本文是通過(guò)之前學(xué)習(xí)《Python量化入門(mén)》課程系列后，進(jìn)行的學(xué)習(xí)研究，將思路和結(jié)果供大家分享一起討論洒放。
關(guān)鍵詞：Python， 量化研究煌集，移動(dòng)平均線(xiàn)。
實(shí)驗(yàn)?zāi)康模?/b>對(duì)多個(gè)股票，使用多組參數(shù)，進(jìn)行交易策略回測(cè)模擬的诵，并對(duì)回測(cè)結(jié)果進(jìn)行分析。
關(guān)于單組測(cè)試的模擬佑钾，請(qǐng)回顧
刀客特鹿：量化學(xué)習(xí)筆記#股票的移動(dòng)平均線(xiàn)的研究（1）單股單組均線(xiàn)zhuanlan.zhihu.com
重復(fù)部分，不會(huì)再記錄烦粒。
原始數(shù)據(jù)：code_list = ['sh600004', 'sh600007', 'sh600104', 'sh600366', 'sh600823', 'sz000709', 'sz000733', 'sz000895', 'sz000936', 'sz000988']
人為隨機(jī)挑選以上十個(gè)股票休溶，數(shù)據(jù)的要求，上市日都要早于20050101扰她，并且未退市兽掰。
多組參數(shù)：短期均線(xiàn) ma_short range(20,121,5)
長(zhǎng)期均線(xiàn) ma_long range(20,121,5)
交易策略：最小交易周期：日
買(mǎi)入信號(hào)：當(dāng)短期均線(xiàn)上穿長(zhǎng)期均線(xiàn)時(shí)候 ma_short >= ma_long
賣(mài)出信號(hào)：當(dāng)長(zhǎng)期均線(xiàn)下穿長(zhǎng)期均線(xiàn)時(shí)候 ma_short < ma_long
信號(hào)的判別價(jià)格：每日收盤(pán)價(jià)（歷史除權(quán)價(jià)格）
交易計(jì)算價(jià)格：信號(hào)發(fā)生后的第二日開(kāi)盤(pán)價(jià)（歷史未除權(quán)價(jià)格）
交易手續(xù)費(fèi)：按0.0005計(jì)算
印花稅：按0.001計(jì)算，僅在賣(mài)出時(shí)發(fā)生
交易初始資金 1000000
最小交易數(shù)量：100股
測(cè)試的時(shí)間范圍：20050101-20170512
Benchmark: 上證指數(shù)
實(shí)驗(yàn)步驟：
第一步 獲取指定股票的所有均線(xiàn)參數(shù)的收益結(jié)果
1. 根據(jù)之前的實(shí)驗(yàn)策略徒役，對(duì)code_list = ['sh600004', 'sh600007', 'sh600104', 'sh600366', 'sh600823', 'sz000709', 'sz000733', 'sz000895', 'sz000936', 'sz000988']
for code in code_list:??
?????get_stock_output(code)
獲取單個(gè)股票所有均線(xiàn)參數(shù)的收益結(jié)果的思路孽尽，請(qǐng)參考：
刀客特鹿：量化學(xué)習(xí)筆記#股票的移動(dòng)平均線(xiàn)的研究（2）單股多組均線(xiàn)zhuanlan.zhihu.com
第二步. 讀取以上的數(shù)據(jù)結(jié)果，進(jìn)行分析
1. 根據(jù)上一筆記忧勿，對(duì)單個(gè)股票分析的思路杉女，分別對(duì)10個(gè)股票進(jìn)行數(shù)據(jù)分析
1） sh600004 白云機(jī)場(chǎng)
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)：
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)，短期均線(xiàn)鸳吸，策略年化收益 / 最大回撤
2）sh600007 中國(guó)國(guó)貿(mào)
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)：
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)熏挎，短期均線(xiàn)，策略年化收益 / 最大回撤
3）sh600104 上汽集團(tuán)
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)：
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)晌砾，短期均線(xiàn)坎拐，策略年化收益 / 最大回撤
4）sh600366 寧波韻升
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)，短期均線(xiàn)，策略年化收益 / 最大回撤
5）sh600823 世茂股份
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)哼勇，短期均線(xiàn)都伪，策略年化收益 / 最大回撤
6）sz000709 河鋼股份
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)，短期均線(xiàn)积担，策略年化收益 / 最大回撤
7）sz000733 振華科技
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)陨晶，短期均線(xiàn)，策略年化收益 / 最大回撤
8）sz000895 雙匯發(fā)展
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)磅轻，短期均線(xiàn)珍逸，策略年化收益 / 最大回撤
9）sz000936 華西股份
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)，短期均線(xiàn)聋溜，策略年化收益 / 最大回撤
10）sz000936 寧波韻升
排名前十的參數(shù)和收益結(jié)果
收益率曲線(xiàn)
3D繪圖 長(zhǎng)期均線(xiàn)谆膳，短期均線(xiàn)，策略年化收益 / 最大回撤
實(shí)驗(yàn)總結(jié)
以上10個(gè)股票撮躁， 5個(gè)是上證主板漱病，5個(gè)是深圳中小板
最優(yōu)均線(xiàn)策略 的收益 明顯大于 股票自身收益的有6個(gè):
sh600004 白云機(jī)場(chǎng) 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 49-66 短期均線(xiàn)3-8
sh600104 上汽集團(tuán) 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 41-53 短期均線(xiàn)9-13
sh600823 世茂股份 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 38-43 短期均線(xiàn)2-4
sz000709 河鋼股份 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 101-108 短期均線(xiàn)7-11
sz000733 振華科技 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 20-33 短期均線(xiàn)2-15
sz000936 華西股份 最優(yōu)均線(xiàn)參數(shù)范圍 長(zhǎng)期均線(xiàn) 20-57 短期均線(xiàn)1-9
根據(jù)以上結(jié)果，個(gè)人得到的結(jié)論是：
利用均線(xiàn)個(gè)股自己的股價(jià)產(chǎn)生的均線(xiàn)策略把曼，能獲得大于等于自身收益的表現(xiàn)杨帽。
但是每個(gè)個(gè)股的長(zhǎng)短均線(xiàn)參數(shù)并沒(méi)有明顯的共性。
這個(gè)符合之前個(gè)人的邏輯猜測(cè)嗤军，由個(gè)股的股價(jià)產(chǎn)生的均線(xiàn)策略注盈，源于個(gè)股本身，是一種內(nèi)生變量叙赚，所以較難在參數(shù)上找到共性老客。
以上結(jié)果可能存在的問(wèn)題：目前A股股票近4000個(gè)， 2005年時(shí)股票估計(jì)也近1300個(gè)震叮，此次實(shí)驗(yàn)僅僅使用10個(gè)股票數(shù)據(jù)作為樣本胧砰，存在偏差的可能性較大。
后續(xù)研究方向：
1. 抽取更多的股票樣本進(jìn)行分析苇瓣，驗(yàn)證以上的邏輯
2. 嘗試其他的技術(shù)指標(biāo)
3. 嘗試多技術(shù)指標(biāo)疊加效果（如KDJ尉间，MACD等）
4. 結(jié)合動(dòng)量和反轉(zhuǎn)策略
5. 嘗試使用均線(xiàn)選股
以上交易策略的大量原始代碼和框架，師從于《Python量化入門(mén)》課程系列击罪，想獲得所有的源代碼哲嘲，并建立自己的交易策略，建議購(gòu)買(mǎi)課程后深入學(xué)習(xí)媳禁。
課程評(píng)價(jià)
優(yōu)點(diǎn)：這套課程特別適合對(duì)Python撤蚊，pandas都沒(méi)掌握的同學(xué)，和“入門(mén)”二字很貼切损话。雖然價(jià)要收取一定的費(fèi)用侦啸，但是對(duì)于零基礎(chǔ)的同學(xué)還是墻裂推薦槽唾。當(dāng)然我的筆記是完全免費(fèi)的，但這個(gè)只能作為點(diǎn)心光涂，畢竟正餐才是最有營(yíng)養(yǎng)的~而且還有大量的源代碼A股所有的股票歷史交易數(shù)據(jù)庞萍。
缺點(diǎn)：只能用微信訪問(wèn)學(xué)習(xí)，PC端的話(huà)要通過(guò)微信客戶(hù)端訪問(wèn)忘闻。
系列總課時(shí)約12多個(gè)小時(shí)钝计，會(huì)獲得課程講解的所有源代碼。如要深入熟練掌握齐佳，課外練習(xí)可能需要100小時(shí)+私恬。
課程傳送門(mén)：
