| 金融指標(biāo) | 統(tǒng)計標(biāo)量 |
|---|---|
| 收益率 | 期望 |
| 風(fēng)險 | 方差 |
可以說上面的理論是金融數(shù)量化分析的基礎(chǔ)。
學(xué)習(xí)金融時間序列分析你還需要簡單的統(tǒng)計學(xué)知識，比如分布函數(shù)扶供，條件分布，聯(lián)合分布捏顺。
一階矩：均值
二階矩：方差
三階矩：偏度
四階矩：峰度
偏度：
用于描述概率分布函數(shù)的對稱性.
一般而言六孵，金融資產(chǎn)收益率分布函數(shù)通常是右偏，因為一般情況下幅骄，市場收益率大于零劫窒。
偏度
峰度：
用于描述概率分布厚尾性。
厚尾性表明：該小概率事件容易發(fā)生拆座。
各種統(tǒng)計量：
