一晃痴、基本概念
1.1 期望
數(shù)學(xué)期望(mathematic expectation)（或均值残吩，亦簡(jiǎn)稱期望）是試驗(yàn)中每次可能結(jié)果的概率乘以其結(jié)果的總和，是最基本的數(shù)學(xué)特征之一倘核。它反映隨機(jī)變量平均取值的大小泣侮。
期望的計(jì)算方式
連續(xù)型隨機(jī)變量的期望
離散型隨機(jī)變量的期望
1.2 方差
方差是在概率論和統(tǒng)計(jì)方差衡量隨機(jī)變量或一組數(shù)據(jù)時(shí)離散程度的度量。
概率論中方差用來度量隨機(jī)變量和其數(shù)學(xué)期望即[均值]之間的偏離程度紧唱。在許多實(shí)際問題中活尊，研究方差即偏離程度有著重要意義。
方差是衡量源數(shù)據(jù)和期望值相差的度量值漏益。
方差的計(jì)算方式
方差計(jì)算方式
方差的性質(zhì)
1.3 協(xié)方差
協(xié)方差計(jì)算方式
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協(xié)方差的含義
度量各個(gè)維度偏離其均值的程度
協(xié)方差的意義
1.4 相關(guān)系數(shù)
1.5 隨機(jī)游走
假設(shè)殘差服從均值為0蛹锰，方差為
可證明時(shí)間序列Tt的方差為時(shí)間t和殘差方差的乘積
-第一個(gè)性質(zhì)
這意味著，隨機(jī)過程的方差會(huì)隨著時(shí)間線性地增長绰疤。
-第二個(gè)性質(zhì)
隨著時(shí)間推移铜犬，相鄰時(shí)點(diǎn)上Y值的正相關(guān)程度越來越強(qiáng)，對(duì)時(shí)點(diǎn)距離遙遠(yuǎn)的Y值轻庆，其相關(guān)程度越來越弱癣猾。
二、平穩(wěn)性
如何理解時(shí)間序列的平穩(wěn)性余爆？ - 知乎 (zhihu.com)
時(shí)間平穩(wěn)性：
例子：
白噪聲纷宇，平穩(wěn)序列
隨機(jī)游走，非平穩(wěn)序列
如何處理隨機(jī)游走：一階差分
三龙屉、時(shí)間序列分類
時(shí)間序列-AR呐粘、MA、ARMA转捕、ARIMA - 簡(jiǎn)書 (jianshu.com)
