評(píng)判，而應(yīng)該用這個(gè)人歷史上的考試大數(shù)據(jù)進(jìn)行平均分的檢驗(yàn)律想。如果一個(gè)人的平均分是70分猎莲，那他的真實(shí)學(xué)習(xí)水平一定會(huì)比平均分為40分的人要高技即，盡管在某一次考試中著洼，大家都同樣考的是68分。

同樣的道理，如果只看某一次交易的成績(jī)身笤，比如兩個(gè)交易盤手都在焦炭上賺了一萬(wàn)塊豹悬，但實(shí)際上，這兩個(gè)人的真實(shí)水平大家是不知道的液荸！因?yàn)檎胺穑锌赡芷渲幸粋€(gè)人是真的有水平，能在期貨市場(chǎng)長(zhǎng)期穩(wěn)定盈利娇钱；而另外一個(gè)涤久，可能只是期貨小白，這次只是運(yùn)氣好忍弛、蒙對(duì)了响迂，也賺到了同樣多的錢。但是细疚，隨著交易次數(shù)的增多蔗彤，兩個(gè)交易盤手的真實(shí)水平就會(huì)逐漸顯露出來(lái)，均值賺錢的選手一定要好于靠運(yùn)氣峰值賺錢的盤手疯兼。所以檢驗(yàn)一個(gè)交易員然遏、一個(gè)交易品種、一條交易策略的真實(shí)成績(jī)吧彪，驗(yàn)均值待侵、驗(yàn)平均分就顯得尤為重要。

那么姨裸，了解學(xué)生的平均水平最好的方法是什么呢秧倾？那就是大量的考試，考50次傀缩、100次之后那先，我就可以知道這個(gè)同學(xué)的平均分究竟是多少了，隨著考試次數(shù)的增多赡艰，運(yùn)氣的成分就會(huì)越來(lái)越少售淡，就越能反映出學(xué)生的真實(shí)水平。如此一來(lái)慷垮，就如同照妖鏡一樣揖闸，把每個(gè)人的真實(shí)水平給照了出來(lái)。

同樣道理料身，在投資市場(chǎng)上汤纸，要評(píng)說一條策略到底好不好，一個(gè)老師到底有沒有能力惯驼，我們也不能單單只看某一次的交易結(jié)果蹲嚣，而是至少要收集50次、100次或者兩年以上長(zhǎng)時(shí)間的歷史大數(shù)據(jù)祟牲，這樣才能知道這條策略或是這個(gè)老師是否真正具備穩(wěn)定賺錢的能力隙畜。如果老師真的具備這個(gè)能力，那我們把錢交到他手里去操作说贝，未來(lái)大概率也會(huì)是賺錢的议惰。但如果他沒有真正的水平，只是靠運(yùn)氣偶爾賺過錢乡恕，你把錢交給他言询，讓他幫你操作，或者你去購(gòu)買他管理的基金產(chǎn)品傲宜，那么运杭，你未來(lái)出現(xiàn)虧損，也是一個(gè)大概率的事件函卒。

?所以辆憔，為了清楚知曉投資市場(chǎng)上交易員、交易策略报嵌、培訓(xùn)老師的真實(shí)水平虱咧，我們必須要進(jìn)行均值檢驗(yàn)。例如兩個(gè)人锚国，一個(gè)人是用單均線策略賺錢腕巡，另外一個(gè)人是用布林線方法賺錢，為了測(cè)試他們的平均水平血筑，我們?cè)瓉?lái)就需要對(duì)單均線和布林線手動(dòng)進(jìn)行歷史大數(shù)據(jù)回測(cè)绘沉，至少50-100次，這個(gè)工作量是非常巨大的豺总。但只要把這項(xiàng)工作編成計(jì)算機(jī)程序梆砸，就可以讓計(jì)算機(jī)自動(dòng)進(jìn)行歷史數(shù)據(jù)回測(cè)，一分鐘不到就可以得到數(shù)據(jù)回測(cè)報(bào)告园欣。這個(gè)時(shí)候我們很容易就發(fā)現(xiàn)帖世，單均線與布林線哪一個(gè)賺錢的效果好。我們以大數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)沸枯，哪一條策略的均值好日矫，平均分值更高，未來(lái)就用那一條策略绑榴。這就是搞量化與程序化交易系統(tǒng)的第二個(gè)原動(dòng)力與優(yōu)勢(shì)哪轿。

今天的分享就到這里，謝謝大家翔怎。