最大回撤是指在選定周期內(nèi)任一歷史時點往后推悔据，在凈值下跌出現(xiàn)一個谷底時琳猫，谷底的最低點與谷底之前的最高點之間的差值占拍，通常用百分比來表示。
簡單說兄墅，選定指數(shù)的一段時間區(qū)域并挑選其中的任一時點踢星，指數(shù)最（極）高點位與之后回落的最（極）低點之間，所得出的最大跌幅的絕對值隙咸，即為所求最大回撤幅度沐悦。
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首先設(shè)置好止盈線，如設(shè)置當上漲80%時扎瓶，開始考慮止盈所踊。其次設(shè)置好最大回撤為5%，全部止盈概荷。
假設(shè)今天我們的定投剛好上漲到80%，當前標的物價格為100碌燕；過后連續(xù)上漲若干天后误证，去到最高150继薛；
過后下降到142.5。則全部賣出止盈愈捅。備注：計算方法為150*（1-5%）=142.5遏考。
表1 滬深300的不同最大回撤閾值
數(shù)據(jù)來源：WIND，統(tǒng)計區(qū)間：2007/1/1-2015/12/31
表2? 中證500的不同最大回撤閾值
數(shù)據(jù)來源：WIND蓝谨，統(tǒng)計區(qū)間：2007/1/1-2015/12/31
