隨著量化投資的普及跳昼，越來越多人開始對(duì)于這塊開始剛興趣，想要學(xué)習(xí)敲霍，但是要如何學(xué)習(xí)呢俊马，相信大家去網(wǎng)上一搜都會(huì)有很多的回答。為了方便大家系統(tǒng)的學(xué)習(xí)肩杈，我們特意將量化投資入門相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行了整理歸類柴我。
今天就來說說量化投資入門需要學(xué)習(xí)哪些知識(shí)。在說學(xué)習(xí)之前扩然，我們要先弄清楚量化投資是什么艘儒，才好確定學(xué)習(xí)的方向。
那量化投資是什么呢夫偶？根據(jù)百科上的定義界睁，量化投資是指通過數(shù)量化方式及計(jì)算機(jī)程序化發(fā)出買賣指令，以獲取穩(wěn)定收益為目的的交易方式索守。其實(shí)說白了量化投資也只是投資晕窑，不過是用量化的思維分析投資問題，然后用量化的工具解決問題卵佛。所有學(xué)習(xí)量化投資杨赤，最主要的就是兩方面，一是金融投資相關(guān)知識(shí)截汪；二是量化工具的原理及實(shí)踐疾牲。
第一部分：知識(shí)儲(chǔ)備
好，明白了學(xué)習(xí)的方向衙解，我們就知道自己需要學(xué)習(xí)以及掌握的內(nèi)容了阳柔。從這個(gè)方向內(nèi)容來看，在學(xué)習(xí)量化之前蚓峦，我們需要具備一些基礎(chǔ)知識(shí)舌剂，否則我們都看不懂呢。
1暑椰、數(shù)學(xué)
數(shù)學(xué)是一切的基礎(chǔ)霍转，扎實(shí)的數(shù)學(xué)功底還是很重要的。由于數(shù)學(xué)相關(guān)教材太多了一汽，就不一一列舉了避消，主要還是看個(gè)人對(duì)數(shù)學(xué)各學(xué)科的理解、聯(lián)系和運(yùn)用。對(duì)于初學(xué)者來說岩喷，掌握微積分恕沫、線性代數(shù)、概率統(tǒng)計(jì)這些最基礎(chǔ)的就可以了纱意，既可以運(yùn)用又可以看懂大部分教程婶溯。
2、計(jì)算機(jī)
量化所有的一切都要在計(jì)算機(jī)上實(shí)現(xiàn)妇穴，這就需要有一定的編程能力爬虱，至少要掌握R，Matlab腾它，Python等腳本語言跑筝。當(dāng)然，如果要做高頻瞒滴，那么還需具備高級(jí)的C++編程能力以及性能調(diào)優(yōu)能力曲梗。
除了基本的編程能力外，機(jī)器學(xué)習(xí)妓忍、數(shù)據(jù)挖掘虏两、人工智能等好用的量化工具也需要有一定的了解。這里為大家推薦一本網(wǎng)友推薦頻率極高的書世剖。
《集體智慧編程》作者：Toby Segaran定罢。
這本書選擇的是Python語言，以機(jī)器學(xué)習(xí)與計(jì)算統(tǒng)計(jì)為背景旁瘫，專門講述如何挖掘和分析Web上的數(shù)據(jù)和資源祖凫。可以說是數(shù)據(jù)挖掘的入門書籍酬凳，它將機(jī)器學(xué)習(xí)算法這一復(fù)雜議題拆分成實(shí)用易懂的例子惠况，能夠讓初學(xué)者少走彎路。
3宁仔、金融投資
既然量化投資歸根結(jié)底是一種投資稠屠，那么我們就需要對(duì)投資品、操作以及投資原理等有個(gè)基本的了解翎苫。股票权埠、期貨、外匯煎谍、衍生品弊知、ETF等等，每種投資品粱快、投資方式都有很多書介紹，作為初學(xué)者個(gè)人覺得只要找看的明白的就行了，有個(gè)簡(jiǎn)單的了解事哭，等以后需要深入研究的時(shí)候再仔細(xì)選書漫雷。
這里為大家簡(jiǎn)單整理幾本網(wǎng)友普遍推薦的經(jīng)典入門級(jí)教科書。
這本書對(duì)于投資交易入門而言鳍咱，體系完整降盹，覆蓋面比較廣泛，可以讓大家對(duì)市場(chǎng)有個(gè)基本認(rèn)識(shí)谤辜，屬于經(jīng)典的金融投資入門課本蓄坏。
《計(jì)量經(jīng)濟(jì)學(xué)導(dǎo)論》作者:杰弗里·M·伍德里奇
量化策略需要有一定的計(jì)量基礎(chǔ)，畢竟大部分策略始終和時(shí)間序列以及面板數(shù)據(jù)打交道丑念。這本書雖然不屬于初級(jí)難度涡戳，但相對(duì)結(jié)構(gòu)安排更合理。
第二部分：量化交易
在具備了數(shù)學(xué)脯倚、計(jì)算機(jī)渔彰、金融投資等等基礎(chǔ)知識(shí)之后，我們就可以開始學(xué)習(xí)如何將量化這種手段運(yùn)用到投資中推正。
1恍涂、量化入門
在入門階段，大家可以找一些簡(jiǎn)單的介紹性的書籍植榕，對(duì)量化投資有個(gè)全面的框架性的了解再沧。這里可選擇一些傳記，比如說像這幾本既趣味易懂尊残，又可以了解有一些知識(shí)性的介紹炒瘸。
《打開量化投資的黑箱》作者:[美]里什·納蘭
可以看做是入門的介紹書，比較全面的講解量化交易的基本框架夜郁。
《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場(chǎng)的故事》作者:忻海
算是科普吧什燕，雖然核心內(nèi)容較少，但闡述了量化投資的一些基本方法和特點(diǎn)竞端，屬于量化投資的初級(jí)讀物屎即。
《寬客人生》作者:Emanuel Derman
一個(gè)由物理學(xué)家轉(zhuǎn)行到金融領(lǐng)域的寬客自傳。
2事富、經(jīng)典策略
在了解量化投資的基本框架后技俐，我們可以進(jìn)一步學(xué)習(xí)那些經(jīng)典的策略、模型统台，以及各種投資理論的運(yùn)用雕擂。這里也簡(jiǎn)單列幾本網(wǎng)友推薦的書，拋個(gè)磚贱勃。
《海龜交易法則》作者:柯蒂斯·費(fèi)思
一本論述如何創(chuàng)建機(jī)械交易系統(tǒng)的書井赌。有實(shí)例說明谤逼，對(duì)大體上把握策略研發(fā)的工作很有幫助。
《交易策略評(píng)估與最佳化》作者:Robert Pardo
這本書主要是交易策略的評(píng)估與最佳化的思路仇穗，對(duì)形成量化投資策略的研究思維有一定幫助流部。
《量化交易——如何建立自己的算法交易事業(yè)》作者:歐內(nèi)斯特·陳
本書對(duì)個(gè)人投資者建立量化投資系統(tǒng)的過程做了很好的闡述。
《量化投資策略:如何實(shí)現(xiàn)超額收益Alpha》作者:理查德·托托里羅
本書涉及的模型類型覆蓋面廣纹坐，可以說作者是在對(duì)所有能夠獲得超額收益的策略進(jìn)行了地毯式的搜索枝冀，并且提供了超過20種常勝投資idea的詳細(xì)回測(cè)情況，充分展示了經(jīng)驗(yàn)豐富的寬客是如何通過自己的想法來改進(jìn)模型的耘子。
3果漾、實(shí)操進(jìn)階
準(zhǔn)備了這么多，也看了這么多的書谷誓，最重要的還是進(jìn)行實(shí)踐绒障，否則一切都是空談。大家可以試著找個(gè)想法或已有的策略進(jìn)行回測(cè)片林，然后根據(jù)結(jié)果調(diào)整端盆，通過這個(gè)過程讓自己熟悉策略開發(fā)。當(dāng)然這個(gè)階段费封，除了實(shí)踐還需要補(bǔ)充更多新的知識(shí)和技術(shù)焕妙。大家可以根據(jù)自己的需求找相關(guān)方面的書學(xué)習(xí)，保持不斷學(xué)習(xí)實(shí)踐弓摘，才能有所進(jìn)步焚鹊。
說到這里，關(guān)于量化投資入門需要學(xué)習(xí)內(nèi)容基本上也差不多了韧献，下次為大家整理下量化投資入門涉及工具末患、平臺(tái)。
