R語言與金融定量分析

本文是作者在學習許啟發(fā)子房、蔣翠俠撰寫并由清華大學出版社出版的《R軟件及其在金融定量分析中的應用》時寫下的review questions.內容涵蓋書中第1形用、2、4证杭、5尾序、6章，分別為R軟件基礎躯砰、基于R軟件的傳統(tǒng)計算每币、金融數據整理與預處理、金融資產收益計算金融波動模型部分琢歇±嫉。可以作為R軟件初學者的Guide，檢驗學習成果李茫。

數據操作

如何顯示工作空間中的所有對象揭保，如何清除工作空間中的某個對象或全部對象？ ls()/objects()輸出的類別是什么魄宏？
對象命名規(guī)則有哪三個要點秸侣？
對象創(chuàng)建四種方法，哪一種很少用宠互，哪一種不推薦使用味榛？
有哪四種基本數據類型？這些類型最基本的屬性是哪兩個予跌，這兩個屬性如何獲得搏色？
字符型定義時使用單引號和雙引號的區(qū)別在于？
在基本數據類型基礎上券册，R語言創(chuàng)造出了哪些對象频轿？(7個)
什么是向量？同一基本類型元素構成的序列烁焙，相當于一維數組
向量如何生成摩窃？ c()享郊、m:n节榜、seq()谷醉、rep()
什么是數組? 帶有多個下標同一類型的元素集合
數組最重要的屬性是什么？它代表什么含義乞榨？維數向量dim,向量長度代表?
數組如何創(chuàng)建? array() data,dim,dimnames
數組內的元素如何訪問? []
什么是矩陣? 二維數組
矩陣的創(chuàng)建: matrix() data,nrow,ncol,byrow,dimnames
矩陣的訪問秽之，與數組相同；如何將訪問結果保留矩陣類型而不是變成向量類型吃既？ drop
如何刪除矩陣中的某些行或列? 負值
diag()是泛型函數考榨，當輸入是整數、向量鹦倚、矩陣時河质，分別有什么作用？
如何將矩陣轉化為上三角或下三角矩陣? lower.tri/upper.tri
列表如何創(chuàng)建? list() name=object
列表的四種訪問方式? [[]] [] [''] $
上面四種訪問方式中,第一種的缺點是什么(每次只能訪問一個元素)震叙，第一種和第二種輸出結果的類型是否相同?第三種方法使用時要注意什么掀鹅，相比于第四種？(帶引號)
如何獲取一個列表內的元素名? names
如何增加列表元素媒楼？如何改變列表元素乐尊？如何刪除列表元素？
unlist()函數對列表的作用是什么划址？輸出的類型是什么? 帶有名字的字符串向量
數據框有哪些特點扔嵌？四個 1.特殊的列表對象2.以矩陣形式存放數據3.變量必須有相同的長度/行數4.非數值型向量會被強制轉化成因子
數據框的創(chuàng)建： data.frame() name = data
數據框的引用: 矩陣引用方法，列表引用方法
因子是用來干什么的夺颤？存儲分類/離散數據痢缎，并存儲該數據的不同水平
因子如何創(chuàng)建？ factor() levels,labels,exclude
如何統(tǒng)計各類水平的頻數? table()
如何創(chuàng)建表達式類型? expression()
如何對表達式求值世澜？ eval()
如何對表達式求偏導? D() 注: 結果是'call'類型
如何獲得對象的類型? 如何判斷對象的類型独旷？如何轉化對象的類型? is|as
獲得對象類型的三種函數的區(qū)別是什么? class(),mode(),typeof()
將數值型因子轉換為數值型向量時，要注意什么寥裂？
通過對字符型因子轉化為數值型向量嵌洼，我們的發(fā)現是什么？因子會將變量按照levels順序以數值編碼的方式存儲
如何獲知更多的類型判別函數和轉換函數? methods()
數學運算中封恰， %% 和 %/% 的含義是咱台？
數學運算中如果出現了邏輯型變量會如何參與運算？
矩陣的三種乘法俭驮？如何實現回溺？運算要求？
如何比較兩個對象整體是否相等? identical(), all.equal()
這兩個函數的區(qū)別是什么混萝？返回結果的差異/是否判斷近似相等
異或用哪個函數實現遗遵？異或是什么意思？
&逸嘀、|和 && || 的區(qū)別是作用于第一個元素
向量運算中车要，當兩個向量長度不同是會發(fā)生什么？短的將被循環(huán)使用
如何對向量添加元素崭倘？ append() after
對向量求和翼岁、求均值类垫、中位數、標準差琅坡、方差悉患、最大最小值、極差榆俺、連乘積售躁、判斷所有、判斷部分茴晋、升序排列陪捷、降序排列、升序排列原下標诺擅、最大值最小值的下標注: sort(a) ≡ a[order(a)]
矩陣轉置的兩種方法市袖？不同？ t() aprem()
矩陣維數獲得三種函數? nrow()/ ncol()/ dim()
矩陣合并烁涌？按行合并凌盯，按列合并
矩陣求特征值和特征向量、求逆烹玉、奇異值分解驰怎、qr分解、行列式二打。哪些函數需要輸入的是方陣县忌？
apply函數作用: 對矩陣或數組的某一維進行某種運算的實現
apply函數用法: apply() MARGIN,FUN
tapply函數的作用：進行分組統(tǒng)計，即用因子继效、向量和調用的函數來計算
tapply函數用法： tapply() X,INDEX,FUN simplify的作用是症杏？默認為TRUE

常用命令

如何查看當前工作目錄？如何設置工作目錄瑞信？
設置工作目錄時厉颤，要注意什么？使用“/”或“\” 而電腦內部使用的是“\”
如何查看內存大蟹布颉逼友？查看已使用內存大小秤涩？已分配內存大兄钠颉？ memory.size(NA) memory.size(FALSE) memory.size(TRUE)
如何查看內存限制?如何增大內存筐眷？如何清除內存垃圾黎烈？ memory.limit() memory.size(x) gc()
如何加載包？如何查看當前已經存在的包？ library() search()
自己編寫的函數如何加載照棋？ source(file = '')
如何保存當前工作空間的所有對象资溃？下次啟動后如何加載？ save(,file = ) load(file = )
查看數據的前幾行烈炭、后幾行溶锭、任意幾行？ head\tail\some
顯示對象全部內容的三種方式梳庆？
如何設置顯示位數？兩種方式的不同點在哪些方面卑惜？是否改變數據/是否全局改變/digits表示的意義
顯示數據框和列表時膏执，如何將變量名鏈接到內存中，之后又如何取消這種掛接露久？如何取消加載包的掛接更米？ attach() detach()

圖形制作

高級繪圖函數和低級繪圖函數的區(qū)別：高級繪圖函數能夠創(chuàng)建一個新的圖形，可以通過其參數選項來設置圖形的坐標軸毫痕，標題征峦，標簽，字體等消请，而低級繪圖函數自身無法生成圖形界面栏笆，只能在已有的圖形上增加新的圖形，如點臊泰、線蛉加、標簽等
plot()函數是泛型函數，當輸入的分別為向量缸逃、時序针饥、矩陣、兩個向量需频、因子丁眼、因子與它對應的向量時，輸出分別是什么昭殉？
如何畫出因子的頻率圖苞七？
如何從一個向量中無放回或有放回的抽取n個數組成新的向量？ sample() replace = FALSE
pairs()和coplot()函數的主要區(qū)別挪丢？ pairs函數只顯示雙向關系莽鸭，coplot函數能夠說明多變量關系 coplot(y~x|z+t) z,t需要是因子或者向量來分類
如何畫直方圖? hist() freq = F, xaxt = 'n'表示x軸設置但不顯示
如何畫出概率密度圖？對density()進行plot
如何畫樣本的QQ圖吃靠，并畫出相應正態(tài)分布的QQ線硫眨？ qqnorm()、qqline()
低級繪圖函數：如何給圖上加點，如何在圖上加線礁阁，如何在圖上加標題（主標題副標題）,如何在圖上加文本巧号，如何在圖外加文本，如何添加圖例姥闭？ points() lines() abline() title() text() mtext() legend()
text(x,y,labels='') mtext('',side =)
legend() 參數: 位置參數'' legend = c() 字符串向量 lty 線形向量 lwd 線寬度向量
如何添加多邊形丹鸿？如何繪制矩形？如何設置坐標軸棚品？ polygon() col,border 填充顏色與邊框顏色 rect() axis() side,at,label,las
繪圖參數的更改方式有哪兩種靠欢？兩者區(qū)別在于？一種是直接在繪圖函數中設置參數選項铜跑，一種通過par()函數設置门怪，前者影響當前繪圖函數，后者影響當前所有繪圖函數的輸出
高級繪圖參數有哪些锅纺？各代表什么意思掷空？ add, axes, type, xlim,ylim, xlab, ylab, main, sub
type中的值 'p','l','b','o','h','s','n' （點圖，線囤锉，線不過點坦弟，線過點，垂直線官地，階梯形曲線,不畫內容）
par繪圖參數有哪些酿傍？ lty, mar, mfrow, mfcol, pch, las, cex 各代表什么含義，怎么用? linetype,margin,按行繪制驱入，按列繪制拧粪，points character, labelspecification
線型 1實 2虛 3點
實例：
有一個包可以相較于傳統(tǒng)方法可以更快地讀取excel文件，是哪個包沧侥？怎么使用可霎？通過RODBC包，函數：odbcConnectExcel2007(),sqlFetch() odbcConnectExcel是文件流宴杀，sqlFetch從文件流中讀取數據癣朗，使用完文件流后用close()關閉
如何在得到某一個值對應的下標？ which()
如何得到ts類型的數據? ts() data, start,end,frequency frequency=1,年度數據旺罢；4,季度數據;12旷余，月度數據;
如何畫自相關函數圖？偏自相關函數圖扁达？如何改進使得圖的窄帶變寬正卧？ acf(),pacf(),改變ylim
累積分布函數是什么？怎么畫一個樣本的累計分布圖跪解？ ecdf(),plot(ecdf())
knots函數????
如何去掉向量中重復的元素炉旷？ unique()函數
如何得到正態(tài)分布的累積概率？ pnorm(x,mean,sd)
如何對函數進行繪圖？ curve(function) from,to,lty,add
如何利用axis函數將坐標軸刻度放縮? axis(side = 1, at = axTicks(1), labels = as.integer(axTicks(1)/100) axTicks(m) m為side窘行，返回的是數值向量

編程計算

函數定義的兩種方式?
函數定義的一般格式函數名 <- function(參數列表){表達式}
函數中饥追，如何寫入判斷，并在判斷為FALSE的情況下停止運行 stop
函數通過哪三種方法向外界輸出運算結果罐盔？打印輸出但绕，圖形輸出，返回結果

實踐

1.

從某向量x中有放回取出num個數 sample(x,num,replace = TRUE) prob = 表示從向量中個元素被抽取到的概率向量
篩選出某向量中的不同元素 unique(x)
得到兩個集合不同的元素,x集合有而y集合沒有的元素 setdiff(x,y)
兩集合取并集 union(x,y)
兩集合取交集 intersect(x,y)
檢查兩集合是否相同（只要元素相等即可惶看，順序不影響） setequal(x,y)

2.

向量生成符:的運算優(yōu)先級低于冪運算^捏顺，但高于乘法運算
只有“matrix與data.frame”在Rstudio的data中，其他類型數據都在value中
class\typeof\mode: mode模式是R存儲對象的模式纬黎；class類的概念是沿襲面向對象編程的概念而來幅骄，是一個抽象的概念；typeof和mode相似莹桅，但比mode分得更精細昌执；常見的mode有“numeric”“character”“l(fā)ogical”“complex”“raw”“l(fā)ist”“expression”“name”“symbol”“function”
如何得到任意一個R對象的簡要結構? str(x)
獲得一個R對象的一些屬性烛亦？ attributes(x)

3.

連接函數c()诈泼，將數據包括向量組合成一個向量
如何粘接字符串? paste(x,y,z,...)
NA表示缺失值
用邏輯向量作索引輸出特定位置的元素，注意：如果邏輯向量長度小于原向量煤禽，則將邏輯向量循環(huán)使用铐达；若邏輯向量長度大于原向量，則超出部分輸出NA
如何對向量進行差分檬果？如何多階差分瓮孙？ diff(x, lag = )

4.

如何求標準差？ sd()/ sqrt(var())
如何進行五數匯總选脊？(基于中位數的五分位點) fivenum()
四分位數杭抠？指定分位百分點？ quantile(x, c(0,0.33,0.66,1))
絕對中位差： median absolute deviation （數據點到中位數的絕對偏差的中位數） mad()
四舍五入： round()
向下取整： floor()
升序排列恳啥，降序排列 order()/order(,decreasing = TRUE)
如何求向量的累積和偏灿，累積最大值，累積最小值钝的，累積積 cumsum(),cummax(),cummin(),cumprod()
如何求兩向量相關系數翁垂？ cor(x,y)

5.

letters, LETTERS分別是小大寫英文字母向量
注意：無法給因子水平賦值，以為其僅為數值標識硝桩，強行賦值后會得到警告沿猜，并且被賦值的地方變成NA值

6.

solve(a,b) 可以解方程組ax=b，b默認為單位陣碗脊，因此solve(a)即是對a求逆

9.

z = list(1:3, Tom = c(1:2, a=list("R", letters[1:5]), w="hi!")) 問length(z$Tom) 5

10.

讀取文件時不選定文件名啼肩，打開文件列表選擇 read.table(file.choose())
把變量寫入文件 write(x,"")
掃描文件數據到某變量y y <- scan("")???

11.

如何逐行判斷是否無NA值？ complete.cases()，輸出邏輯向量疟游，TRUE代表無NA值呼畸，FALSE代表有NA值
向量也可以進行按行列合并例子: rbind(1:5,rnorm(5)) cbind(1:5,rnorm(5))
如何對向量的元素和矩陣的行或數據框的行查重？ duplicated() 返回是否重復過的邏輯向量
輸出矩陣不同行颁虐，組成新矩陣： unique()

12.

輸出數據蛮原，保留有效數字n位 print(,digits = n)
向量與矩陣之間的運算 sweep(x,1,1:5,"*")
假設 x = matrix(1:20, 5, 4) ；則x1:5;x1:4 的輸出結果是另绩？ x+1:5; x+1:4的輸出結果是儒陨？(加法會按照維度自動匹配，乘法只按照行來乘)
如何將矩陣標準化笋籽？ scale() center, scale 按列標準化,是否減均值蹦漠，是否除以標準差？
獲得因子各水平值的頻數车海？ table() 輸出的是table類型笛园，用integer存
依據兩個因子分類，交叉制表侍芝？ table(x,y)
公式法表達兩個因子分類研铆，交叉制表？ xtabs(~x+y,Data)
消除對象的類州叠？ unclass()
如何依據多個分類因子求均值棵红？ tapply(Data,list(factor1,factor2),mean)

13.

如何對向量存儲的分類變量畫條形圖？比例圖咧栗？ barplot(table(x)) barplot(table(x)/length(x))
條形圖和直方圖的區(qū)別逆甜？條形圖畫的是離散型數據的頻數分布，直方圖畫的是連續(xù)型數據的頻數分布
對直方圖坐標軸下加上實際點的分布? rug(x)
如何畫莖葉圖致板？ stem()
如何在回歸的散點圖中增加回歸線交煞？ abline(lm(y~x))
畫圖時，畫點斟或、線結合但不通過的圖和畫點素征、線結合且線通過點的圖分別怎么畫？ type = 'b' /'o'
確定文本與符號縮放比例的參數缕粹，默認為1 cex
如何在圖中添加文本稚茅，具體？ text(x,y,labels = texts,...)

19.

如何計算執(zhí)行某一語句所用時間平斩？ system.time()
如何對一個函數進行修改亚享？ fix()

20.

如何創(chuàng)造一個復向量？ complex(real =, imaginary =)
如何求一個復向量的實部虛部模和輻角绘面？ Re(),Im(),Mod(),Arg()
如何求組合數? choose(x,y) x個中任取y個的種類數
如何求階乘欺税？ factorial(n)
如何求函數的極值侈沪？ optimize(function,c(min,max)) 輸出列表有 minimum和objective
如何求函數的零根？ uniroot(function,c(min,max)) 輸出列表有root,f.root,iter等

21.

如何將連續(xù)變量切分成區(qū)間分類變量晚凿？切分點為四分位點亭罪？ cut(x, breaks = quantile(x), include.lowest = TRUE) 輸出的是因子，表現為區(qū)間
如何獲得數據框的子框歼秽？ cars[n] 與cars[,n]相似应役，不過cars[n]輸出的是子數據框，cars[,n]輸出的是原變量數據類型

傳統(tǒng)計算

多元回歸

多元線性回歸的步驟有哪些燥筷？模型表示箩祥，參數估計，擬合優(yōu)度肆氓，顯著性檢驗袍祖，模型診斷，模型預測
模型診斷分為哪幾個過程谢揪，分別用到什么方法蕉陋？殘差分析，影響分析(Cook距離拨扶，DFFITS準則)凳鬓，多重共線性分析(方差膨脹因子，條件數)
如何讀取xlsx文件屈雄？(不用RODBC包) 村视，需要哪些包? read.xlsx(file = , sheetIndex = / sheetName = ) rJava,xlsxjars,xlsx
如何建立線性回歸模型官套？參數設置酒奶？.和~表示的含義？注意：lm()中data必須是數據框類型
建立模型后如何查看奶赔？ print和summary各自輸出結果是什么惋嚎？ print輸出模型結構和系數；summary輸出模型結構站刑，殘差概述另伍，回歸系數及其檢驗，方程整體效果檢驗(RSE,擬合優(yōu)度,F檢驗)
如何檢驗多重共線性绞旅？ kappa條件數摆尝，利用kappa(data)，輸出條件數因悲，判斷標準是100堕汞，1000；計算方差膨脹因子晃琳，DAAG:vif(lm),輸出帶變量名的向量讯检，判斷標準最好為1琐鲁，不大于10
如何進行殘差分析？輸出的各圖分別代表什么含義? plot(lm) 第一張圖殘差與擬合值人灼，第二張圖是殘差的QQ圖围段，第三張是標準化殘差的平方根與擬合值，第四張圖是cook距離圖投放，給出幾個對模型影響較大的點
如何單獨獲得模型系數的向量奈泪，兩種方法? coef(lm)/ lm $ coefficients
如何獲得擬合值向量，兩種方法? predict(lm)/ lm $ fitted.values
如何獲得殘差灸芳，兩種方法? resid(lm)/ lm $ residuals
如何獲得擬合優(yōu)度和標準差? summary(lm) $r.squared/ summary(lm)$ adj.r.squared/ summary(lm) $ sigma
如何進行預測段磨？ predict。lm(lm,newdata = ,interval = ) 注意:newdata需要是數據框耗绿，點預測的輸出是向量苹支，區(qū)間預測的輸出是矩陣
如何對矩陣的列進行繪圖? matplot()

逐步回歸

逐步回歸有哪三種變量選擇準則? 選擇F檢驗，選擇調整后的擬合優(yōu)度误阻，選擇AIC準則(望小準則)
如何改變數據框變量名稱? names() <-
如何輸出x1~x7這樣的字符串向量债蜜？ paste(,,sep=) 向量，向量,sep是兩者間的間隔
如何進行逐步回歸?R語言逐步回歸的準則是什么? step(),AIC最小值準則

聚類分析

聚類大概分哪兩種究反？區(qū)別是什么寻定？ R型和Q型（變量，樣本）
Q型聚類的四種距離定義? 絕對值距離精耐，歐幾里得距離狼速，閔可夫斯基距離，切比雪夫距離
R型聚類的兩種距離定義? 夾角余弦卦停，相關系數
數據標準化的目的是什么向胡？數據標準化的要求有哪三點？消除量綱的影響惊完；同一指標內部數據之間距離相對不變原則僵芹，不同指標之間相對距離不變原則，極大值不變原則
常見的數據標準化方式有哪三種小槐？中心化變換拇派，標準化變換，極差標準化變換
三種典型的系統(tǒng)聚類法凿跳？最短距離法件豌，最長距離法，重心法
如何對類矩陣的數據進行標準化處理(按列標準化) scale() 輸出矩陣
對矩陣計算距離矩陣控嗜？(行之間的距離) dist() method =, 注意: 輸出的是下三角矩陣,dist類型
如何進行聚類? hclust(d,method = '') d必須是dist類型, 'complete'是完全距離法(最長距離法)茧彤，'average'是類平均法(距離平方的平均)，'ward'是離差平方和法(類內距離總平方和增加最小),'centroid'是重心法躬审，輸出是hclust類棘街，以list方式存儲
如何畫圖展示結果? plot(hclust,hang = ) 如果想要底下標簽對齊蟆盐，hang的值需要為負數
如何在圖中加上結果的矩陣？ rect.hclust(hclust, k = ,border = '') k表示需要的類數遭殉，border指矩陣邊框顏色

因子分析

進行因子分析的步驟：第一步石挂，確定最優(yōu)因子數目第二步，參數估計险污，獲得
如何得到矩陣的相關系數矩陣痹愚？ cor()按列處理，輸出矩陣
如何得到特征值與特征向量蛔糯？ eigen(),輸出list拯腮， ev $values, ev$ vectors
如何進行平行分析? parallel(subject =, var = , rep =, cent =)
如何畫圖確定因子數量？首先nSree(x = x $values, aparallel = y$ eigen $ qevpea),其次plotnSree()
如何進行因子分析/參數估計蚁飒？ factanal(x = ,factor = ,scores = "regression")
如何畫因子載荷圖动壤？先得到loadings矩陣，其次創(chuàng)建畫框不畫圖淮逻，將對應變量文本添加到圖上
如何計算因子的權重琼懊？得到原相關系數矩陣的特征值前幾個，然后標準化得到權重
如何得到因子得分爬早？載荷矩陣與權重向量的矩陣乘法
如何得到總評價并且對原對象排序哼丈？將原對象序號與總評價對應然后排序

二元選擇模型

傳統(tǒng)的線性模型為何不能用于離散選擇？一：難以保證p的預測值始終落在[0,1]之間二:具有異方差現象
線性概率模型的問題是什么筛严？改進的要求有哪些醉旦？對響應變量發(fā)生概率兩端約束過強；變換方法要求:1.使得解釋變量的預測值都落在(0,1)之間2.對所有的X桨啃，隨X增加時车胡，Y單調增加或單調減小
變換概率模型如何得到的？與LPM模型相比的區(qū)別是什么优幸？
二元選擇模型的常用分布有哪幾種吨拍？ Probit, Logit, Extreme模型各自的函數
如何獲得正態(tài)分布褪猛，logistic分布和極值分布的累積概率网杆？ pnorm(q=,mean=,sd=);
plogis(q=,location=,scale=);pextreme <- function(x) 1-exp(exp(-x))
怎么找到極值分布概率為0.5時對應的x的值？首先創(chuàng)立新函數 pextreme(x)-0.5,利用uniroot函數得到零點伊滋，然后畫點或畫線注意:uniroot輸出的是list

廣義線性模型

廣義線性模型GLM的三個構成要素: 隨機成分碳却，用于描述響應變量及其概率分布特征；系統(tǒng)成分笑旺，用于設定線性解釋函數中解釋變量昼浦；連接函數，用于建立響應變量均值函數與系統(tǒng)成分之間的關系
說明高斯多元線性回歸模型筒主、二元選擇logit模型和計數數據的Possion模型都是GLM模型的特例关噪。

分位數回歸

金融數據整理與預處理

向量互動輸入方法： scan()
如何讀取excel/csv文件鸟蟹？四種方法？ read.delim("clipboard")/ read.table(".txt")/ read.csv(".csv")/ read.xlsx(".xlsx",sheetIndex/sheetName)
如何在線讀取股票數據? 運用quantmod包使兔，getSymbols函數建钥，getSymbols('',from,to,auto.assgin = TRUE) 注意: 輸出的是xts類型的數據
運用quantmod包讀取數據時，如果是深市數據虐沥，滬市數據熊经，指數數據，需要注意什么欲险？ .ss,.sz,^
導入quantmod包前需要的其他包? xts,zoo,TTR
如何查看股票數據的前幾行镐依，后幾行，中間任意幾行天试，開始日期槐壳，結束日期，以及維數喜每？ head,tail,some,start,end,dim
如何進行對不同股票數據合并宏粤？也就是對兩個xts類型數據進行合并？NA值是否包括灼卢？ merge.xts(,,all)
股票數據的子集如何選擇绍哎？分為變量選取和樣本選取：變量選取既可使用變量名鞋真，也可使用索引值崇堰；樣本選取可以使用時間和索引，也可以使用專門的subset函數涩咖。 subset(x,條件)
如何隨機抽樣海诲？抽樣前需要做什么處理？抽樣前要將xts類型的數據轉為ts類型(as.timeSeries/ as.timeSeries.xts)檩互，然后使用sample函數(需加載timeSeries包)特幔，最后用sort函數將時間從前到后排列
如何補齊時間序列對象的缺失日子? align() by = '1d', method = 'before', include.weekends 頻率，方法闸昨，是否包括周末
如何補齊時間序列對象的缺失值? na.approx()(插值取代NA值)
如何進行頻率轉換蚯斯？將高頻轉換為低頻？ to.monthly()/ to.weekly()/to.quarterly()/ to.yearly()/ to.daily() 必須針對單只股票的xts數據
如何將數據框數據轉換成時間序列格式饵较？需要設定時間索引拍嵌，因此要將日期那列轉換為Date類型向量，然后將原數據框轉換為xts循诉， as.Date() xts(data, order.by = Date)
如何將數據寫入excel文件? write.xlsx(data, file = ,sheetName =)
截面數據預處理
如何計算一個字符串或這字符串向量每個字符串的字符數横辆？ nchar() 輸出數值向量
如何從一個字符串中取出其中一段小字符串？ substr(x, start = , stop = )
如何檢查NA值茄猫？用is.na()狈蚤，輸出每個元素是否為NA值的邏輯值向量
運算符的作用： x %in% y 檢查x的各元素是否是y中的元素困肩，輸出邏輯向量
如何合并數據框？ merge(x,y, by = c('變量名')) 通過變量名來進行合并脆侮，每次只能合并兩個
如何刪除對象中的NA值? na.omit()

金融資產收益計算

計算股票收盤價日收益率的三種方法： 1.使用公式直接計算 2.用log與diff函數 3.用returns函數注：1.對兩個zoo對象處理僻弹，生成zoo對象；對向量處理生成向量 2.對zoo對象處理他嚷，生成zoo對象 3.用zoo對象處理蹋绽，生成的是矩陣，但是保留了第一行NA
如何生成zoo類型的數據筋蓖？ zoo(x =, order.by =)
如何獲得滯后一期的數據卸耘？ lag(x, k = ) 針對一般時間序列數據，k=1代表滯后一期粘咖；對于zoo型時間序列蚣抗，k=-1代表滯后一期
如何利用returns函數？ returns(x, method = , percentage = )
如何對第三種方法求得的結果計算平均收益瓮下？ mean(x,na.rm = TRUE)/ mean(na.omit(x))
如何計算幾何平均收益翰铡？ (prod(re/100+1)^(1/length(re)) -1) * 100
讀取txt文件，如果希望數據類型都為字符型讽坏，如何寫锭魔？ read.table(..., colClasses = 'character')
如何將年月數據轉化成相應的類型? as.yearmon()
如何合并兩個zoo類型？ merge(x,y)
如何巧妙計算出一個序列NA值的總數? sum(is.na(x))
如何獲得一個均勻分布的樣本路呜？ runif(length, from, to)
如何將一組非負數標準化使它們和為1迷捧，便于作為權重？ w/sum(w)
如何將個股收益率轉換成組合收益率? 矩陣乘法: %*%
如何計算債券類資產的內部收益率胀葱，到期收益率漠秋？首先設置損失函數，輸入收益率抵屿，價格和現金流庆锦，輸出現值損失，其次運用uniroot函數得到的零根即是內部收益率
損失函數如何設置轧葛？
如何求得零根搂抒？ uniroot(f,c(min,max),...) ...需輸入其他參數的值如，p=p,Cs=Cs

GARCH模型族

ARCH模型

如何模擬生成ARCH(q)序列使用fGarch包 garchSpec(model = list(omega =, alpha = , beta =)), garchSim(spec, n = , extended = )
ARCH效應檢驗使用的是拉格朗日乘數法朝群，原假設是不存在ARCH效應燕耿，檢驗方法： library(FinTS) ArchTest(x =, lags = )

GARCH模型

GARCH(p,q)的方程；GARCH的特點姜胖，不僅能夠表現出波動聚集性，還可以表現厚尾特征
GARCH模型如何定階淀散？第一步根據eps平方的PACF確定q右莱；第二步根據AIC/BIC準則確定p
如何將str中的一部分字符換成另一種字符蚜锨？ gsub('','',str)
如何做自相關圖，偏自相關圖慢蜓？ acf(data,lag.max=) pacf(data,lag.max=)
GARCH建模 garchFit(~garch(p,q),data =,trace = FALSE, cond.dist ='std'/'sstd'/'ged'/'sged')
獲取GARCH模型波動率信息 fBasics::volatility(model)
獲取標準化殘差η residuals(model, standardize = TRUE)
模型預測 predict(model, n.ahead = ,trace = FALSE, mse = 'cond', plot = FALSE)

擴展的GARCH模型

GARCH-M模型:考慮了收益與風險的關系亚再，風險溢價參數γ
IGARCH模型：單整GARCH模型，用于描述條件方差的持續(xù)性質
EGARCH模型：反映金融市場波動的非對稱性
TGARCH模型：反映金融市場波動的非對稱性
APARCH模型：更廣泛
如何生成模型晨抡？ library(rugarch) ugarchspec(variance.model = list(model = 'fGARCH', garchOrder = c(p,q),submodel='TGARCH'/'GARCH'),mean.model = list()) ugarchfit(model,data = )
生成APGARCH模型 garchFit(~1+aparch(p,q),data = ,trace = FALSE, delta = )

自我練習

如何得到某一個文件夾下的全部文件名稱氛悬？ list.files()
如何創(chuàng)建一個某類型的空值向量？ vector(mode="",length=0)
如何取得時間序列數據的時間耘柱？ index()