金融價格時間序列是帶有隨機(jī)噪音的雇毫，而且很明顯噪音是比較大的恒界。在低信噪比條件下，識別有效信號的確是比較難得车胡。在線搜索了一圈檬输，隨機(jī)共振理論提供了一些理論支持。
以前也看過用小波等方式去噪音的匈棘，不過貌似效果也不明顯丧慈。
問題起源：
在進(jìn)行金融交易時，價格波動的特征直接決定了交易模式的特征羹饰。即使同樣是漲50%的單邊上升行情伊滋，具體波動細(xì)節(jié)的不同，將直接影響策略的交易結(jié)果队秩。因此判定當(dāng)前波動特征就成為一個很明確的任務(wù)笑旺。
問題歸結(jié)：
要通過一系列有限的特征量，描述一個波動的當(dāng)前狀態(tài)馍资。這些特征量筒主，將被用于決策究竟采用何種交易模式。
