蓄水池抽樣算法（Reservoir Sampling）
許多年以后呜叫，當(dāng)聽說蓄水池抽樣算法時(shí)殿衰，邱simple將會(huì)想起，那個(gè)小學(xué)數(shù)學(xué)老師帶他做“小明對(duì)水池邊加水邊放水闷祥，求何時(shí)能加滿水”應(yīng)用題的下午。
一、問題
我是在一次失敗的面試經(jīng)歷中聽說蓄水池算法的维蒙。之后上網(wǎng)搜了搜果覆，知道是一個(gè)數(shù)據(jù)抽樣算法颅痊，寥寥幾行局待，卻暗藏玄機(jī)斑响。主要用來解決如下問題钳榨。
給定一個(gè)數(shù)據(jù)流舰罚，數(shù)據(jù)流長(zhǎng)度N很大薛耻，且N直到處理完所有數(shù)據(jù)之前都不可知营罢，請(qǐng)問如何在只遍歷一遍數(shù)據(jù)（O(N)）的情況下饼齿，能夠隨機(jī)選取出m個(gè)不重復(fù)的數(shù)據(jù)饲漾。
這個(gè)場(chǎng)景強(qiáng)調(diào)了3件事：
- 數(shù)據(jù)流長(zhǎng)度N很大且不可知缕溉，所以不能一次性存入內(nèi)存考传。
- 時(shí)間復(fù)雜度為O(N)证鸥。
- 隨機(jī)選取m個(gè)數(shù)僚楞，每個(gè)數(shù)被選中的概率為m/N。
第1點(diǎn)限制了不能直接取N內(nèi)的m個(gè)隨機(jī)數(shù)泉褐，然后按索引取出數(shù)據(jù)。第2點(diǎn)限制了不能先遍歷一遍兴枯，然后分塊存儲(chǔ)數(shù)據(jù)，再隨機(jī)選取财剖。第3點(diǎn)是數(shù)據(jù)選取絕對(duì)隨機(jī)的保證。講真躺坟，在不知道蓄水池算法前乳蓄，我想破腦袋也不知道該題做何解咪橙。
二、核心代碼及原理
蓄水池抽樣算法的核心如下：
int[] reservoir = new int[m];
// init
for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
{
reservoir[i] = dataStream[i];
}
for (int i = m; i < dataStream.length; i++)
{
// 隨機(jī)獲得一個(gè)[0, i]內(nèi)的隨機(jī)整數(shù)
int d = rand.nextInt(i + 1);
// 如果隨機(jī)整數(shù)落在[0, m-1]范圍內(nèi)钱磅，則替換蓄水池中的元素
if (d < m)
{
reservoir[d] = dataStream[i];
}
}
注：這里使用已知長(zhǎng)度的數(shù)組dataStream來表示未知長(zhǎng)度的數(shù)據(jù)流琳钉，并假設(shè)數(shù)據(jù)流長(zhǎng)度大于蓄水池容量m易猫。
算法思路大致如下：
- 如果接收的數(shù)據(jù)量小于m，則依次放入蓄水池准颓。
- 當(dāng)接收到第i個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)棺妓，i >= m攘已，在[0, i]范圍內(nèi)取以隨機(jī)數(shù)d怜跑，若d的落在[0, m-1]范圍內(nèi)，則用接收到的第i個(gè)數(shù)據(jù)替換蓄水池中的第d個(gè)數(shù)據(jù)性芬。
- 重復(fù)步驟2。
算法的精妙之處在于：當(dāng)處理完所有的數(shù)據(jù)時(shí)幌陕，蓄水池中的每個(gè)數(shù)據(jù)都是以m/N的概率獲得的汽煮。
下面用白話文推導(dǎo)驗(yàn)證該算法搏熄。假設(shè)數(shù)據(jù)開始編號(hào)為1.
第i個(gè)接收到的數(shù)據(jù)最后能夠留在蓄水池中的概率=第i個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)入過蓄水池的概率*之后第i個(gè)數(shù)據(jù)不被替換的概率（第i+1到第N次處理數(shù)據(jù)都不會(huì)被替換）暇赤。
- 當(dāng)i<=m時(shí)，數(shù)據(jù)直接放進(jìn)蓄水池止后，所以第i個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)入過蓄水池的概率=1。
- 當(dāng)i>m時(shí)译株，在[1,i]內(nèi)選取隨機(jī)數(shù)d挺益，如果d<=m歉糜，則使用第i個(gè)數(shù)據(jù)替換蓄水池中第d個(gè)數(shù)據(jù)望众，因此第i個(gè)數(shù)據(jù)進(jìn)入過蓄水池的概率=m/i伞辛。
- 當(dāng)i<=m時(shí)夯缺，程序從接收到第m+1個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)開始執(zhí)行替換操作，第m+1次處理會(huì)替換池中數(shù)據(jù)的為m/(m+1)踊兜，會(huì)替換掉第i個(gè)數(shù)據(jù)的概率為1/m，則第m+1次處理替換掉第i個(gè)數(shù)據(jù)的概率為(m/(m+1))*(1/m)=1/(m+1)润文，不被替換的概率為1-1/(m+1)=m/(m+1)殿怜。依次，第m+2次處理不替換掉第i個(gè)數(shù)據(jù)概率為(m+1)/(m+2)...第N次處理不替換掉第i個(gè)數(shù)據(jù)的概率為(N-1)/N头谜。所以，之后第i個(gè)數(shù)據(jù)不被替換的概率=m/(m+1)*(m+1)/(m+2)*...*(N-1)/N=m/N柱告。
- 當(dāng)i>m時(shí)，程序從接收到第i+1個(gè)數(shù)據(jù)時(shí)開始有可能替換第i個(gè)數(shù)據(jù)葵袭。則參考上述第3點(diǎn)乖菱，之后第i個(gè)數(shù)據(jù)不被替換的概率=i/N坡锡。
- 結(jié)合第1點(diǎn)和第3點(diǎn)可知窒所，當(dāng)i<=m時(shí)，第i個(gè)接收到的數(shù)據(jù)最后留在蓄水池中的概率=1*m/N=m/N吵取。結(jié)合第2點(diǎn)和第4點(diǎn)可知，當(dāng)i>m時(shí)脯倒，第i個(gè)接收到的數(shù)據(jù)留在蓄水池中的概率=m/i*i/N=m/N。綜上可知藻丢，每個(gè)數(shù)據(jù)最后被選中留在蓄水池中的概率為m/N讯沈。
這個(gè)算法建立在統(tǒng)計(jì)學(xué)基礎(chǔ)上郁岩，很巧妙地獲得了“m/N”這個(gè)概率。
三萍摊、深入一些——分布式蓄水池抽樣（Distributed/Parallel Reservoir Sampling）
一塊CPU的計(jì)算能力再?gòu)?qiáng)，也總有內(nèi)存和磁盤IO拖他的后腿冰木。因此為提高數(shù)據(jù)吞吐量笼恰，分布式的硬件搭配軟件是現(xiàn)在的主流。
如果遇到超大的數(shù)據(jù)量社证，即使是O(N)的時(shí)間復(fù)雜度，蓄水池抽樣程序完成抽樣任務(wù)也將耗時(shí)很久追葡。因此分布式的蓄水池抽樣算法應(yīng)運(yùn)而生。運(yùn)作原理如下：
- 假設(shè)有K臺(tái)機(jī)器宜肉，將大數(shù)據(jù)集分成K個(gè)數(shù)據(jù)流，每臺(tái)機(jī)器使用單機(jī)版蓄水池抽樣處理一個(gè)數(shù)據(jù)流之斯，抽樣m個(gè)數(shù)據(jù)，并最后記錄處理的數(shù)據(jù)量為N1, N2, ..., Nk, ..., NK(假設(shè)m<Nk)佑刷。N1+N2+...+NK=N翰蠢。
- 取[1, N]一個(gè)隨機(jī)數(shù)d项乒，若d<N1梁沧，則在第一臺(tái)機(jī)器的蓄水池中等概率不放回地（1/m）選取一個(gè)數(shù)據(jù)；若N1<=d<(N1+N2)廷支，則在第二臺(tái)機(jī)器的蓄水池中等概率不放回地選取一個(gè)數(shù)據(jù)；一次類推垛孔，重復(fù)m次，則最終從N大數(shù)據(jù)集中選出m個(gè)數(shù)據(jù)周荐。
m/N的概率驗(yàn)證如下：
- 第k臺(tái)機(jī)器中的蓄水池?cái)?shù)據(jù)被選取的概率為m/Nk。
- 從第k臺(tái)機(jī)器的蓄水池中選取一個(gè)數(shù)據(jù)放進(jìn)最終蓄水池的概率為Nk/N概作。
- 第k臺(tái)機(jī)器蓄水池的一個(gè)數(shù)據(jù)被選中的概率為1/m。（不放回選取時(shí)等概率的）
- 重復(fù)m次選取讯榕，則每個(gè)數(shù)據(jù)被選中的概率為m*(m/Nk*Nk/N*1/m)=m/N。
四济竹、算法驗(yàn)證
寫一份完整的代碼霎槐，用來驗(yàn)證蓄水池抽樣的隨機(jī)性送浊。數(shù)據(jù)集大小為1000栽燕，蓄水池容量為10改淑，做10_0000次抽樣。如果程序正確朵夏，那么每個(gè)數(shù)被抽中的次數(shù)接近1000次。
package cn.edu.njupt.qyz;
import java.util.ArrayList;
import java.util.Arrays;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Random;
import java.util.Set;
import java.util.TreeSet;
import java.util.concurrent.Callable;
import java.util.concurrent.ExecutionException;
import java.util.concurrent.ExecutorService;
import java.util.concurrent.Executors;
import java.util.concurrent.Future;
public class ReservoirSampling {
static ExecutorService exec = Executors.newFixedThreadPool(4);
// 抽樣任務(wù)捏肢，用作模擬并行抽樣
private static class SampleTask implements Callable<int[]>
{
// 輸入該任務(wù)的數(shù)據(jù)
private int[] innerData;
// 蓄水池容量
private int m;
SampleTask (int m, int[] innerData)
{
this.innerData = innerData;
this.m = m;
}
@Override
public int[] call() throws Exception
{
int[] reservoir = sample(this.m, this.innerData);
return reservoir;
}
}
// 并行抽樣
public static int[] mutiSample(int m, int[] dataStream) throws InterruptedException, ExecutionException
{
Random rand = new Random();
int[] reservoir = initReservoir(m, dataStream);
// 生成3個(gè)范圍內(nèi)隨機(jī)數(shù)饥侵，將數(shù)據(jù)切成4份
List<Integer> list = getRandInt(rand, dataStream.length);
int s1 = list.get(0);
int s2 = list.get(1);
int s3 = list.get(2);
// 每個(gè)任務(wù)處理的數(shù)據(jù)量
double n1 = s1 - 0;
double n2 = s2 - s1;
double n3 = s3 - s2;
double n4 = dataStream.length - s3;
// 并行抽樣
Future<int[]> f1 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, 0, s1)));
Future<int[]> f2 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s1, s2)));
Future<int[]> f3 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s2, s3)));
Future<int[]> f4 = exec.submit(new SampleTask(m, Arrays.copyOfRange(dataStream, s3, dataStream.length)));
List<Integer> r1 = getList(f1.get());
List<Integer> r2 = getList(f2.get());
List<Integer> r3 = getList(f3.get());
List<Integer> r4 = getList(f4.get());
// 進(jìn)行m次抽樣
for (int i = 0; i < m; i++)
{
int p = rand.nextInt(dataStream.length);
// 根據(jù)隨機(jī)數(shù)落在的范圍選擇元素
if (p < s1)
{
reservoir[i] = getRandEle(r1, rand.nextInt(r1.size()));
}
else if (p < s2)
{
reservoir[i] = getRandEle(r2, rand.nextInt(r2.size()));
}
else if (p < s3)
{
reservoir[i] = getRandEle(r3, rand.nextInt(r3.size()));
}
else
{
reservoir[i] = getRandEle(r4, rand.nextInt(r4.size()));
}
}
return reservoir;
}
// 根據(jù)輸入返回隨機(jī)位置的元素，并且刪除該元素辩棒，模擬不放回
private static int getRandEle(List<Integer> list, int idx)
{
return list.remove(idx);
}
// 獲取bound范圍內(nèi)的3個(gè)隨機(jī)數(shù)膨疏，用來分割數(shù)據(jù)集
private static List<Integer> getRandInt(Random rand, int bound)
{
Set<Integer> set = new TreeSet<>();
List<Integer> list = new ArrayList<>();
while (set.size() < 3)
{
set.add(rand.nextInt(bound));
}
for (int e: set)
{
list.add(e);
}
return list;
}
// 數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換成List
private static List<Integer> getList(int[] arr)
{
List<Integer> list = new LinkedList<>();
for (int a : arr)
{
list.add(a);
}
return list;
}
// 單機(jī)版蓄水池抽樣
public static int[] sample(int m, int[] dataStream)
{
// 隨機(jī)數(shù)生成器，以系統(tǒng)當(dāng)前nano時(shí)間作為種子
Random rand = new Random();
int[] reservoir = initReservoir(m, dataStream);
// init
for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
{
reservoir[i] = dataStream[i];
}
for (int i = m; i < dataStream.length; i++)
{
// 隨機(jī)獲得一個(gè)[0, i]內(nèi)的隨機(jī)整數(shù)
int d = rand.nextInt(i + 1);
// 如果隨機(jī)整數(shù)在[0, m-1]范圍內(nèi)佃却，則替換蓄水池中的元素
if (d < m)
{
reservoir[d] = dataStream[i];
}
}
return reservoir;
}
private static int[] initReservoir (int m, int[] dataStream)
{
int[] reservoir;
if (m > dataStream.length)
{
reservoir = new int[dataStream.length];
}
else
{
reservoir = new int[m];
}
return reservoir;
}
// 單機(jī)版測(cè)試
public void test()
{
// 樣本長(zhǎng)度
int len = 1000;
// 蓄水池容量
int m = 10;
// 抽樣次數(shù)，用作驗(yàn)證抽樣的隨機(jī)性
int iterTime = 100000;
// 每個(gè)數(shù)字被抽到的次數(shù)
int[] freq = new int[len];
// 樣本
int[] dataStream = new int[len];
// init dataStream
for (int i = 0; i < dataStream.length; i++)
{
dataStream[i] = i;
}
// count freq
for (int k = 0; k < iterTime; k++)
{
// 進(jìn)行抽樣
int[] reservoir = sample(m, dataStream);
// 計(jì)算出現(xiàn)次數(shù)
for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
{
int ele = reservoir[i];
freq[ele] += 1;
}
}
printStaticInfo(freq);
}
// 測(cè)試并行抽樣
public void mutiTest() throws InterruptedException, ExecutionException
{
// 樣本長(zhǎng)度
int len = 1000;
// 蓄水池容量
int m = 10;
// 抽樣次數(shù)复凳，用作驗(yàn)證抽樣的隨機(jī)性
int iterTime = 10_0000;
// 每個(gè)數(shù)字被抽到的次數(shù)
int[] freq = new int[len];
// 樣本
int[] dataStream = new int[len];
// init dataStream
for (int i = 0; i < dataStream.length; i++)
{
dataStream[i] = i;
}
// count freq
for (int k = 0; k < iterTime; k++)
{
// 進(jìn)行抽樣
int[] reservoir = mutiSample(m, dataStream);
// 計(jì)算出現(xiàn)次數(shù)
for (int i = 0; i < reservoir.length; i++)
{
int ele = reservoir[i];
freq[ele] += 1;
}
}
printStaticInfo(freq);
}
// 打印統(tǒng)計(jì)信息
private void printStaticInfo (int[] freq)
{
// 期望瘤泪、方差和標(biāo)準(zhǔn)差
double avg = 0;
double var = 0;
double sigma = 0;
// print
for (int i = 0; i < freq.length; i++)
{
if (i % 10 == 9) System.out.println();
System.out.print(freq[i] + ", ");
avg += ((double)(freq[i]) / freq.length);
var += (double)(freq[i] * freq[i]) / freq.length;
}
// 輸出統(tǒng)計(jì)信息
System.out.println("\n===============================");
var = var - avg * avg;
sigma = Math.sqrt(var);
System.out.println("Average: " + avg);
System.out.println("Variance: " + var);
System.out.println("Standard deviation: " + sigma);
}
public static void main (String[] args) throws InterruptedException, ExecutionException
{
ReservoirSampling rs = new ReservoirSampling();
rs.mutiTest();
}
}
單機(jī)版輸出和并行版的輸出類似育八，截取片段如下：
948, 1006, 1014, 1019, 1033, 1040, 948, 1014, 1000, 951,
1014, 987, 1049, 1043, 1034, 983, 1006, 974, 1060, 1009,
986, 1021, 1024, 963, 1041, 1028, 988, 1011, 975, 980,
1055, 1017, 1010, 1018, 1013, 983, 942, 1056, 1003, 1063,
1004, 1004, 999, 976, 957, 935, 1061, 1018, 1002, 1018,
1019, 946, 985, 1057, 1012, 965, 978, 1040, 1026, 1064,
1026, 1018, 980, 996, 1025, 1028, 1006, 944, 986, 981,
923, 1015, 991, 1019, 1024, 1143, 989, 985, 1022, 1019,
1004, 1000, 989, 972, 1041, 988, 1050, 932, 975, 1037,
1016, 983, 1051, 1003, 983, 986, 1017, 1009, 936, 993,
965, 976, 1001, 1000, 988, 1030, 1050, 1024, 981, 985,
935, 1023, 996, 1007, 1013, 1046, 1003, 1006, 973, 989,
943,
===============================
Average: 1000.0000000000002
Variance: 1011.8799999983748
Standard deviation: 31.81006130139291
此外，為了對(duì)比單機(jī)版與并行版（4線程）的性能差異单鹿，使用10_0000大小的數(shù)據(jù)集，蓄水池容量10仲锄，進(jìn)行100_0000次重復(fù)抽樣，對(duì)比兩者的運(yùn)行時(shí)間儒喊。結(jié)果如下
---------單機(jī)版----------
===============================
Average: 100.00000000000125
Variance: 100.31497999751264
Standard deviation: 10.015736617818613
---------并行版----------
===============================
Average: 100.00000000000169
Variance: 100.63045999737915
Standard deviation: 10.031473470900432
單機(jī)版耗時(shí)：2006s
并行版耗時(shí)：1265s
從輸出結(jié)果可以看出，算法保證了數(shù)據(jù)選取的隨機(jī)性怀愧。且并行版算法能夠有效提高數(shù)據(jù)吞吐量。
五哈垢、應(yīng)用場(chǎng)景
蓄水池抽樣的O(N)時(shí)間復(fù)雜度，O(m)空間復(fù)雜度令其適用于對(duì)流數(shù)據(jù)耘分、大數(shù)據(jù)集的等概率抽樣。比如一個(gè)大文本數(shù)據(jù)求泰，隨機(jī)輸出其中的幾行计盒。
六渴频、總結(jié)
象征性總結(jié)：優(yōu)雅巧妙的算法——蓄水池抽樣北启。
