套利的一些結論

1. 基差每分鐘的變化,成正態(tài)分布:


20190104--20190215? ?基差每分鐘變化的分布

每天15:00到第二天的基差變化:


20160104------20190215

針對每天JC變化為正時墨吓,JC-MA的情況:


20160104-20190215,隔天變化為正的情況下镐依,JC-MA的情況甩挫。MA取360分鐘

略偏左,但不明顯

如果查看隔天變化>10的:


20160104-20190215炮障,隔天變化>10的情況下目派,JC-MA的情況。MA取360分鐘

如果隔天變化>15:


20160104-20190215胁赢,隔天變化>15的情況下企蹭,JC-MA的情況。MA取360分鐘? ?

可認為

考察標準差的變化:


隔天變化>0



隔天變化>5的情況



隔天變化,沒有任何條件

看來STD的分布基本沒有什么規(guī)律谅摄。

繼續(xù)考察徒河,在JC-MA為負的情況下,第二天一開盤螟凭,基差的變化:


20180104-20190215的情況虚青。15:00 JC-MA為負

可見前一天JC-MA為負的情況,第二天大概率JC變大

?著作權歸作者所有,轉載或內(nèi)容合作請聯(lián)系作者
  • 序言:七十年代末螺男,一起剝皮案震驚了整個濱河市棒厘,隨后出現(xiàn)的幾起案子,更是在濱河造成了極大的恐慌下隧,老刑警劉巖奢人,帶你破解...
    沈念sama閱讀 221,888評論 6 515
  • 序言:濱河連續(xù)發(fā)生了三起死亡事件摸航,死亡現(xiàn)場離奇詭異亚隙,居然都是意外死亡,警方通過查閱死者的電腦和手機玲销,發(fā)現(xiàn)死者居然都...
    沈念sama閱讀 94,677評論 3 399
  • 文/潘曉璐 我一進店門土辩,熙熙樓的掌柜王于貴愁眉苦臉地迎上來支救,“玉大人,你說我怎么就攤上這事拷淘「髂” “怎么了?”我有些...
    開封第一講書人閱讀 168,386評論 0 360
  • 文/不壞的土叔 我叫張陵启涯,是天一觀的道長贬堵。 經(jīng)常有香客問我,道長结洼,這世上最難降的妖魔是什么黎做? 我笑而不...
    開封第一講書人閱讀 59,726評論 1 297
  • 正文 為了忘掉前任,我火速辦了婚禮松忍,結果婚禮上蒸殿,老公的妹妹穿的比我還像新娘。我一直安慰自己鸣峭,他們只是感情好宏所,可當我...
    茶點故事閱讀 68,729評論 6 397
  • 文/花漫 我一把揭開白布。 她就那樣靜靜地躺著叽掘,像睡著了一般楣铁。 火紅的嫁衣襯著肌膚如雪。 梳的紋絲不亂的頭發(fā)上更扁,一...
    開封第一講書人閱讀 52,337評論 1 310
  • 那天盖腕,我揣著相機與錄音赫冬,去河邊找鬼。 笑死溃列,一個胖子當著我的面吹牛劲厌,可吹牛的內(nèi)容都是我干的。 我是一名探鬼主播听隐,決...
    沈念sama閱讀 40,902評論 3 421
  • 文/蒼蘭香墨 我猛地睜開眼补鼻,長吁一口氣:“原來是場噩夢啊……” “哼!你這毒婦竟也來了雅任?” 一聲冷哼從身側響起风范,我...
    開封第一講書人閱讀 39,807評論 0 276
  • 序言:老撾萬榮一對情侶失蹤,失蹤者是張志新(化名)和其女友劉穎沪么,沒想到半個月后硼婿,有當?shù)厝嗽跇淞掷锇l(fā)現(xiàn)了一具尸體,經(jīng)...
    沈念sama閱讀 46,349評論 1 318
  • 正文 獨居荒郊野嶺守林人離奇死亡禽车,尸身上長有42處帶血的膿包…… 初始之章·張勛 以下內(nèi)容為張勛視角 年9月15日...
    茶點故事閱讀 38,439評論 3 340
  • 正文 我和宋清朗相戀三年寇漫,在試婚紗的時候發(fā)現(xiàn)自己被綠了。 大學時的朋友給我發(fā)了我未婚夫和他白月光在一起吃飯的照片殉摔。...
    茶點故事閱讀 40,567評論 1 352
  • 序言:一個原本活蹦亂跳的男人離奇死亡州胳,死狀恐怖,靈堂內(nèi)的尸體忽然破棺而出逸月,到底是詐尸還是另有隱情栓撞,我是刑警寧澤,帶...
    沈念sama閱讀 36,242評論 5 350
  • 正文 年R本政府宣布彻采,位于F島的核電站腐缤,受9級特大地震影響捌归,放射性物質發(fā)生泄漏肛响。R本人自食惡果不足惜,卻給世界環(huán)境...
    茶點故事閱讀 41,933評論 3 334
  • 文/蒙蒙 一惜索、第九天 我趴在偏房一處隱蔽的房頂上張望特笋。 院中可真熱鬧,春花似錦巾兆、人聲如沸猎物。這莊子的主人今日做“春日...
    開封第一講書人閱讀 32,420評論 0 24
  • 文/蒼蘭香墨 我抬頭看了看天上的太陽圃伶。三九已至,卻和暖如春搀罢,著一層夾襖步出監(jiān)牢的瞬間榔至,已是汗流浹背。 一陣腳步聲響...
    開封第一講書人閱讀 33,531評論 1 272
  • 我被黑心中介騙來泰國打工铅鲤, 沒想到剛下飛機就差點兒被人妖公主榨干…… 1. 我叫王不留枫弟,地道東北人媒区。 一個月前我還...
    沈念sama閱讀 48,995評論 3 377
  • 正文 我出身青樓,卻偏偏與公主長得像绪爸,于是被迫代替她去往敵國和親宙攻。 傳聞我的和親對象是個殘疾皇子,可洞房花燭夜當晚...
    茶點故事閱讀 45,585評論 2 359

推薦閱讀更多精彩內(nèi)容