太極區(qū)間交易系統(tǒng)概論

舟行千里兮地来，順流而下的诵！路漫漫其修遠(yuǎn)兮，吾將交易而求索匪补。

交易是一本由萬千作者鑄就的卷帙浩繁的書伞辛。每個作者在其中書寫著屬于自己的那一頁，有些人留下的是一個故事夯缺，有些人卻重復(fù)著一個字蚤氏，而重復(fù)最容易形成習(xí)慣。在資本市場里習(xí)慣是最致命的弱點踊兜。因為你的習(xí)慣竿滨，對手最容易找到你的特點；因為你的習(xí)慣捏境，最容易陷入市場的循環(huán)于游；更可怕的是因為你的習(xí)慣，讓你自己在自己的習(xí)慣里一味的去交易垫言，忘記了初衷贰剥，忘記了交易本身的美，更不能體會到交易最藝術(shù)與最生活的一面筷频。這不只是一種悲哀蚌成，很可能會迎來一次次的失敗，反之凛捏，即使是失敗担忧，也能享受到交易帶給生活的財富。因為葵袭，生活本是一幅巨大的畫布涵妥，有人以茶述寫生活，有人以藝術(shù)述生活坡锡，有人則以交易述寫生活蓬网，因被不同人的描述而各有精彩。

在資本主義甚囂塵上的時代鹉勒，金融帆锋、投資、交易一直都是熱點詞匯禽额，一些平凡而又不甘平凡者锯厢，滿懷好奇而來，開始于主觀感性的參與（這個開始似乎很容易獲利脯倒，但它的意義僅僅是個“開始”）緊隨之的應(yīng)該是失敗與虧損倒逼出所謂的技術(shù)实辑，所謂的基本面，亦或兩者兼而有之藻丢，牽強的講剪撬，這也算進(jìn)了內(nèi)堂。更加思考與努力悠反，即可能形成系統(tǒng)基本面或系統(tǒng)技術(shù)（此階段更多的是兩者的分而立之残黑，或許這樣顯得更專業(yè)吧）

雖然專業(yè)！那又怎樣斋否，不能保持一個穩(wěn)定的收益梨水，也只能在外人面前吹吹牛皮罷了，真心交易員才不會那么無聊茵臭！因為追求疫诽，他們不曾停歇，于是乎“挑戰(zhàn)自我”成了一個新的課題旦委，亦可理解為“自我修道” 踊沸，到此，好像多了幾分玄乎社证！這個階段有些交易員真以為自己“得道了”逼龟， 我不敢確定，只是覺得自我被挑戰(zhàn)或許能理解追葡，自我被超越腺律？（試問誰能用自己的手將自己高高舉起呢！這明顯是違背物理學(xué)原理的）（又或者一個交易員真的超越且超脫了宜肉，那這些人間的追求也不就變得沒有了意義嗎匀钧？）。明確這一點很關(guān)鍵谬返，否則難以前進(jìn)爸埂！如此看來遣铝，自我是不能也不應(yīng)該被超越佑刷，但交易仍要繼續(xù)莉擒，這必使“臭味相投者”走到一起，亦形成了團(tuán)隊瘫絮，再就是合理有效的運作一個團(tuán)隊涨冀，這一層絕對算得上重要的突破，然麦萤，在交易的歷史長河中這也許只能算“農(nóng)業(yè)文明時代”鹿鳖，因為很多時候仍是靠天吃飯，不過壮莹，若有一定的資本翅帜，再在一個成熟的交易團(tuán)隊上來一個有效的資本運作，其結(jié)果是可被預(yù)期滴命满！

人有欲望涝滴，且不曾止息，繼續(xù)前行周荐，仍有路在腳下延伸狭莱，我將下一站命名為“綜合運作” 這個概念不好解說，總之很復(fù)雜概作，達(dá)到者必能俯視群雄,更甚者在這個小行業(yè)里“執(zhí)牛耳腋妙！”當(dāng)然，歷史也一次次告誡我們讯榕，變化是永恒的常態(tài)骤素，也正因此，我們才有機會站到巔峰愚屁，同樣济竹，明天，要么被別人取代霎槐，要么被新的自己取代送浊，若更傾心后者，道路仍將曲折綿長----

總結(jié)起來丘跌，一個交易員的修煉無外乎是這樣：外圍好奇--主觀參與--所謂技術(shù)（基本面）--系統(tǒng)技術(shù)/系統(tǒng)基本面--企圖挑戰(zhàn)自我（修心袭景，修身）--團(tuán)隊運作（規(guī)避人性的弱點）--資本運作（試圖把握主動權(quán)，俗稱“坐莊”）--綜合運作--執(zhí)牛耳闭树！

關(guān)于交易耸棒，實在是沒那么簡單，不只是因為它玄之又玄报辱，更是因為它比人更了解人,比心更有心与殃。不過，問題總是和解決問題的方法同時出現(xiàn)的，我們?nèi)粝虢獬鲞@個關(guān)于交易的大命題幅疼，必須學(xué)會使用方法論米奸，首先，我們要將交易解剖衣屏，即分解交易躏升，使之更客觀辩棒、更條理狼忱、更趨量化（完全的計算機量化目前還是有很多不完美的，或許結(jié)合上50年后的人工智能技術(shù)才可以將純量化的水平發(fā)揮出來一睁，當(dāng)然也很有可能那個時候又出現(xiàn)新的難題）如此才更有助于我們做實實在在的交易钻弄。

專業(yè)的說，交易必須是一個實實在在的者吁、客觀的窘俺、可量化的東西，否則我們便無法理性的參與复凳，當(dāng)然瘤泪，有人會說交易更是個感性的東西，在此我不與之爭辯育八，我只想通過九成的理性去研究和區(qū)別交易对途，如此才好做到心中有數(shù)，而感性只是一種隨機的不靠譜髓棋。那么实檀，接下來我就將交易分解再組合，使之達(dá)到我所謂九成的理性按声！

將交易分解以前膳犹，我們首先要明確交易的目的，二級市場上交易的目的非常單純签则，就是盈利须床，俗稱賺錢，但實際上這一點兒也不單純渐裂，什么樣的盈利才能叫盈利豺旬？二級市場上單筆交易賺錢于很多人都是有過的，那每個人都會交易嗎芯义？當(dāng)然不是哈垢，只有持續(xù)穩(wěn)定的可持續(xù)的盈利才是我們交易的最終目的（注意：持續(xù)穩(wěn)定并不是指每一筆都要賺錢，而是按一個固定的時間周期來計算扛拨，能夠穩(wěn)定的復(fù)制這個盈利周期）當(dāng)然耘分，這個盈利也是考慮了綜合成本之后的最終盈利。目的明確，那么求泰，我們剩下的就是找適合的方法論去解這道數(shù)學(xué)題了央渣。

要實現(xiàn)持續(xù)穩(wěn)定盈利，首先要做到可能的單次交易盈利渴频，或者重復(fù)單次交易最終獲得盈利芽丹，（這兩者其實是同意，就是一個概率問題）卜朗，這里說到單次交易盈利的可能性拔第，我知道大部分人會有一個心理默認(rèn)的答案，：贏與輸?shù)母怕适菍Φ鹊摹? 场钉，其實這是一個非常天真的回答蚊俺，且讓我來幫你分解，就以一個單純的操作為例逛万，你開倉買一手二級市場的標(biāo)的泳猬，只要價格稍稍波動高于你的建倉線（嚴(yán)格說是高于持倉成本）你的本次交易就是盈利的，那么就此你的這個單筆交易算獲利了嗎宇植？當(dāng)然不是得封，那么，為什么不能這么去定義呢指郁？我們又該如何去分解呢忙上？

實際上，交易是這樣的：

首先要有一個對單次交易的盈虧比預(yù)期坡氯，說到盈虧比晨横，就必須提到一個止損的概念（這里不參與是否要止損的討論，沒有風(fēng)險控制箫柳，是不可以參與任何投資與投機的）有了止損手形，交易之前還必須有一個大致的波動預(yù)期（股市上就是一個預(yù)期的股價漲幅）接下來最直接的還需要有一個進(jìn)場點（有一定規(guī)模的資金則則對應(yīng)的是一個進(jìn)場區(qū)間，最終按持倉均價作參考）悯恍，有了這三個最基本的點库糠，才可能有一個交易的前提，而根據(jù)這三個點計算出來的單次交易盈虧比才是決定本次交易是否進(jìn)行的最終因素涮毫∷才罚回答這個問題之前，我們還需要先搞清楚一點罢防，就是這個單次交易的勝率是多少艘虎，而這個勝率又如何計算呢？這個問題其實不難咒吐，我們只需要將我們所要交易的標(biāo)的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行規(guī)律檢索之后再量化（例野建，假如我們檢索一只股票的歷史數(shù)據(jù)属划，發(fā)現(xiàn)這只股票在其同一個時間周期下的歷史K線圖中出現(xiàn)區(qū)間陽包陰之后，陽線后次日或陽線后三日以內(nèi)回踩最大未超過陽線實體的一半候生，之后走出上漲趨勢同眯，且漲幅超過陽線實體高度的三倍，這種情況發(fā)生的概率是60%以上唯鸭，如此我們便可認(rèn)為這種情況的交易勝率為60%）须蜗。

可是，關(guān)于我們提到的盈虧比的問題還是沒有解決目溉？不過明肮，知道勝率后，我們已經(jīng)有方法來解決盈虧比這個問題了停做。假如我們上面量化后計算的單次交易勝率是60%晤愧，那么大莫，我們假定重復(fù)這樣的交易10次蛉腌，將有6次獲得盈利，同時有4次虧損只厘，如果盈虧比是1：1 我們將凈賺兩次盈利烙丛，如果盈虧比是3:1 則我們的最后盈利是3*6-1*4=14這是一個很顯然的答案，不過仔細(xì)看會發(fā)現(xiàn)羔味，盈利預(yù)期也是相對有限的河咽，這里有人會說如果我們將止損無限縮小，似乎我們的盈利就會被無限放大赋元，但事實不可能那么好忘蟹，那問題糾結(jié)于哪里呢？

說到盈虧比的問題搁凸，在勝率相對穩(wěn)定的情況下媚值，無限放大止損，贏利就會被無限放大护糖？這個當(dāng)然是不可能的了褥芒，那么問題在于哪里呢？

進(jìn)一步研究我們會發(fā)現(xiàn)嫡良，具體的交易還是相當(dāng)復(fù)雜的锰扶，我們再回到具體交易的第一步，即確定進(jìn)場點或進(jìn)場區(qū)間寝受，還是找一個例子來說明吧坷牛！

很簡單的統(tǒng)計，我們得出一組數(shù)據(jù)：2008年以前該股票總共出現(xiàn)過9次向上的突破形態(tài)很澄，其中有四次未能走出像樣的行情京闰，即定義為失敗的突破锨亏，而針對成功的5次突破，研究統(tǒng)計發(fā)現(xiàn)忙干，最大的一次突破后漲幅是420%（這肯定是一個非称饔瑁可觀的漲幅），不過我們今天要講的的重點是每一次成功突破后當(dāng)日收盤價與突破后的回踩情況捐迫，其中小級別的突破乾翔，最大回踩是6%（距離突破當(dāng)日收盤價的回撤幅度是6%），最小的回踩再是小于0（即次日沒有回踩變繼續(xù)上漲）施戴，而另外大級別的突破反浓，次日或上漲前的回踩幅度基本上也在5%以內(nèi)。同時我們將2008年之后的數(shù)據(jù)也加入進(jìn)去（2008年后該股票向上的突破總共9次赞哗，其中兩次失斃自颉），綜合起來肪笋，該股票上市以來的向上突破總共18次（不包括最近一次未完成的突破）月劈，其中有六次失敗，即單純的突破勝率是66%藤乙，這是一個可操作的勝率猜揪，另外的關(guān)鍵就再次回到我們前面的主題“盈虧比”，我們計算出的成功突破后最大回踩是6%坛梁，那么而姐，我們就尊重歷史概率按照這個回踩去做止損，基本上我們的多單被止損的概率趨近與零划咐，如此拴念，就剩下進(jìn)場點了，我們統(tǒng)計的另一個數(shù)據(jù)就是最小回踩是小于零的褐缠，那么我們?nèi)舯ＷC不要錯過每一次突破就必須在突破當(dāng)日進(jìn)場政鼠，那么此時止損就設(shè)定6%，如此送丰，針對該股票的突破形態(tài)交易就十分清晰并可量化了缔俄，即，面對每一次突破形態(tài)器躏，在當(dāng)日出現(xiàn)收盤價接近突破或已經(jīng)確立突破時變進(jìn)場做多（大資金則可以利用自己的資金優(yōu)勢協(xié)助促使收盤價突破）俐载，并將止損范圍設(shè)定在6%以外少許，這樣登失，根據(jù)該股票的歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計遏佣，我們最終被止損的的概率是33%，這么看來揽浙，10次交易状婶，若每次按一個固定的交易金額計算意敛，我們總計虧損三次，每次虧損有限膛虫，而總計將有6次盈利草姻，且最終盈利每次都超過虧損的額度，如此便是一個可持續(xù)的成功交易模型稍刀。

但實際上這里又出現(xiàn)了一個問題撩独，我們一直是在假設(shè)，假設(shè)了每一次交易的金額是固定的账月，但實際上每次交易的金額和倉位并不是絕對固定的综膀，同時也可以通過調(diào)整每次交易的倉位來更優(yōu)化交易，如何調(diào)整局齿？我們繼續(xù)看上面的例子剧劝，其實每一次突破之前的形態(tài)或者說每一次突破之前的水平盤整都是有著明顯的區(qū)別的，而針對這種區(qū)別抓歼，我們還可以將突破再一次進(jìn)行分類并統(tǒng)計其勝率讥此，但個股的歷史圖形總是有限的，于是我們想到了將這種統(tǒng)計單純的復(fù)制到每一只股票甚至每一個擁有K線圖的標(biāo)的上去锭部，發(fā)現(xiàn)只要有這種價格上的波動都會有類似的突破規(guī)律暂论，而將這些龐大的數(shù)據(jù)放在一起統(tǒng)計，便可更細(xì)化突破這種形態(tài)的具體勝率拌禾，就如我們上面的巨化股份的例子，該股票在上升大趨勢中的向上突破勝率就下降趨勢重的向上突破勝率要高一些展哭，同時在不同的盤整周期下湃窍，其后面上漲的幅度和時間都有所不同，同時勝率和回踩幅度也有細(xì)微的差距匪傍，而這些細(xì)微差距的數(shù)據(jù)因為都是來自綜合的統(tǒng)計您市，其具體到個股上的應(yīng)用又有些牽強，所以我們可以嘗試性的將這種綜合的統(tǒng)計結(jié)果間接的運用到個股交易上役衡，即針對個股交易茵休，每一次的倉位設(shè)計可以適當(dāng)參考綜合統(tǒng)計數(shù)據(jù)，比如在兩次突破中手蝎，一次突破前橫盤超過半年榕莺，一次突破前橫盤僅兩個月，則時間越長的可靠性越高棵介，在其它條件不變的情況下可以將橫盤半年的突破交易倉位適當(dāng)設(shè)定為突破前橫盤時間僅兩個月的1倍左右钉鸯。

其實交易還有很多，包括出場點邮辽、以及出場方式等唠雕，但這些都是小技巧贸营，而我想要告訴大家的還是方法論。以上僅僅利用兩個例子來說明交易的具體操作不只是有很詳細(xì)完整的步驟岩睁，更重要的是這些細(xì)節(jié)都源自很客觀的數(shù)據(jù)钞脂，而這些數(shù)據(jù)又不是完全固化的，因此捕儒，交易又需要實時更新芳肌，那如何做到實時更新？

事實上肋层，交易是一個很系統(tǒng)很實在的事情亿笤，因為，沒有系統(tǒng)栋猖，不成體系净薛，在我看來就是純主觀，沒譜的事情蒲拉，對于一次交易和一系列的交易肃拜，其結(jié)果是無法預(yù)期的，基本上等于賭博雌团，而我們都知道燃领，賭博，在拋去其它人為因素以外锦援，單純的概率學(xué)上猛蔽，長時間泡在賭場是注定了輸?shù)慕Y(jié)局，有外行人常跟我說：瞎蒙也有五成勝算灵寺，可是連續(xù)兩次曼库、三次、百次略板，這個在中學(xué)數(shù)學(xué)教材上就告訴我們毁枯，他的概率結(jié)果是 0.5*0.5*0.5*0.5 ~~~~~? 結(jié)果是趨于零的，因此叮称，請不要在抱有幻想种玛。況且，大部分初級投資者所理解的技術(shù)瓤檐，其實也只是交易最初級的部分（我意思：即便你的技術(shù)水平達(dá)到公認(rèn)的60分甚至80分的水平赂韵，也難以保持持續(xù)穩(wěn)定的收益）

當(dāng)然，交易距帅，尤其是技術(shù)派交易右锨，在投機、投資的歷史里碌秸，一直到現(xiàn)在绍移，也都是在使用一種共同的研究方法悄窃，即數(shù)學(xué)統(tǒng)計法，其中有兩派蹂窖，其區(qū)分是轧抗，一派采用或偏向統(tǒng)計學(xué)上的歸納法，一派是偏向演義法瞬测，無論是哪一派横媚，統(tǒng)計最根本的就是歷史，這里我所指的歷史就是指圖形月趟，目前的市場通用的是上個世紀(jì)東方交易者發(fā)明并流行于全球的K線圖灯蝴，我把它定義為二維坐標(biāo)下的時間、空間（價格）圖孝宗，若再加上成交量穷躁，便是時間、價格因妇、成交量組成的三維坐標(biāo)圖问潭。再由于K線圖被市場上的最大人群和最大資金所使用，因此K線圖以及它所代表的意義婚被，變成了我們研究的直接對象狡忙，至于其它延伸出來的均線等各類指標(biāo)，均是在K線的基礎(chǔ)上被出現(xiàn)的址芯，這里我不習(xí)慣研究它（各類指標(biāo)歸納起來只有兩類：趨勢指標(biāo)灾茁、震蕩指標(biāo)）

現(xiàn)在，我們清楚的知道了自己所要研究的對象是复，即K線在時間删顶、空間組成的二維坐標(biāo)里畫出的歷史圖形，那么淑廊，我們接下來要做的就是大量的、分門別類的看各個交易標(biāo)的的歷史K線圖特咆，然后尋找出各個標(biāo)的的個性與共性季惩，最好將其文字化，在此基礎(chǔ)上腻格，我們便可以針對性的做交易計劃画拾。

我的系統(tǒng)便是如此而來，即菜职，太極區(qū)間交易法（太極乃中國傳統(tǒng)經(jīng)典青抛，陰、陽以及他們之間的轉(zhuǎn)化酬核，其不止在交易中蜜另，甚至可以應(yīng)用于整個世界萬事萬物）“區(qū)間”這個概念是為了后面做實實在在的交易所特別勾勒出來的适室。

那么，接下來举瑰，我們就一起了解一下太極區(qū)間交易法的幾個具體應(yīng)用：

1捣辆、找區(qū)間，這里有幾個概念此迅，區(qū)間根據(jù)時間周期與空間幅度的不同會有不一樣級別的區(qū)間汽畴，另外，區(qū)間在二位坐標(biāo)內(nèi)首先是水平區(qū)間耸序，其次忍些，還有根據(jù)斜率不同而出現(xiàn)的傾斜區(qū)間，目前我們比較多見到的是45度角傾斜區(qū)間坎怪，同樣罢坝，不同區(qū)間之間也會有交錯和轉(zhuǎn)換。

2芋忿、區(qū)間突破炸客，包括水平區(qū)間突破、傾斜區(qū)間突破

3戈钢、假突破痹仙，這一個也可以歸到突破概念里去，因為首先要有一個突破殉了，之后才會走出假突破开仰，且在交易上也有很多小細(xì)節(jié)是類似與突破的

4、陽包陰薪铜，做空或出場也可參考陰包陽

5众弓、趨勢反轉(zhuǎn)，這一技術(shù)的前提也是要找到一個明確的區(qū)間

6隔箍、在區(qū)間的概念里衍生出的各類小的技術(shù)形態(tài)也可供交易使用

我所說的交易系統(tǒng)谓娃，都是建立在對以上這些基本技術(shù)或K線形態(tài)的認(rèn)識總結(jié)之上的，那么如何才是一個完整的交易呢蜒滩？

這也是我一直強調(diào)的滨达，自少要包括這幾點：

1、建倉（包括倉位）俯艰，2捡遍、止損，3竹握、預(yù)期目標(biāo)位画株，4、加、減倉谓传，5蜈项、出場，6良拼、移動止損

其中战得，我也在我的新浪微博（道侃天下）里詳細(xì)聚類說明過每一個具體的細(xì)節(jié)。當(dāng)然庸推，這也只是交易系統(tǒng)的簡單部分常侦，目前根據(jù)交易標(biāo)的的不同特點，其適用性也各有不同贬媒，尤其是資金量級上也有很嚴(yán)格的要求聋亡。

到此看似有些復(fù)雜，其實际乘，交易更重要的還在后面坡倔，包括執(zhí)行力，包括適時變化細(xì)節(jié)脖含，絕對的跟隨市場又不能過分親和市場罪塔，有張有弛，有舍有得养葵。

說到執(zhí)行征堪，其實執(zhí)行才是最后的重點，因為关拒，它統(tǒng)一了你前面一切的準(zhǔn)備佃蚜，它是你對交易認(rèn)識的綜合體現(xiàn)，它也是驗證你交易的最終落腳點着绊。那么谐算，如何去執(zhí)行交易？我覺得在資本市場上西方的法制邏輯要略好于東方的德治理念归露，所以洲脂，我將交易的執(zhí)行更多的成分采用一種西方式量化的模式，并交于團(tuán)隊去運作剧包，在團(tuán)隊中根據(jù)個人所處角色的重要程度賦予相應(yīng)比例的實在權(quán)利扶檐，但同時也不能絕對的量化藏古，保留一小部分的東方化的感性成分，適當(dāng)?shù)谋Ａ舨⒗脗€人的主觀藝術(shù)性的執(zhí)行不瓶，以此來實現(xiàn)執(zhí)行結(jié)果向預(yù)期值的無限接近棚放。請注意枚粘，一定是團(tuán)隊運作，否則飘蚯，單憑個人是無法有效的完成長期持續(xù)性交易的馍迄，而如果你覺得自己是神福也，請不要為我點贊！

綜合了這么多宏觀+微觀的元素攀圈，是否可以成就一番交易大業(yè)暴凑？我只能說“謀事在人成事在天”！雖說最后的勝利永遠(yuǎn)都是屬于上帝赘来，但我相信上帝一定是寵愛那個有充分準(zhǔn)備的信徒现喳！

而在最后我還是想強調(diào)補充一點：尊重客觀的市場，尊重自己的交易軌跡犬辰！

說說容易嗦篱，如何做到才是致勝的關(guān)鍵，尤其是在這個花飛漫天的時代幌缝；其實我們都很難做到與世隔絕灸促，更做不到超塵脫俗。我們都有過這樣的經(jīng)歷涵卵，當(dāng)你坐在飛機上從高高的半空中俯視大地的時候浴栽，會發(fā)現(xiàn)，很長的一條馬路轿偎，那一刻在你的眼前變短了典鸡，路上奔馳的汽車也不再像平時那樣的迅速了，這是為何贴硫？原來是我們的視角變高了椿每，因此，我找到了一個讓自己在凡塵中安靜的方法英遭，即調(diào)高自己的視角间护，放大自己分析世界的周期，如此挖诸，你的世界就變得安靜了汁尺，你的心也就可以安然了，不用與世隔絕多律，不用超塵脫俗痴突，你一樣可以靜靜的尊重世界，尊重交易狼荞，尊重自己辽装！

交易似人生，不言敗相味，不自命拾积，流水綿綿且長，陰陽轉(zhuǎn)化太極！--太極區(qū)間交易法?

???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????孫道臣