單選題（共3題登澜，每題10分）
1 . 下列哪項不屬于常見的大類資產分類中的資產類別床未？
A.權益
B.指數
C.固定收益
D.商品
我的答案： B
2 . 下列對于Black-Litterman模型的評價錯誤的是？
A.主要解決均值方差模型的投資過于集中俘侠、對輸入的參數過于敏感象缀、以及估計誤差被放大等問題
B.將定性的資產觀點通過數學方法表達和容納到定量的框架流程當中
C.使用面很廣蔬将，在FOF、MOM和CTA等策略中均有涉及
D.只使用歷史信息央星，期望收益等于市場歷史均衡收益
我的答案： D
3 . 下列對于均值-方差模型的評價錯誤的是霞怀？
A.計算較為繁瑣，模型維護成本較高
B.以數值的方法奠定了現(xiàn)代金融學莉给、投資學理論基礎
C.使得最優(yōu)資產組合可解毙石，并且可以借助軟件實現(xiàn)現(xiàn)實的操作
D.可以作為更復雜模型的一個部分進行使用
我的答案： A
多選題（共3題，每題 10分）
1 . 下列關于戰(zhàn)術資產配置的說法正確的是颓遏？
A.是一種根據對中短期資本市場的預測動態(tài)調整資產配置徐矩，從而增加投資組合價值的資產配置方法
B.戰(zhàn)術資產配置需要在遵守戰(zhàn)略資產配置確定的大類資產配置比例的基礎上進行
C.一般并不對戰(zhàn)術資產配置偏離戰(zhàn)略資產配置的比例進行限制
D.更多地關注市場的短期波動，強調根據市場的變化調節(jié)各大類資產之間的分配比例
我的答案： ABD
2 . 以下哪些策略屬于常見的資產配置模型叁幢？
A.均值方差模型
B.Black-Litterman模型
C.風險平價模型
D.多因子量化模型
我的答案： ABC
3 . 一般而言滤灯，資產配置包含哪些步驟？
A.制定投資目標及投資約束
B.戰(zhàn)略資產配置
C.戰(zhàn)術資產配置
D.動態(tài)再平衡
我的答案： ABCD
判斷題（共4題曼玩，每題 10分）
1 . 戰(zhàn)術資產配置著眼于長期資產配置力喷，戰(zhàn)略資產配置更注重中短期資產配置。
對??????錯
我的答案： 錯
2 . 理想的資產配置需要資產間的相關性較低甚至為負演训。
對??????錯
我的答案： 對
3 . 戰(zhàn)略資產配置一旦確定，會在投資期限內保持相對穩(wěn)定贝咙。
對??????錯
我的答案： 對
4 . 投資相關性較高的資產可以用來分散風險样悟，獲得長期穩(wěn)健收益。
對??????錯
我的答案： 錯
