引言

最近兩周幣圈金馬獎(jiǎng)都是邀請了量化達(dá)人邢不行老師進(jìn)行分享，本次分享的內(nèi)容是《歷史數(shù)據(jù)告訴你坠陈，定投有多賺錢》萨惑，聽完以后很有收獲捐康，在此分享給小伙伴。

嘉賓簡介

邢不行庸蔼，經(jīng)管之家論壇（原人大經(jīng)濟(jì)論壇）量化投資版塊版主解总，著有熱門系列教程《量化小講堂》。全額獎(jiǎng)學(xué)金就讀于香港科技大學(xué)姐仅，多年量化投資經(jīng)驗(yàn)花枫，實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)豐富！

2017年6月進(jìn)入幣圈后掏膏，運(yùn)用搬磚乌昔、套利、選幣壤追、多空擇時(shí)等方式取得了不錯(cuò)的收益磕道，而且在2018年熊市大背景下，邢不行采用上述量化交易的方式獲得了比2017年更高的收益行冰，真正做到了穿越牛熊溺蕉！

量化交易與定投

在分享最開始，邢不行再次強(qiáng)調(diào)了量化交易的概念：

什么是量化交易悼做？

量化交易就是用數(shù)學(xué)模型疯特，而不是人腦，決定交易的品種肛走、方向漓雅、時(shí)機(jī)、數(shù)量朽色。

而我們所熟知的定投邻吞，其本質(zhì)也是量化交易。

為什么定投屬于量化交易呢葫男？因?yàn)槎ㄍ稄?qiáng)調(diào)的是不管幣價(jià)的漲跌抱冷，定期定額買入某個(gè)幣種。買入這個(gè)動(dòng)作不是一時(shí)心血來潮的操作梢褐，而是有計(jì)劃分批次的買入旺遮，這就是量化交易。

量化交易分為四個(gè)流程：構(gòu)建策略 → 回測?→?實(shí)盤測試?→?實(shí)盤盈咳。

在本次分享中耿眉，邢不行演示了用真實(shí)的歷史數(shù)據(jù)（BTC和EOS），回測了定投這個(gè)量化策略的效果鱼响。

那定投到底賺錢嗎鸣剪？這里直接給出結(jié)論：

以比特幣的歷史價(jià)格作為參照，

牛市定投，少賺一點(diǎn)

熊市定投西傀，少虧很多

持續(xù)定投，穩(wěn)定盈利

假如在上一輪牛市之初桶癣，一開始就買入全倉持有BTC拥褂，能賺14倍；而采用定投策略分批買入能賺7~8倍牙寞。

假如在今年的熊市之初饺鹃，一開始就買入全倉持有BTC，持有到現(xiàn)在會(huì)虧損75%间雀；而采用定投策略悔详，虧損不到50%。

總的來說惹挟，只要選對了幣種茄螃，不需要漲到最高，只要漲一點(diǎn)就能夠盈利连锯。

如何改進(jìn)定投策略归苍？

既然定投策略如此之好，那么還有沒有改進(jìn)的空間呢运怖？比如增加定投的頻率拼弃，由每天定投，改為每12小時(shí)定投摇展？

邢不行用EOS的數(shù)據(jù)進(jìn)行了回測吻氧，以兩種方式定投：

①對EOS每天定投100元

②對EOS每12小時(shí)定投50元

實(shí)際結(jié)果顯示，這兩種方法定投的收益率幾乎相同咏连，兩者收益率相差不到0.5%盯孙。推而廣之，每天祟滴、每周镀梭、每個(gè)月定投，最終結(jié)果都區(qū)別不大踱启。

當(dāng)然可以通過改變定投的時(shí)間段來加以改進(jìn)报账，高于定投成本的平均值時(shí)少投，低于平均值時(shí)多投埠偿。

感受

1. 直觀感受回測：在本次分享中透罢，邢不行老師用實(shí)際程序演示了回測的效果，讓我對回測有了直觀認(rèn)識(shí)冠蒋，原來使用Python語言進(jìn)行回測是如此簡單羽圃，短短十幾行代碼就可以搞定，我們通過學(xué)習(xí)完全可以學(xué)會(huì)抖剿。邢不行透露自己是學(xué)金融出身朽寞，原先也沒有編程基礎(chǔ)识窿，后來在量化交易過程中為了實(shí)現(xiàn)一些復(fù)雜的功能，才學(xué)習(xí)的Python

2. 玩數(shù)據(jù)：其實(shí)我們每個(gè)人都會(huì)有一些想法脑融，但可能不容易進(jìn)行驗(yàn)證喻频，有一次我聽有一個(gè)小伙伴說，她準(zhǔn)備在每次比特幣恐慌指數(shù)低于20的時(shí)候肘迎，一天定投1萬元甥温。我聽完以后覺得很有意思，但苦于無法驗(yàn)證效果妓布，但這次聽完以后我就很受啟發(fā)姻蚓，完全可以用歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行回測，這樣既不會(huì)浪費(fèi)資金匣沼，又可以在很短的時(shí)間內(nèi)有一個(gè)評估狰挡，極大的加快了策略迭代的進(jìn)程

3.定投是公認(rèn)的好策略，但踐行起來為什么那么難呢释涛？我覺得可能有以下原因：一是因?yàn)槎ㄍ哆@個(gè)策略短期之內(nèi)看不到反饋圆兵，甚至是負(fù)反饋，尤其是在熊市中越投越低枢贿，讓人產(chǎn)生懷疑從而停止殉农；二是對于這個(gè)策略不夠篤信，認(rèn)為自己更加聰明局荚，可以找到更好的投資方式超凳；三是在牛市中原先發(fā)力過猛，現(xiàn)在沒有太多資金進(jìn)行定投

結(jié)語

總的來說耀态，只要一個(gè)投資品類的價(jià)格是長期看漲的轮傍，那么什么時(shí)候開始定投都是為時(shí)不晚的。為了堅(jiān)定定投的信念首装，學(xué)會(huì)使用Excel表格或Python程序來分析和驗(yàn)證自己的策略是很有必要的创夜，這樣你會(huì)比其他人擁有更強(qiáng)烈的信念持續(xù)下去，從而享受到這個(gè)投資品類長期的增長率仙逻。

愿我們早日修煉到漲了難受驰吓、跌了開心的地步！

溫馨提示：邢不行老師姓邢系奉，不是刑^_^