量化交易平臺Quantopian講座(3)—pandas之Series

接上文,pandas也是一個常用的Python科學計算庫筛峭,提供了許多功能強大的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)铐刘,本篇文章會介紹最為常用的SeriesDataFrame兩種數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu),pandas底層依賴于NumPy蜒滩,因此也繼承了NumPy的優(yōu)勢滨达,提供了許多便利的統(tǒng)計學、數(shù)學函數(shù)俯艰。 將pandas結(jié)合matplotlib捡遍,可以方便地存儲、計算并可視化你的數(shù)據(jù)竹握,簡單的幾行代碼就可以繪制出一目了然的圖表画株。

示例代碼
隨機損益波動圖

這篇文章主要來介紹下Series,pandas中Series是一個可以存儲任何數(shù)據(jù)類型的一維數(shù)組啦辐,通常用來處理時間序列數(shù)據(jù)

創(chuàng)建序列

使用pd.Series()函數(shù)谓传,傳入Python的list或NumPy的ndarray即可生成一個序列

創(chuàng)建序列

序列有幾個常用屬性:

  • name屬性,序列的名稱
  • index屬性芹关,序列的索引
    可以在調(diào)用初始化函數(shù)的時候作為參數(shù)傳入续挟,也可以之后添加,默認情況下為0~N-1的數(shù)字侥衬,索引還可以是日期類型诗祸,可使用pd.date_range()產(chǎn)生。
    日期索引

獲取序列中元素

獲取序列中元素pandas提供了兩個函數(shù)

  • iloc
    iloc[]可以通過整數(shù)下標獲取元素轴总,同樣直颅,切片(slicing)功能也必不可少
    iloc獲取元素
  • loc
    loc[]通過索引獲取元素
    loc獲取元素

過濾序列

如果需要根據(jù)條件過濾序列元素,可使用布爾數(shù)組進行過濾怀樟,序列支持標準比較符功偿,比較后就會得到一個布爾序列。


支持標準比較符

將這個布爾序列傳入原序列的loc函數(shù)往堡,就可以完成序列的條件過濾


用布爾數(shù)據(jù)過濾元素

應用示例

Quantopian提供的get_pricing()函數(shù)械荷,返回的就是一個序列,其索引為datetime類型

get_pricing函數(shù)

默認的采樣頻率為天投蝉,可使用resample()函數(shù)對原始數(shù)據(jù)集進行重新采樣养葵,還可以自定義采樣方法
resample函數(shù)

get_pricing返回數(shù)據(jù)中只包含交易日,如果希望將節(jié)假日也加入其中瘩缆,需要你手工生成并制定日期索引关拒,有了索引之后劳坑,你又會面臨另一個問題捐川,節(jié)假日的股價如何填充屏轰,quantopian有兩種模式

  • ffill 向前填充概而,以前一個非空值填充
  • bfill 向后填充雅潭,以后一個非空值填充


    重建索引

可以看到上圖中最開始存在兩個空值慷荔,這是因為前兩天都恰巧為非交易日膀钠,所以就向前填充的策略就無法生效

對于這種空值數(shù)據(jù)杖刷,我們既可以使用fillna()方法進行填充斤儿,也可以使用dropna()方法丟棄此部分數(shù)據(jù)

空值處理

內(nèi)置的統(tǒng)計方法可以方便的看到各統(tǒng)計指標

統(tǒng)計方法

diff()函數(shù)可以自動將序列轉(zhuǎn)換為一個每日價格變動序列剧包,pct_change()函數(shù)則生成一個每日價格變動比例的序列恐锦,我們這里講每日價格變動比率繪制出來
示例代碼

每日價格變化比率圖

rolling_mean()rolling_std()函數(shù)可以提供移動平均值與移動標準差,這里繪制一個30天的移動平均線:

示例代碼

30天移動平均線

這篇就先介紹到這疆液,下篇我們來介紹pandas中的另外一員干將——DataFrame一铅。

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