使用 Stata 進(jìn)行股票分析和投資組合的構(gòu)建也是可行的藕夫！
作為演示克伊，本文使用 4 只股票：銀泰資源谆膳、大悅城、中國天楹和通化金馬的歷史數(shù)據(jù)演示了如何使用 Stata 進(jìn)行股票分析绵疲、構(gòu)建投資組合（夏普比率最大 or 方差最姓茉А）及尋找馬科維茨有效前沿。
這四只股票 2019 年的走勢(shì)（標(biāo)準(zhǔn)化后）：
對(duì)數(shù)收益率為：
使用 Stata 模擬我們可以得到下圖：
其中紅色點(diǎn)所在的位置是允許賣空的時(shí)候夏普比率最大的點(diǎn)盔憨，綠色的點(diǎn)是不允許賣空的時(shí)候夏普比率最大的點(diǎn)，紫色的點(diǎn)是最小方差點(diǎn)讯沈，橘色虛線即為馬科維茨有效前沿郁岩。
