十年前有個(gè)朋友的畢業(yè)論文題目與股票數(shù)據(jù)分析相關(guān)跃须。于是他用程序?qū)崿F(xiàn)了解析通達(dá)信數(shù)據(jù)蚤吹、計(jì)算統(tǒng)計(jì)指標(biāo)千绪、繪圖……結(jié)果時(shí)間過(guò)去大半充易，核心的分析功能還沒(méi)開(kāi)始實(shí)現(xiàn)。
而現(xiàn)在使用Python語(yǔ)言荸型，下載數(shù)據(jù)盹靴、計(jì)算統(tǒng)計(jì)指標(biāo)、繪圖瑞妇，以及數(shù)據(jù)分析都有現(xiàn)成的工具稿静，我們不用再去關(guān)注細(xì)節(jié)，可以將主要精力用于組合工具和實(shí)驗(yàn)踪宠。本篇將介紹量化交易相關(guān)的常用三方庫(kù)自赔。
1.常用三方庫(kù)
數(shù)據(jù)分析工具
Pandas：數(shù)據(jù)表工具
Numpy：數(shù)學(xué)計(jì)算工具
Scipy：數(shù)學(xué)計(jì)算工具
Sklearn：機(jī)器學(xué)習(xí)工具下載數(shù)據(jù)
TuShare：讀取國(guó)內(nèi)股票數(shù)據(jù)
Pandas_reader：讀取國(guó)內(nèi)外股票數(shù)據(jù)回溯框架
PyAlgoTrade：離線的分析回溯工具，PyAlgoTrade-cn為A股版本
Zipline：分析回溯工具計(jì)算技術(shù)指標(biāo)
TA-Lib：計(jì)算技術(shù)指標(biāo)柳琢，底層由C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)绍妨，支持150多個(gè)函數(shù)
Pandas_talib：計(jì)算技術(shù)指標(biāo)润脸，由Python語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)，支持30多個(gè)函數(shù)金融繪圖
Mpl_finance：金融繪圖工具他去，原matplotlib中的子模塊
數(shù)據(jù)分析工具比較通用毙驯，不在股票專題中介紹；上一篇在數(shù)據(jù)下載方法中介紹了Tushare和Pandas_reader軟件的用法灾测，下一篇將講解回溯工具爆价，本篇?jiǎng)t介紹計(jì)算技術(shù)指標(biāo)和金融相關(guān)的繪圖方法。
2.計(jì)算技術(shù)指標(biāo)
a) 技術(shù)指標(biāo)
Ta-lib支持150多個(gè)函數(shù)媳搪，而pandas_talib也加入了一些量?jī)r(jià)結(jié)合的新功能铭段，可以二者配合使用，通過(guò)分析pandas_talib源碼可以看到功能的具體實(shí)現(xiàn)方法秦爆。
Ta-lib從各種均線到蠟燭圖指標(biāo)序愚，能想到的差不多都有，分成以下幾類：
- Overlap Studies（重疊研究類）
- Momentum Indicators（動(dòng)量指標(biāo)類）
- Volume Indicators（成交量指標(biāo)類）
- Volatility Indicators（波動(dòng)性指標(biāo)類）
- Price Transform（價(jià)格指標(biāo)類）
- Cycle Indicators（周期指標(biāo)類）
- Pattern Recognition（形態(tài)識(shí)別類）
- Statistic Functions（統(tǒng)計(jì)函數(shù)類）
- Math Transform（數(shù)學(xué)變換類）
- Math Operators（數(shù)學(xué)運(yùn)算符類）
詳見(jiàn)talib中文文檔：https://github.com/HuaRongSAO/talib-document等限，點(diǎn)開(kāi)每個(gè)指標(biāo)都有中文說(shuō)明及例程爸吮。
b) 直接安裝
由于ta-lib底層依賴C語(yǔ)言實(shí)現(xiàn)，在Windows系統(tǒng)中安裝過(guò)程相對(duì)比較麻煩望门，我在ubuntu系統(tǒng)中安裝形娇。
$ sudo pip install Ta-Lib
$ sudo pip install git+git://github.com/femtotrader/pandas_talib.git
如果有以下錯(cuò)誤提示：
talib/_ta_lib.c:526:28: fatal error: ta-lib/ta_defs.h
這是由于沒(méi)有底層依賴C庫(kù)支持，在Ubuntu系統(tǒng)中用以下方法安裝筹误。
$ wget http://prdownloads.sourceforge.net/ta-lib/ta-lib-0.4.0-src.tar.gz
$ tar xvzf ta-lib-0.4.0-src.tar.gz
$ cd ta-lib/
$ ./configure
$ sudo make install
$ sudo ldconfig
c) Github下載
$ git clone https://github.com/mrjbq7/ta-lib.git
$ git clone https://github.com/femtotrader/pandas_talib.git
d) 使用方法
輸入數(shù)據(jù)默認(rèn)為Numpy的ndarray格式桐早，而Pandas也是基于Numpy，基本能直接使用纫事，使用方法形如： real = talib.ROC(df.close, timeperiod=10)
3.金融繪圖
從matplotlib2.2.0版本開(kāi)始勘畔，matplotlib.finance已經(jīng)從matplotlib中剝離出來(lái)所灸，名為mpl_finance丽惶，需要單獨(dú)安裝。
a) 安裝
$ sudo pip install https://github.com/matplotlib/mpl_finance/archive/master.zip
b) 使用
下例為使用tushare下載002230爬立，并繪制K線圖：
from matplotlib import pyplot as plt
import mpl_finance as mpf
from matplotlib.pylab import date2num
import pandas as pd
import datetime
import tushare as ts
%matplotlib inline
def draw(stock):
stock['datestr'] = stock['date'].apply(lambda x: date2num(datetime.datetime.strptime(x,'%Y-%m-%d')))
quotes = stock[['datestr','open','high','low','close']]
fig, ax = plt.subplots(figsize=(12,8))
fig.subplots_adjust(bottom=0.1)
ax.xaxis_date()
plt.xticks(rotation=45) #日期顯示的旋轉(zhuǎn)角度
mpf.candlestick_ohlc(ax, quotes.values, width=0.7, colorup='r', colordown='g')
# 格式是：date,open,high,low,close, 格式為list
plt.grid(True)
plt.show()
df = ts.get_hist_data('002230', start='2019-08-01')
df = df.reset_index()
draw(df)
程序運(yùn)行結(jié)果如下圖所示：
學(xué)任何一門復(fù)雜的技術(shù)都需要時(shí)間和精力钾唬，可以說(shuō)無(wú)捷徑可走，操作策略也需要經(jīng)過(guò)反復(fù)驗(yàn)證后再使用侠驯，不懂就做一般都會(huì)被割韭菜抡秆，所以要么花時(shí)間精力，要么交給適合的人吟策，要么別碰儒士。
