最近看到好幾個(gè)朋友給我發(fā)了一些基金產(chǎn)品泌枪，說(shuō)是量化基金用svm機(jī)器學(xué)習(xí)做核心策略，剛剛正好看到一個(gè)某網(wǎng)站一個(gè)人真的用svm在做策略馍资。正好給大家解析下這個(gè)不靠譜的地方
大家可以看下我附件里的截圖问麸，里面描述了他做這個(gè)策略的核心過(guò)程尽狠。我給大家快速介紹一下：
首先，他做的過(guò)程只是生硬的在他選擇的時(shí)間段的價(jià)格數(shù)據(jù)里（即從2006到2015這段時(shí)間）黑忱，試了支持向量機(jī)模型里的3個(gè)參數(shù)宴抚。讓這3個(gè)參數(shù)，人為的最優(yōu)化他模型的回測(cè)甫煞。我換了個(gè)時(shí)間段結(jié)果和他的模型試出來(lái)的完全不一樣的結(jié)果菇曲。
第二他選擇的特征值就5個(gè)，收盤價(jià)抚吠，最高價(jià)常潮，最低價(jià)，換手率楷力，價(jià)格變化率喊式。這個(gè)非撤趸В荒謬，因?yàn)楣善眱r(jià)格的主要影響因因素岔留，大家可以去看看我以前錄制的視頻在 cmshuxueyuan的公眾號(hào)里夏哭。主要有，價(jià)格量献联，基本面竖配，市場(chǎng)情緒。這里面少說(shuō)也有幾百個(gè)變量里逆。所以他選取的這5個(gè)因子基本白瞎进胯，和撞概率沒區(qū)別。
所以原押，如果有基金產(chǎn)品聲稱他在用機(jī)器學(xué)習(xí)做股票交易龄减，那你得問(wèn)的仔細(xì)一些。不是說(shuō)不行班眯，但是大多數(shù)的情況不怎么靠譜希停。
