以下都是根據(jù)目前所能自己理解的，去編寫的簡(jiǎn)易文檔卵牍！
第一部分 金融市場(chǎng)
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金融市場(chǎng)：資金融通的交換場(chǎng)所瓮栗！
按交換的標(biāo)的物劃分： 貨幣市場(chǎng)削罩、資本市場(chǎng)；外匯市場(chǎng)费奸、黃金市場(chǎng)弥激、保險(xiǎn)市場(chǎng) 狹義的金融市場(chǎng)：（貨幣市場(chǎng)、資本市場(chǎng)） 期限在一年或者一年以內(nèi)的金融資產(chǎn) - 貨幣市場(chǎng) 期限在一年以上的金融資產(chǎn) - 資本市場(chǎng) 銀行中長(zhǎng)期存貸款市場(chǎng) 有價(jià)證券市場(chǎng) 有價(jià)證券愿阐？- 權(quán)利與義務(wù) 股票 - 公司的所有權(quán) 債券 - 債權(quán) -
狹義的金融市場(chǎng)
1 按交易程序劃分 一級(jí)市場(chǎng)（發(fā)行市場(chǎng)） 發(fā)行人和投資人之間的交易 投資人：有錢人微服、專業(yè)的投資機(jī)構(gòu)PE、VC 這個(gè)“級(jí)”指的是一個(gè)企業(yè)股份的發(fā)行次序和發(fā)行時(shí)間缨历。 路演 - 100萬以蕴、200萬 個(gè)別有錢人 天使投資（angel investment） VC風(fēng)險(xiǎn)投資（venture capital） PE私募（private equity） IPO(首次公開募股) 二級(jí)市場(chǎng)（流通市場(chǎng)） 投資人與投資人之間的交易 投資人：普通散戶、投資機(jī)構(gòu) 天使投資辛孵、風(fēng)險(xiǎn)投資丛肮、私募 - 美國(guó) 私募 傳統(tǒng)、老牌魄缚、大型企業(yè) 新興科技創(chuàng)新企業(yè) 天使投資宝与、風(fēng)險(xiǎn)投資 2 參與主體 證券交易所 上海 深圳 證券公司 開戶 歐美 投行-投資銀行 中國(guó)、日本-證券公司-券商 英國(guó)-商人銀行 3 股票和債券的區(qū)別 有價(jià)證券： 有價(jià)格的權(quán)利與義務(wù)的憑證 股票：公司所有權(quán) 按股息獲益 債券：債權(quán) 按利息獲益 -
股票基礎(chǔ)知識(shí)
1 股票：是股份公司簽發(fā)的證明股東所持股份的憑證鲜滩，代表了股東對(duì)股份公司凈資產(chǎn)的所有權(quán)伴鳖。 2 股票按照股東權(quán)利的分類 普通股 #優(yōu)先股 #香港 #國(guó)外 3 股票按照上市地區(qū)的分類 在境內(nèi)上市 A股 人民幣普通股票 投資人：境內(nèi) 人民幣進(jìn)行交易 B股 人民幣特種股票 投資人：境外 外幣進(jìn)行交易 在境外上市 H股 - 香港 N股 - 紐約 S股 - 新加坡 4 股票按照股票業(yè)績(jī)的分類 ST股（special treatment） 連續(xù)虧損兩年的股票 ST 連續(xù)虧損三年的股票 *ST 垃圾股 藍(lán)籌股 賭場(chǎng) 籌碼 藍(lán)色 5 人民幣普通股票 股票 - 有價(jià)證券 A股 1）電子記賬 2）T+1制度 T - trading 不能進(jìn)行高頻交易 T+0制度 高頻交易 3）漲跌停限制 10%停牌 6 股票交易的常識(shí) 1 股票代碼 2 股票價(jià)格 股票初始發(fā)行價(jià)格 = 市盈率還原值×40%+股息還原率×20%+每股凈值×20%+預(yù)計(jì)當(dāng)年股息與一年期存款利率還原值×20% 股票流通價(jià)格 = 投資人之間的成交價(jià)格 3 股票的交易時(shí)間和過程 （一）集合競(jìng)價(jià)階段：9：15 — 9：25 9：15 — 9：19可以申報(bào)和撤單 9：20 — 9：25 可以申報(bào)，不可以撤單 （二）連續(xù)競(jìng)價(jià)階段 12.49 買入1000手 12.48 68手 12.49 1000 - 68 成交價(jià)格 - 12.49 4 交易費(fèi)用 7 股票的劃分 1 中國(guó)股票市場(chǎng)的層次劃分 主板 上海證券交易所 深圳證券交易所 中小板 深圳證券交易所 創(chuàng)業(yè)板 深圳證券交易所 2 股票的不同性質(zhì)劃分 3 股票數(shù)據(jù)
繪制K線圖
參數(shù)需求：candlestick_ochl(axes, day_k.values[:30], width=0.4, colorup="r", colordown="g")
time, open, close, high, low
#查看幫助
>>> help(candlestick_ochl)
Help on function candlestick_ochl in module mpl_finance:
candlestick_ochl(ax, quotes, width=0.2, colorup='k', colordown='r', alpha=1.0)
Plot the time, open, close, high, low as a vertical line ranging
from low to high. Use a rectangular bar to represent the
open-close span. If close >= open, use colorup to color the bar,
otherwise use colordown
Parameters
----------
ax : `Axes`
an Axes instance to plot to
quotes : sequence of (time, open, close, high, low, ...) sequences
As long as the first 5 elements are these values,
the record can be as long as you want (e.g., it may store volume).
time must be in float days format - see date2num
width : float
fraction of a day for the rectangle width
colorup : color
the color of the rectangle where close >= open
colordown : color
the color of the rectangle where close < open
alpha : float
the rectangle alpha level
Returns
-------
ret : tuple
returns (lines, patches) where lines is a list of lines
added and patches is a list of the rectangle patches added
4 周K線圖
開盤價(jià)：周一的開盤價(jià)
收盤價(jià)：周五的收盤價(jià)
最高價(jià)：這一周的最高價(jià)
最低價(jià)：這一周的最低價(jià)
K線圖繪制需要使用mpl_finance框架
圖形生成使用的是Jupyter Notebook（便于畫圖與數(shù)據(jù)展示）
第二部分 quantOS
DataCore
簡(jiǎn)介
DataCore是一款企業(yè)級(jí)開源量化數(shù)據(jù)系統(tǒng)徙硅，通過標(biāo)準(zhǔn)化接口提供高速實(shí)時(shí)行情榜聂、歷史行情和參考數(shù)據(jù)等核心服務(wù)，覆蓋股票嗓蘑、商品期貨须肆、股指期貨匿乃、國(guó)債期貨等品種，適配CTP豌汇、萬得幢炸、聚源、Tushare等各類數(shù)據(jù)拒贱。
JAQS
簡(jiǎn)介
JAQS是一個(gè)開源量化策略研究平臺(tái)宛徊，由交易專家和金融技術(shù)專家共同設(shè)計(jì)，實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化信號(hào)研究逻澳、高效策略開發(fā)和多維度回測(cè)分析闸天，支持Alpha、CTA斜做、套利等策略的實(shí)現(xiàn)苞氮。JAQS從實(shí)戰(zhàn)而來，經(jīng)實(shí)盤檢驗(yàn)瓤逼，本地化開發(fā)部署笼吟，保障策略安全。
TradeSim
簡(jiǎn)介
TradeSim是一個(gè)在線仿真交易平臺(tái)（未開源）霸旗，提供賬戶管理贷帮、在線交易、模擬成交等服務(wù)定硝，支持股票皿桑、期貨等品種的交易毫目。 TradeSim中的交易系統(tǒng)模塊支持多賬戶管理蔬啡、多通道交易、實(shí)時(shí)風(fēng)控镀虐，提供包括VWAP箱蟆、TWAP、配對(duì)交易刮便、籃子下單在內(nèi)的算法交易空猜，是一款企業(yè)級(jí)應(yīng)用。
第三部分 策略回測(cè)
#代碼
#初始化
def initialize(context):
# 股票名:兔寶寶
g.security = '002043.XSHE'
#每天循環(huán)
def handle_data(context, data):
# 取得最近日收盤價(jià)
last_price = data[g.security].close
# 取得過去二十天的平均價(jià)格
average_price = data[g.security].mavg(20, 'close')
# 取得當(dāng)前的現(xiàn)金
cash = context.portfolio.cash
# 如果昨日收盤價(jià)高出過去二十日平均價(jià), 則買入恨旱，否則賣出辈毯。
if last_price > average_price:
# 用當(dāng)前所有資金買入股票
order_value(g.security, cash)
elif last_price < average_price:
# 將股票倉位調(diào)整到0，即全賣出
order_target(g.security, 0)
如何根據(jù)回測(cè)結(jié)果評(píng)價(jià)策略好壞搜贤？很初級(jí)地講谆沃，有三：
盈利能力：策略收益與年化收益高，則說明盈利能力強(qiáng)仪芒。盈利能力不行說啥都沒用唁影。
盈利穩(wěn)定性：最大回撤要低耕陷。最大回撤是指最大虧損幅度，50%則意味著歷史上看最大虧損率為50%据沈。
回測(cè)可靠性：交易次數(shù)要多哟沫。交易次數(shù)越多意味著經(jīng)歷了越多次的檢驗(yàn)，回測(cè)的結(jié)果也越可靠锌介。
這個(gè)策略回撤大嗜诀，交易次數(shù)少，只交易一只股票孔祸，并不靠譜裹虫。但是結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單適合新手入門理解整個(gè)流程。
第四部分 量化投資
這方面目前自己通過網(wǎng)絡(luò)上的了解融击，有基本了解筑公！
量化投資定義：
量化投資其實(shí)就是定量投資，是通過分析一定的數(shù)據(jù)尊浪，在有合理邏輯的支撐下匣屡，運(yùn)用某種策略所進(jìn)行的具有勝率優(yōu)勢(shì)的投資。
- 倉位是指投資人實(shí)有投資和實(shí)際投資資金的比例拇涤。
- 量化投資需要合適的數(shù)據(jù)捣作，并且合乎邏輯！
- 貌似目前量化投資在國(guó)內(nèi)發(fā)展并不是很好鹅士，準(zhǔn)確來說是處于起步階段券躁！所以說機(jī)會(huì)很多！
個(gè)人小結(jié)掉盅；
quantOS量化回測(cè)平臺(tái)也拜，獲取歷史數(shù)據(jù)與實(shí)時(shí)行情來進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，而后進(jìn)行回測(cè)并且分析趾痘，后來又進(jìn)行模擬交易慢哈，算是有了一個(gè)大概的認(rèn)知吧！
量化回測(cè)應(yīng)該以挑選優(yōu)質(zhì)策略永票、淘汰劣質(zhì)策略為核心目的卵贱。起到為量化策略進(jìn)入實(shí)盤交易提供一定的依據(jù)的作用，只是判斷量化策略好壞的第一個(gè)門檻侣集。
量化回測(cè)結(jié)果存在很大的劣勢(shì)：基于市場(chǎng)制度键俱、市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、投資者投資水平世分、科學(xué)技術(shù)等一系列因素的不斷演變编振，市場(chǎng)的過去不代表未來
對(duì)與金融IT方面，個(gè)人還是顯得措手不及罚攀，并且有想法向這方面發(fā)展党觅，畢竟我也想分到那么一塊小小的“蛋糕”雌澄！
需要學(xué)習(xí)的地方還有很多，不管是里面技術(shù)方面還是其他方面杯瞻！
