關(guān)鍵詞
【風(fēng)險】【風(fēng)險溢價】【方差】【偏度】【肥尾（峰度）】
內(nèi)容關(guān)系圖
核心要點
為了計算風(fēng)險溢價赚导，需要對風(fēng)險進行量化，于是引入了三個測度：
- 方差：衡量偏離均值（期望值）的程度赤惊。簡單來記就是尾巴長不長吼旧？方差越大尾巴越長。
-
偏度：衡量風(fēng)險的方向未舟。哪邊的尾巴長圈暗？小于0左邊長，大于0右邊長处面。
左偏（負(fù)偏態(tài)）：分布的主體集中在右側(cè)厂置，左側(cè)的尾部更長菩掏；
右偏（正偏態(tài)）：分布的主體集中在左側(cè)魂角，右側(cè)的尾部更長，智绸。 - 肥尾（峰度）：衡量極端情況的可能性野揪，尾巴粗不粗？值越大尾巴越粗瞧栗。
作業(yè)問答
生活中還有什么事件是服從正態(tài)分布的斯稳？
答：身高、體重迹恐、智商挣惰、考試成績
問題與思考
問題：哪些典型的不符合正態(tài)分布？
答：知識、收入憎茂、財富珍语、
聯(lián)想：想到了“天之道損有余而補不足，人之道損不足而益有余竖幔“逡遥”這句話。自然的拳氢、天生的事物貌似大都符合正態(tài)分布募逞，后天的，人為的事物馋评，則似乎可以突破正太分布放接。
關(guān)聯(lián)概念
概率密度函數(shù)：描述某個隨機變量的輸出值，在某個確定的取值點附近的可能性的函數(shù)栗恩。
正態(tài)分布：正態(tài)隨機變量服從的分布透乾。
方差：是在概率論和統(tǒng)計方差衡量隨機變量或一組數(shù)據(jù)時離散程度的度量。概率論中方差用來度量隨機變量和其數(shù)學(xué)期望（即均值）之間的偏離程度磕秤。統(tǒng)計中的方差（樣本方差）是每個樣本值與全體樣本值的平均數(shù)之差的平方值的平均數(shù)乳乌。
偏度：衡量實數(shù)隨機變量概率分布的不對稱性。偏度的值可以為正市咆，可以為負(fù)或者甚至是無法定義汉操。在數(shù)量上，偏度為負(fù)（負(fù)偏態(tài)）就意味著在概率密度函數(shù)左側(cè)的尾部比右側(cè)的長蒙兰，絕大多數(shù)的值（包括中位數(shù)在內(nèi)）位于平均值的右側(cè)磷瘤。偏度為正（正偏態(tài)）就意味著在概率密度函數(shù)右側(cè)的尾部比左側(cè)的長，絕大多數(shù)的值（但不一定包括中位數(shù)）位于平均值的左側(cè)搜变。
峰度：衡量實數(shù)隨機變量概率分布的峰態(tài)采缚。峰度高就意味著方差增大是由低頻度的大于或小于平均值的極端差值引起的。
標(biāo)準(zhǔn)差：方差開算術(shù)平方根挠他，反映組內(nèi)個體間的離散程度
離散程度：一個分布壓縮和拉伸的程度扳抽。離散程度主要有方差、標(biāo)準(zhǔn)差和四分位距等殖侵。
概率論：研究概率及隨機現(xiàn)象的數(shù)學(xué)分支贸呢，是研究隨機性或不確定性等現(xiàn)象的數(shù)學(xué)。
