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來源 |?互金雜貨鋪（id：hjzahuopu）

作者 |?互金雜貨鋪

本文摘要：信貸風(fēng)控策略建設(shè)思路、決策引擎主要功能

適用閱讀人群：互金產(chǎn)品人員画舌、互金模型人員堕担、互金研發(fā)人員

在風(fēng)控決策引擎（一）中，只是對風(fēng)控決策引擎的核心功能規(guī)則曲聂、評分卡霹购、模型、表達(dá)式朋腋、決策流等模塊做了簡介齐疙。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控，大數(shù)據(jù)輸入決策引擎通過規(guī)則旭咽、評分卡贞奋、模型、表達(dá)式穷绵、決策流等功能模塊就能輸出理想的風(fēng)控結(jié)果了嗎轿塔？

實際業(yè)務(wù)中的風(fēng)控流程依靠這幾個功能模塊是無法完全達(dá)到風(fēng)控目的，成熟的風(fēng)控方案有一套嚴(yán)謹(jǐn)?shù)牟呗泽w系仲墨，風(fēng)控決策引擎要結(jié)合風(fēng)控策略體系勾缭，最終才能達(dá)到風(fēng)險控制的目標(biāo)。

大數(shù)據(jù)風(fēng)控通用流程主要為貸前宗收、貸中、貸后全信貸生命周期風(fēng)控亚兄，分別對應(yīng)的評分卡有A卡（Application score card）申請評分卡混稽、B卡（Behavior score card）行為評分卡、C卡（Collection score card）催收評分卡审胚。評分卡的開發(fā)需要豐富的數(shù)據(jù)支撐匈勋，在信貸業(yè)務(wù)初期由于數(shù)據(jù)不充分，則不具備評分卡的開發(fā)膳叨，這時候就會選擇規(guī)則判斷進行初期的風(fēng)控洽洁。

信貸通用的風(fēng)控都是包含了規(guī)則和評分卡兩部分，貸前流行的風(fēng)控策略流如下：

基于準(zhǔn)入菲嘴、反欺詐（黑名單）饿自、信用評級、定額定價四部分構(gòu)成龄坪，具體的信貸場景在此基礎(chǔ)上也會有部分調(diào)整昭雌，在自有存量客戶較大的時候，新上線信貸產(chǎn)品之前很多廠家都會在準(zhǔn)入之前加入預(yù)授信策略健田。

無論是準(zhǔn)入烛卧、反欺詐、授信評級中的規(guī)則還是評分卡妓局，通常是都是通過決策引擎進行邏輯判斷总放，在智能風(fēng)控平臺之決策引擎（一）中介紹了四個常用的決策引擎功能模塊呈宇，其中決策流配置模塊就是用來配置信貸風(fēng)控策略流，評分卡模塊配置評分卡模型進行封裝成規(guī)則包局雄、規(guī)則模塊配置規(guī)則進行封裝成規(guī)則包甥啄，在通過決策流配置模塊配置風(fēng)控流程。

信貸風(fēng)控流程就是決策引擎對于傳入數(shù)據(jù)的組合運算哎榴，有風(fēng)控策略流程就有規(guī)則的優(yōu)先級運算也就有數(shù)據(jù)傳入的優(yōu)先級概念型豁，優(yōu)先級制定的原則主要是從數(shù)據(jù)源、規(guī)則的強弱（強規(guī)則命中直接拒絕尚蝌、弱規(guī)則需要組合判斷決策）迎变、數(shù)據(jù)成本、效率飘言、數(shù)據(jù)積累等方面進行考慮：

1. 自有數(shù)據(jù)源對應(yīng)的規(guī)則優(yōu)于三方數(shù)據(jù)源對應(yīng)的的規(guī)則

?自有數(shù)據(jù)源在接口請求衣形、性能、價格等方面都優(yōu)于三方數(shù)據(jù)源姿鸿，如自有?的黑名單庫數(shù)據(jù)谆吴，在命中黑名單規(guī)則可以直接拒絕。

2. 強規(guī)則（強規(guī)則命中直接拒絕）優(yōu)于弱規(guī)則（弱規(guī)則需要組合判斷決策）

很多決策引擎的性能伴隨著規(guī)則數(shù)量的增加下降苛预，考慮更好的利用決策引擎的資源句狼，強規(guī)則決策優(yōu)于弱規(guī)則決策。例如命中前科拒絕這種強規(guī)則热某，應(yīng)該優(yōu)于命中多頭借貸且命中逾期3次拒絕這種組合的弱規(guī)則腻菇。

3. 低成本數(shù)據(jù)對應(yīng)的規(guī)則優(yōu)于高成本數(shù)據(jù)對應(yīng)的規(guī)則

大數(shù)據(jù)風(fēng)控，數(shù)據(jù)的費用在整個智能風(fēng)控中占據(jù)著較重的比列昔馋，在制定的風(fēng)控策略流程的時候筹吐，低成本規(guī)則優(yōu)于高成本規(guī)則。三方數(shù)據(jù)服務(wù)主要由查得秘遏、查詢兩種計費模式丘薛，其中查得是指三方數(shù)據(jù)返回有結(jié)果進行計費；查詢是指請求三方數(shù)據(jù)邦危，不管三方數(shù)據(jù)是否返回結(jié)果就進行計費洋侨，因此查得對應(yīng)的規(guī)則優(yōu)于查詢對應(yīng)的規(guī)則。

4. 效率高的規(guī)則優(yōu)于效率低規(guī)則

有些規(guī)則比如規(guī)則甲只需要一個接口A就能做出決策倦蚪，而規(guī)則乙則需要三個接口B/C/E才能做出決策凰兑，因為接口的請求是需要時間，這時候就需要考慮規(guī)則效率审丘，效率高的由于效率低的規(guī)則吏够。

5. 需要積累數(shù)據(jù)的規(guī)則優(yōu)于無需積累數(shù)據(jù)的規(guī)則

在模型冷啟動的時候，有些變量作為后期模型潛在核心變量，需要盡可能多的收集這些數(shù)據(jù)锅知，此時需要積累數(shù)據(jù)的規(guī)則優(yōu)于無需積累數(shù)據(jù)的規(guī)則播急。

以上的優(yōu)先級原則不都是固定不變的，很多規(guī)則優(yōu)先級的制定都是基于幾個原則的綜合考慮售睹。

由規(guī)則的優(yōu)先級原則桩警，對于風(fēng)控決策引擎在決策運算時的功能要求是，能夠?qū)τ跊Q策流程命中拒絕結(jié)果后實現(xiàn)決策流程的決策終斷以及決策繼續(xù)昌妹，決策流程不僅可以在大的決策流上實現(xiàn)決策流程開關(guān)捶枢，而且也可以對小的支流某條規(guī)則實現(xiàn)決策流程的開關(guān)。

數(shù)據(jù)接入優(yōu)先級確認(rèn)飞崖，傳入決策引擎進行規(guī)則烂叔、評分卡、模型的決策固歪，此時還需考慮數(shù)據(jù)缺失時蒜鸡，數(shù)據(jù)缺失太多規(guī)則、評分卡等的風(fēng)控也會失靈牢裳，那此情形下的決策引擎應(yīng)該怎么處理呢逢防？

通常規(guī)則類的策略，在命中數(shù)據(jù)缺失的時候蒲讯，可以在規(guī)則中配置決策結(jié)果直接輸出缺失的結(jié)果忘朝。但是評分卡類的策略，如果在數(shù)據(jù)缺失時通過配置其得分判帮，最后計算總得分局嘁，依據(jù)總分進行評分卡的結(jié)果決策，這樣很難保證評分卡的效果脊另。例如評分卡中的變量豐富的時候导狡，其中核心變量是不能允許缺失约巷，但是如果決策引擎沒有對于的判斷機制偎痛，在核心變量缺失時，其他變量沒有缺失同時其他變量的得分較高独郎，此時拉高了整體的評分卡的得分踩麦，最后的得分做出決策為通過，實際該客戶因為核心變量缺失需要通過人工審核氓癌，因此在這種情形下并不能準(zhǔn)確的判斷客戶的征信情況谓谦。那么決策引擎應(yīng)該怎么去解決這個問題呢？

設(shè)計決策引擎產(chǎn)品下到規(guī)則集贪婉、評分卡的每一條決策判斷反粥，上到規(guī)則包、模型包的決策判斷都需要進行數(shù)據(jù)信息值的計算，在決策引擎中的規(guī)則才顿、評分卡配置上需要具備信息值的配置莫湘、信息值的閾值配置以及信息值的決策結(jié)果配置等。決策引擎在進行規(guī)則的判斷的時候郑气，首先應(yīng)該計算的是信息值幅垮，然后在進行策略的運算，通過對缺失值的管控尾组，實現(xiàn)更精準(zhǔn)的風(fēng)控效果忙芒。

決策引擎主要的用戶是模型策略人員，風(fēng)控策略伴隨著業(yè)務(wù)的發(fā)生讳侨，會進行不斷地調(diào)整呵萨、迭代，同時不同的業(yè)務(wù)場景所使用的模型策略也是不同的爷耀，因此決策引擎還需要滿足模型版本管理甘桑、模型對比的功能，可以更方便用戶配置操作歹叮、支撐更多的業(yè)務(wù)場景跑杭。

模型的優(yōu)化、迭代是需要豐富的歷史數(shù)據(jù)作為支撐咆耿，這里的歷史數(shù)據(jù)可以分為兩部分：一是傳入決策引擎的元數(shù)據(jù)德谅，二是決策引擎計算出來的結(jié)果數(shù)據(jù)包含規(guī)則、評分卡等數(shù)據(jù)萨螺。數(shù)據(jù)在傳入決策引擎進行計算后需要對元數(shù)據(jù)和結(jié)果數(shù)據(jù)進行存儲窄做，這里的存儲也會存在兩種方式：一是緩存，這樣可以避免同一個客戶在規(guī)定的時間內(nèi)重復(fù)調(diào)用三方數(shù)據(jù)慰技，造成不必要的成本浪費椭盏；二是存儲所有的風(fēng)控數(shù)據(jù)，便于后期模型的調(diào)優(yōu)吻商、迭代掏颊，同時也可以用于貸中、貸后的管理艾帐。數(shù)據(jù)存儲的功能乌叶，更多的規(guī)劃在決策引擎的配套產(chǎn)品接口管理平臺中，在后面決策引擎配套產(chǎn)品介紹中會詳細(xì)的介紹柒爸。

實際業(yè)務(wù)中准浴，風(fēng)控的結(jié)果輸出，不僅僅只是“通過”捎稚、“拒絕”乐横、“人工審核”求橄，還會有很多詳細(xì)的內(nèi)容包含觸發(fā)的規(guī)則、預(yù)警的規(guī)則等葡公，這就要求需要一個詳細(xì)的風(fēng)控報告輸出谈撒，以備人工審核的人員獲取數(shù)據(jù)，這也是決策引擎配套的風(fēng)控報告產(chǎn)品匾南。

以上介紹了關(guān)于決策引擎的部分主要功能和風(fēng)控策略流程的建設(shè)思路啃匿，應(yīng)大家的要求我會在下一章中補充介紹復(fù)雜規(guī)則、復(fù)雜評分卡的產(chǎn)品設(shè)計蛆楞，敬請期待溯乒。

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