你是否想在股市或者期貨市場上獲取持續(xù)而穩(wěn)定的贏利呢顿颅？每一個在投機(jī)市場可以活很久并且穩(wěn)定贏利的人都有一套適于自己的交易系統(tǒng)经柴。那么該如何訂制適合自己的交易系統(tǒng)呢岛杀？
在回答這個問題之前躯嫉，想想你是否有過類似的經(jīng)歷搂擦。聽朋友或者股市專家推薦稳诚，匆忙入手了一只股票，股票跌了一點(diǎn)瀑踢，不舍得損失一直挺著扳还，直到虧損越來越大，索性裝死或者認(rèn)賠出場橱夭；又或者運(yùn)氣不錯氨距，股票漲的很好，但是你不知道該什么時候賣出棘劣，結(jié)果不是賣早了沒賺到大部分的利潤俏让，就是漲勢轉(zhuǎn)折回吐了不少原本到手的利潤。這樣的場景是不是很熟悉，其實這就是緣于你的操作沒有一個自己的交易系統(tǒng)首昔。一個好的交易系統(tǒng)是符合你自身的性格和特點(diǎn)寡喝，每一個買入和賣出都有嚴(yán)格的計劃，并且經(jīng)過時間的考驗可以獲得穩(wěn)定的贏利勒奇。
在介紹具體的方法之前预鬓，先說明一件事情。關(guān)于訂制交易系統(tǒng)的大的結(jié)構(gòu)組成部分都是必不可少的赊颠，但是每個部分內(nèi)的方法成百上千格二，文中所提及的方法僅作舉例說明，需要讀者根據(jù)自己的情況來選擇適合自己的那一款竣蹦。
一顶猜、自我評估并設(shè)定你的目標(biāo)
這是訂制個人交易系統(tǒng)的第一步，也是最重要的一步痘括，你應(yīng)該拿出準(zhǔn)備交易任務(wù)的50%來做這項工作长窄。因為這決定了你后面一系列步驟的選擇。試著問自己下列問題并認(rèn)真思考自己的答案远寸。
你在交易方面的優(yōu)勢是什么抄淑？你個人有多少資產(chǎn)屠凶？其中有多少你能輸?shù)闷鸪酆螅吭谝淮谓灰字心隳艹惺芏嗌亠L(fēng)險？你每年需要賺多少錢矗愧？你需要靠那些錢生活嗎灶芝？如果你賺的錢不夠生活怎么辦？你能賺到超過你生活所需的錢唉韭，從而使得你的交易資本有所增長嗎夜涕？你能經(jīng)受為支付每月的賬單而從你的交易資本中定期取錢嗎？在回報與虧損方面給定目標(biāo)之后属愤，你想要什么樣的初始風(fēng)險停價信號女器？你如何計劃實現(xiàn)盈利？是反轉(zhuǎn)止損住诸、跟蹤止損驾胆、技術(shù)止損還是設(shè)定價格目標(biāo)？你在確定頭寸規(guī)模方面如何把握贱呐？
二丧诺、買入
這一步在整個系統(tǒng)中的重要性不超過10%，需要考慮兩個方面奄薇。第一是大的環(huán)境因素驳阎。如果你做股票，由于a股不能賣空，所以只有在上漲趨勢時才能賺到錢呵晚。如果整個市場都在下跌蜘腌，那么你贏利的概率就會大大減小。如果你投資期貨或者外匯劣纲，那么你更需要對大的環(huán)境有所判斷逢捺，無論是全球的債務(wù)問題，氣候問題或者你所投資市場的法律變化癞季，甚至人口變化都可能是你需要考慮的劫瞳。第二就是買什么股以及什么時候買入。買什么的問題有些比較著名的方法你可以參考绷柒。喜歡長期投資的可以按照巴菲特價值模型的12個標(biāo)準(zhǔn)志于，或者歐奈爾的CAN SLIM模型（七個字母分別代表當(dāng)前盈利、年度贏利废睦、新情況伺绽、公開發(fā)行的股票、領(lǐng)先者嗜湃、公共機(jī)構(gòu)贊助奈应、總體市場行為）來選股，喜歡短線操作的更多是依據(jù)熱點(diǎn)和圖形购披。什么時候買杖挣？常見的方法有趨勢跟蹤，基本面分析刚陡，價值交易惩妇，波段交易等等，這些方法各有利弊筐乳，需要你根據(jù)自己的目標(biāo)和評估結(jié)果來選擇一種或者結(jié)合起來使用歌殃。需要說明的是圖形本身是沒有意義的，只有相信的人多了才會有意義蝙云，而一個有效的方法與此相悖氓皱，只能掌握在少數(shù)人手里，一旦為大眾所知就會失效勃刨。我們努力的目標(biāo)就是能夠戰(zhàn)勝隨機(jī)入市的勝率示括。
在這里為了確定一筆交易是否是好的可以引入一個收益風(fēng)險比的概念废酷，我們稱它為R乘數(shù)搁吓。即每一筆交易預(yù)期收益與每一筆能承受最大損失的比值蝴光。一般來說，低于3R的交易不是一筆好的交易抡医。
三躲因、賣出
這一步分虧損和贏利兩種情況分別說明早敬。沒有人能從不出錯，甚至鮮有人能夠有超過一半的準(zhǔn)確率大脉。那么那些贏利的人是如何用低于一半的準(zhǔn)確率取勝的呢搞监？有句經(jīng)典叫做“止住你的虧損，滾動你的盈利镰矿∷雎浚”
當(dāng)市場走勢與你的預(yù)期相反時，要在達(dá)到你的止損點(diǎn)時即時撤退秤标。這是必須遵守的鐵律绝淡！這是必須遵守的鐵律！這是必須遵守的鐵律２越（重要的事情說三遍）你的止損點(diǎn)多少取決于你的風(fēng)格牢酵，越習(xí)慣短線的止損點(diǎn)應(yīng)該越低，但即使是最長期投資者也不要把你的止損點(diǎn)超過25%衙猪。因為虧20%時馍乙，你只需要不到25%就能平衡，而50%的虧損需要100%的盈利才能平衡垫释。無論止損點(diǎn)是多少丝格，這必須是你在買入前就確定好的。
如果市場走勢與你的預(yù)期相同棵譬，你同樣會有很多矛盾的選擇显蝌。常用的有跟蹤停價（可能獲更大利潤，但是可能返還部分利潤）茫船、利潤折回停價（設(shè)定一個允許的回吐利潤比例）琅束、百分比折回停價（設(shè)定一個允許的最高價格折回）等等扭屁，同買入一樣算谈，不存在一個完美的退場方法，所有的方法都是各有利弊需要你來取舍的料滥，這個選擇同樣取決于第一步你的評估和目標(biāo)然眼。
四、頭寸管理
所謂頭寸管理即買多少的問題葵腹。這也是一個完整的交易系統(tǒng)不可或缺的部分高每。頭寸管理之所以重要，是因為他決定了你能活多久践宴。如前所述鲸匿，即使是高手也很少有超過一半的準(zhǔn)確率，而連續(xù)幾次的判斷錯誤更是平常阻肩。舉個例子更容易理解带欢，即使你設(shè)置了10%的止損运授，如果你全倉買入，連續(xù)錯了5次乔煞，那么你只剩下60%左右的本金了吁朦，你需要一次贏利70%的交易才能達(dá)到平衡。一般來說渡贾，如果你管理的是別人的錢逗宜，單筆交易風(fēng)險不超過本金的1%，如果是你自己的錢空骚，2.5%以內(nèi)是個比較合理的范圍纺讲。
在這方面為你準(zhǔn)備了四種選擇供參考。分別是每一固定金額資金交易一單位囤屹、等值單位模型刻诊、百分比風(fēng)險模型、百分比波動幅度模型牺丙。他們的優(yōu)缺點(diǎn)對比在下面圖中则涯。
到這里，可以說你已經(jīng)掌握了一個完整的交易系統(tǒng)必備的所有步驟冲簿。再次聲明所有的具體方法僅做舉例說明粟判，你不必太過在意，最重要的是第一步峦剔，他將指引你完成后面的選擇档礁，然后通過實踐來幫助你完善和不斷優(yōu)化一個適合自己的交易系統(tǒng)。
撒普的《通向財務(wù)自由之路》正是這樣一本教你如何訂制適合自己的交易系統(tǒng)的書吝沫，它適合具有一定基礎(chǔ)呻澜，又尚未建立起自己的交易體系的讀者，并且適合經(jīng)過一段時間練習(xí)后重讀惨险。撒普所稱的財務(wù)自由并不是指不受金錢限制的買買買羹幸，而是指通過交易可以賺取到生活所需的金錢，即不需要做其他工作的自由辫愉。
