姓名：謝童? 學(xué)號(hào)：16020188008? 轉(zhuǎn)自微信公眾號(hào)? Bigquant
回顧原始時(shí)代腊脱，當(dāng)火是人類最偉大的成就時(shí)跟伏，當(dāng)時(shí)的他們誰能想到我們?nèi)祟惤裉焖〉玫某删?
我經(jīng)常對(duì)從公元前300年的基本歐幾里德算法到現(xiàn)代算法的奇妙旅程感到驚訝弱匪。信息在地球上傳播的速度是如此之快贸铜！
算法交易的未來
今天耙箍，算法交易是近年來最熱門的技術(shù)之一。它消除了人為失誤瞬痘，改變了當(dāng)今金融市場(chǎng)相互聯(lián)系的方式故慈，使交易公司在快速發(fā)展的市場(chǎng)中擁有了更強(qiáng)大的力量。它使用于大多數(shù)市場(chǎng)框全，甚至是商品交易也有其應(yīng)用惯悠。算法交易在交易中的使用如圖所示:
我們很想知道與該主題有關(guān)的許多其他因素。我們想知道算法交易的未來會(huì)是什么樣的竣况。我們希望了解它能為我們提供的交易秘訣克婶。 這正是我們?cè)谶@個(gè)博客中探索的內(nèi)容。
為什么要選擇算法交易丹泉？
過去的幾年里情萤，算法交易在卓越領(lǐng)域的崛起是無可挑剔的。市場(chǎng)上許多表現(xiàn)很好的對(duì)沖基金也主要是因?yàn)槭褂昧怂惴ń灰啄『蕖Ｊ褂盟惴ń灰啄軌蛳祟惖那楦泻徒鉀Q延遲問題筋岛。技術(shù)導(dǎo)向和快節(jié)奏是算法交易的特點(diǎn)，算法交易能夠立即并且準(zhǔn)確地執(zhí)行交易命令晒哄。
目前睁宰，交易發(fā)生在微秒之間，并慢慢向納秒級(jí)發(fā)展寝凌，在一毫秒內(nèi)柒傻，便可以從市場(chǎng)交易中獲得數(shù)百萬美元的收益。除了易用性较木，定制化等特點(diǎn)之外红符，隱蔽性、成本和速度也是算法交易優(yōu)質(zhì)的特點(diǎn)。
當(dāng)交易領(lǐng)域的地理位置加速變得無關(guān)緊要時(shí)预侯，全球任何市場(chǎng)上發(fā)生的事件幾乎同時(shí)被實(shí)現(xiàn)并產(chǎn)生積極的影響致开。
只有隨著進(jìn)化而進(jìn)化才是公平的。
誰加入了這個(gè)行列萎馅？
貿(mào)易公司
經(jīng)紀(jì)公司
零售商
具有高層次投資的跨國投資銀行
這已經(jīng)對(duì)所有領(lǐng)域產(chǎn)生了多米諾骨牌效應(yīng)双戳，因?yàn)檫@些方面是相互聯(lián)系的，并且對(duì)彼此的機(jī)會(huì)糜芳，發(fā)展和進(jìn)步產(chǎn)生了顯著的影響拣技。
算法交易極大地改變了交易場(chǎng)景，因?yàn)樵S多國家的大多數(shù)交易都變得自動(dòng)化并且依賴于算法交易耍目。毫無疑問，這讓我們更有理由開始使用它徐绑。
令人驚訝的是邪驮，印度正迎來一場(chǎng)經(jīng)濟(jì)和技術(shù)革命，它將徹底改變數(shù)字場(chǎng)景傲茄！
更快的速度意味著快速毅访、高效的警惕、監(jiān)控盘榨、安全以及健壯的體系結(jié)構(gòu)喻粹。了解編程和構(gòu)建系統(tǒng)、謹(jǐn)慎使用和徹底測(cè)試將有助于分析交易員以簡(jiǎn)單易行的方式實(shí)現(xiàn)正確的策略草巡。即使這個(gè)系統(tǒng)變得自力更生守呜，也需要對(duì)其進(jìn)程和職能進(jìn)行不斷的評(píng)估，這將帶來越來越多的職業(yè)機(jī)會(huì)山憨。
量化研究員查乒、衍生品交易員、商業(yè)分析師郁竟、顧問玛迄、金融分析師、策略分析師的工作將出現(xiàn)在衍生品棚亩、交易蓖议、電子做市和風(fēng)險(xiǎn)管理領(lǐng)域。
算法交易的規(guī)則
規(guī)章制度的設(shè)立在于消除對(duì)該特定市場(chǎng)的威脅讥蟆。但在這樣做的過程中勒虾，有時(shí)候會(huì)抑制創(chuàng)新，同時(shí)需要不斷地檢查瘸彤，以避免不當(dāng)行為或誤用从撼。監(jiān)管機(jī)構(gòu)對(duì)算法的精通，并且能夠靈活的在有需要的地方進(jìn)行新的立法變得尤為重要。
最近低零，歐洲的立法鼓勵(lì)自動(dòng)化婆翔，許多監(jiān)管上的改進(jìn)和改變都使他們傾向于算法交易和高頻交易(HFT)，因?yàn)樗鼛砹送该鞫群蛦栘?zé)制掏婶。這為其增長(zhǎng)和擴(kuò)散鋪平了道路啃奴。主要挑戰(zhàn)是在本已支離破碎的市場(chǎng)中缺乏風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估能力和操作效率。
機(jī)器學(xué)習(xí)和算法交易
機(jī)器學(xué)習(xí)在算法的基礎(chǔ)上增加了一層智能雄妥，通過提供強(qiáng)大的工具從全球各地處理的數(shù)據(jù)中提取模式最蕾，讓技術(shù)有機(jī)會(huì)實(shí)時(shí)研究它。智能機(jī)器可以很好地領(lǐng)導(dǎo)整個(gè)交易革命老厌，因?yàn)樗倪M(jìn)化和更新的技術(shù)日益占主導(dǎo)地位瘟则，例如:
量子計(jì)算
加密貨幣
區(qū)塊鏈技術(shù)
云計(jì)算
金融科技
大數(shù)據(jù)
物聯(lián)網(wǎng)
機(jī)器學(xué)習(xí)與以下技術(shù)的結(jié)合可以創(chuàng)造奇跡:
納米技術(shù)在貿(mào)易中的應(yīng)用
能夠在74納秒內(nèi)實(shí)現(xiàn)高頻交易的定制芯片可以進(jìn)一步發(fā)展，吸引價(jià)值數(shù)百萬美元的投資
超高速微波傳輸技術(shù)枝秤，以光速傳輸數(shù)據(jù)
使用加密貨幣服務(wù)的公司數(shù)量可能會(huì)增加
諸如將延遲進(jìn)一步降低到小于20納秒等成就
人工智能和算法交易
人工智能（A.I.）可能能夠自行交易而不會(huì)產(chǎn)生任何影響醋拧，因?yàn)樗鼘⒛軌蜃孕懈倪M(jìn)交易策略。
未來交易系統(tǒng)
未來的系統(tǒng)可以研究我們?cè)谡麄€(gè)交易歷史中存檔的所有歷史數(shù)據(jù)淀弹，輕松地分析這些數(shù)據(jù)丹壕，找出趨勢(shì)，并判斷哪些行得通薇溃，哪些行不通菌赖。它還可以學(xué)會(huì)在交易多個(gè)賬戶和策略時(shí)，輕松預(yù)測(cè)未來市場(chǎng)沐序，分散風(fēng)險(xiǎn)琉用，拒絕或接受實(shí)時(shí)報(bào)價(jià)。
如果市場(chǎng)不支持你的交易策略規(guī)則策幼，系統(tǒng)的自我學(xué)習(xí)算法將根據(jù)不同的模式調(diào)整交易辕羽，并根據(jù)市場(chǎng)情況修改規(guī)則。
它可以在檢查全球多個(gè)市場(chǎng)情況的同時(shí)節(jié)省大量時(shí)間垄惧，并消除任何在時(shí)間上有微小差距或發(fā)生錯(cuò)誤的可能性刁愿。
市場(chǎng)崩潰可能會(huì)成為過去式，因?yàn)榻灰鬃兊妹舾衅饋淼窖罚軌蛞庾R(shí)到買賣出錯(cuò)的影響铣口，或者沒有任何人為干預(yù)的情況下，預(yù)判市場(chǎng)波動(dòng)在交易所內(nèi)何時(shí)下跌觉壶，何時(shí)復(fù)蘇脑题。因此，我們可以期望消除如閃電崩盤的某些“災(zāi)難”铜靶，算法可以直接編程到芯片中叔遂，以提高效率，并使得通信變得更加容易。同時(shí)已艰，還可以對(duì)特定的全局規(guī)則和終止開關(guān)進(jìn)行編程痊末。
想象一下，如果一個(gè)系統(tǒng),具有廣闊的大數(shù)據(jù)哩掺、諸如物聯(lián)網(wǎng)和互聯(lián)網(wǎng)速度以及gigaflops處理結(jié)構(gòu)化和非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的能力凿叠，并且囊括全球?qū)崟r(shí)新聞以及當(dāng)前和全球歷史股票數(shù)據(jù)于一個(gè)算法引擎中，那將會(huì)是多么強(qiáng)大嚼吞！
如今盒件，算法交易應(yīng)是我們值得重視的
