https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MjM5MjAxNTE4MA==&mid=10000076&idx=1&sn=9b68714739e17bf5952cbf827b749c9a&chksm=23c080ef14b709f9f7817a73c4eaa7c33bc437af6b3246850d847031caf526aafc3d24338cb2&mpshare=1&scene=23&srcid=#rd
每晚指數(shù)的yes和no是什么
是我們的量化交易模型姨夹，被稱為漁盆一號乒躺。這個和股票完全無關(guān)的奇怪名字匈仗，我相信小時候愛看動畫片的70该押、80后一定明白其中的寓意。
漁盆的本質(zhì)不是什么新鮮玩意，就是全世界都流行的趨勢交易理念：以價格投機(jī)為信仰，相信強(qiáng)者恒強(qiáng)碰酝，截斷虧損，讓利潤奔跑戴差，就這么簡單送爸。
我每晚都會公布某個指數(shù)的臨界值是判斷該指數(shù)第二天趨勢強(qiáng)弱狀態(tài)的標(biāo)桿，比如臨界值是1000點(diǎn)暖释，第二天指數(shù)收盤袭厂，注意是收盤，大于1000點(diǎn)就是yes球匕，低于1000點(diǎn)就是no纹磺。簡單直觀，非黑即白亮曹，
如何具體交易呢橄杨？
目前每晚分享信號的有6個指數(shù)，我會每晚都發(fā)它們的yes/no照卦，以及第二天的臨界讥珍。yes的時候就買，no的時候就賣窄瘟，規(guī)則非常簡單。但是由于散戶無法直接購買指數(shù)趟卸，所以我列了跟蹤這些指數(shù)的ETF基金蹄葱，買賣ETF基金就等于買賣指數(shù)。
注：有色B是杠桿基锄列，如果不想加杠桿記得買有色A图云，B和A的股數(shù)要相等，這樣就等于買了沒有杠桿的ETF邻邮。
交易ETF基金和交易股票唯一的區(qū)別竣况，就是不用交印花稅，其他都一樣筒严。
很簡單省心丹泉，盤中不用管，臨收盤看一眼即可鸭蛙，而且交易頻率不高摹恨，我們歷史回測，大概一年要交易10-12次娶视，平均一個月才一次晒哄。
模型信號我是公益免費(fèi)分享睁宰，已經(jīng)快3年了，所以不用擔(dān)心跟著交易到一半我突然向你們收錢寝凌。最后柒傻，我不賣模型，所以不要問我關(guān)于算法之類的問題较木。
就這些红符，看完上面這些內(nèi)容你應(yīng)該做交易沒有障礙了，如果你還想要更多的了解漁盆模型就往下看↓
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它的特點(diǎn)
漁盆模型主要是用了k線因子劫映，輔以量能因子而成违孝。它無法預(yù)測未來會怎樣，但可以告訴我現(xiàn)在該怎么辦泳赋。不問前程雌桑，活在當(dāng)下就是趨勢交易的核心精神。
雖然是一個沒有預(yù)測能力的量化模型祖今，但不代表它不賺錢校坑。漁盆在大起大落的行情中表現(xiàn)驚人，大盤漲1000點(diǎn)千诬，模型大概能賺到800點(diǎn)耍目，大盤跌1000，模型最多虧150-200點(diǎn)徐绑。它的弱點(diǎn)是在震蕩行情中表現(xiàn)不好邪驮，容易被來回收割，但由于我們增加了震蕩屏蔽公式傲茄，以及進(jìn)出倉算法改動毅访，即使在歷史上最糟糕的震蕩行情，累計最大回撤也沒有超過15%盘榨。
我們曾經(jīng)用漁盆跑過100多個公開指數(shù)喻粹，大概上萬次虛擬交易，得出一些統(tǒng)計數(shù)據(jù)草巡。
漁盆的總勝率大概在43%-45%守呜，意思就是做100次交易，最好的情況下大概有45次盈利山憨，55次虧損查乒。漁盆的盈虧比大概在3.1倍，每次虧損平均虧2.8%萍歉，每次盈利平均賺8.7%侣颂。低勝率+高盈虧比，這是趨勢交易最典型的特征枪孩。
漁盆能做個股嗎憔晒？
其實(shí)是可以的藻肄，但不推薦，有幾個原因拒担。
1嘹屯、個股波動性太大，偶然性因素太大从撼，導(dǎo)致它很容易觸發(fā)偽趨勢信號導(dǎo)致虧損州弟。而指數(shù)是由幾十、上百的股票組成低零，穩(wěn)定性要好很多婆翔，我們做過很多測試都是一個結(jié)果，用漁盆做指數(shù)比做個股更好掏婶。
2啃奴、做個股需要配套適用的選股模型，我們沒有雄妥，當(dāng)時有想過要搞最蕾，沒搞出個合適的。
3老厌、我最常遇到的情況就是某個股民來問我某一支股票瘟则，問能不能用漁盆看看它是yes還是no，我都拒絕了枝秤，因?yàn)樵俸玫牧炕Ｐ痛着。唧w到單個股票的隨機(jī)性很大。
漁盆真正的優(yōu)勢是擁有一個正確的交易習(xí)慣淀弹，漲的時候拿的住趁仙，跌的時候不會心存僥幸，這個正確的交易習(xí)慣只有通過長時間的堅(jiān)持才會積累出巨大優(yōu)勢垦页，想靠它短時間救命或者干一票是沒有用的。
更適合漁盆交易的目標(biāo)
雖然我們一直沒做出精確的選股模型干奢，但還是有一些心得可以和大家分享痊焊，關(guān)于哪些標(biāo)的更適合用漁盆交易，當(dāng)然是能夠經(jīng)常大漲大跌的指數(shù)了忿峻，波動幅度越大越好薄啥。
我們算了一個參數(shù)叫波動率，就是統(tǒng)計某個指數(shù)日震幅的均值逛尚，日震幅=日內(nèi)最高點(diǎn)/日內(nèi)最低點(diǎn)垄惧。波動率越高的指數(shù)越活躍，就越有可能走出大漲大跌的行情绰寞。
如果上證指數(shù)波動率是1的話到逊，金融指數(shù)大概是0.8铣口，中小板是1.5，創(chuàng)業(yè)板是1.7【鹾現(xiàn)在你們知道我為什么偏愛創(chuàng)業(yè)板指了嗎脑题？因?yàn)樗m合漁盆交易，可以賺到更多的錢铜靶。而像金融指數(shù)的活躍度太低叔遂，是上次網(wǎng)友投票一致要求增加我才加上去的，我本人不推薦跟蹤交易金融ETF争剿。
同樣一筆用漁盆交易10年已艰，跟蹤創(chuàng)業(yè)板指可能比金融指數(shù)多賺幾十倍。
漁盆在歷史上的表現(xiàn)
我沒辦法給你們展示我們回測數(shù)據(jù)的EXCEL蚕苇，動輒上千M的文件哩掺，在這里我展示一下漁盆跟蹤中小板指（399005）過去10年的數(shù)據(jù)，很有代表性捆蜀〈裕基本上牛市肯定跑不贏指數(shù)，但也不會差太多辆它，最驚艷是在幾次熊市里的表現(xiàn)誊薄。
模型會失效嗎？
趨勢交易模型承載資金的能力很強(qiáng)锰茉，遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于左側(cè)交易模型呢蔫，因?yàn)楦S的人越多，威力也就越大飒筑。而且我推薦跟蹤的都是大盤指數(shù)片吊，所以也不怕在微信上公開說出臨界值會被人針對性伏擊，會low到跟我較勁的雜魚蝦米哪有能力操縱大盤指數(shù)协屡。
另外不要以為我有六七萬粉絲俏脊，就會有六七萬的人使用漁盆交易，由于趨勢交易在很多地方違背人性肤晓，根據(jù)我的觀察最多只有5%的人能夠嚴(yán)格執(zhí)行爷贫，所以在我粉絲超過100萬之前都不用擔(dān)心模型失效。
NO的時候可以做空嗎补憾？
最好不要漫萄，因?yàn)槲覀儐味囝^的情況下在震蕩行情最大回撤是15%-20%，如果你做兩個方向盈匾，就是40%左右腾务，這個幅度的回撤會讓你非常難受。
可以把ETF換成分級基金嗎削饵？
最好不要岩瘦，因?yàn)榉旨壔鹁鸵鞊?dān)心被人套利未巫、還有下折這些亂七八糟的事，不每天盯著冷不防就中槍担钮，ETF是最安全的橱赠。
