什么是最大回撤
在選定周期內(nèi)任一歷史時(shí)點(diǎn)往后推琼讽，產(chǎn)品凈值走到最低點(diǎn)時(shí)的收益率回撤幅度的最大值
最大回撤指標(biāo)作用
- 1必峰、回撤被用來衡量基金產(chǎn)品的抗風(fēng)險(xiǎn)能力∽甑牛回撤的含義是指產(chǎn)品的凈值在一定時(shí)期內(nèi)從最高點(diǎn)下降到最低點(diǎn)的程度吼蚁。最大回撤率不一定是（最高點(diǎn)的凈值-最低點(diǎn)的凈值）/最高點(diǎn)的凈值，但它可能會(huì)落在其中的某個(gè)地段问欠。
- 2肝匆、回撤被用來描述任何投資者可能面臨的最大損失
最大回撤計(jì)算方式
- 邏輯1： 從起始第一天凈值D1粒蜈，跟后面每一天凈值Dn+1進(jìn)行比較，找出最大差值Dmax1旗国，然后接著第二天凈值D2枯怖，跟后面每一天凈值Dn+1進(jìn)行比較，找出最大差值Dmax2能曾，以此類推嫁怀，最后得到結(jié)果[Dmax1, Dmax2, ... , Dmaxn] ，從中比較最大值借浊，得到最大回撤值
- 邏輯2：以起始當(dāng)天凈值D1為歷史最大凈值Dmax，與每天凈值Di進(jìn)行比較差值萝招，如果Di凈值大于當(dāng)前最大凈值Dmax蚂斤，則Di賦值于最大凈值Dmax，接著后面每天凈值比較槐沼，遇到更大凈值曙蒸，就需要替換進(jìn)行差值計(jì)算，最后得到所有凈值的差值岗钩，最大差值的位置就是最低點(diǎn)凈值纽窟，根據(jù)最低點(diǎn)凈值位置，往后找到歷史最高點(diǎn)凈值兼吓，最后進(jìn)行最大回撤計(jì)算臂港，最大回撤值=（最高點(diǎn)的凈值-最低點(diǎn)的凈值）/最高點(diǎn)的凈值 （下面程序應(yīng)用該邏輯實(shí)現(xiàn)）
程序?qū)崿F(xiàn)
data = [1, 1.2, 1.31, 1.5, 1.45, 1.48, 1.21, 1.34]
i = np.argmax((np.maximum.accumulate(data) - data) / np.maximum.accumulate(data))
j = np.argmax(data[:i])
result = (data[j] - data[i]) / (data[j])
