相信大部分有這個問題的童鞋都是在看《機器學習實戰(zhàn)：基于Scikit-Learn和TensorFlow》這本書哈，其實fetch_mldata在新版的sklearn里已經被棄用了横媚，新版的是openml。
原著上很多代碼其實已經過時了献烦，大家在學習的時候應該去github上把作者實時更新的源碼拿過來閱讀呀础钠！
作者原話：
Warning: fetch_mldata() is deprecated since Scikit-Learn 0.20. You should use fetch_openml() instead. However, it returns the unsorted MNIST dataset, whereas fetch_mldata() returned the dataset sorted by target (the training set and the test test were sorted separately). In general, this is fine, but if you want to get the exact same results as before, you need to sort the dataset using the following function:
sklearn無法加載fetch_mldata導致不能加載MNIST數據集解決方案
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