這些年，有一個概念很火袜香，叫“量化投資”撕予。很多人都在討論這個概念，都在努力進(jìn)到這個領(lǐng)域蜈首∈德眨“量化投資”說起來很有意思，一方面跟投資相關(guān)欢策，可以賺錢吆寨，大家都充滿興趣，因為誰都想賺錢踩寇；另一方面啄清，加上量化的概念，好像跟大數(shù)據(jù)也搭得上邊俺孙，于是辣卒，搞數(shù)據(jù)挖掘的、機器學(xué)習(xí)的睛榄、搞統(tǒng)計的荣茫、數(shù)學(xué)的、物理的似乎都可以進(jìn)到這個領(lǐng)域來场靴。慢慢的啡莉，這個概念變的炙手可熱。
很多人問過我旨剥，量化投資應(yīng)該怎么做票罐。他們通常問的問題是：做量化應(yīng)該學(xué)點什么？做量化用得到機器學(xué)習(xí)的算法嗎泞边？很少有人問量化是什么，好像大家都懂一樣疗杉。另外一個問的比較多的問題是：做量化阵谚，數(shù)據(jù)從哪里來？這是很多個人投資者喜歡問的問題烟具，對于機構(gòu)來說這不是難事梢什。再一個問題是學(xué)習(xí)量化投資應(yīng)該用什么工具或者說編程語言？C?Java,Matlab或者R和SAS朝聋。仁者見仁嗡午，智者見智。
這么多的問題說明什么呢冀痕？說明大家讀量化投資的熱情是很大的荔睹，但他們也存在很多困難狸演，比如，缺數(shù)據(jù)僻他、卻工具宵距、缺量化投資的基本知識。
機構(gòu)會好一些吨拗，至少他們有自己的數(shù)據(jù)满哪。但他們?nèi)鄙僮约旱牧炕顿Y開發(fā)工具和平臺。因而他們就得自己開發(fā)工具劝篷，由于不同的公司有不同的偏好哨鸭，用的不同而工具，因而娇妓，團隊的壁壘略高像鸡，沒加入一個新成員就得重新學(xué)習(xí)新的工具。另一方面峡蟋，不同的公司偏好的是不同的編程語言坟桅，這樣整個行業(yè)的流動性其實受到了一定的限制。而對于機構(gòu)而言蕊蝗，如果量化投資研究人員辭職了仅乓，機構(gòu)就很麻煩，因為很有可能他們的整個團隊就垮了蓬戚，他們的量化投資工具和平臺可能繼任者都玩不轉(zhuǎn)夸楣。這是很有風(fēng)險的。
除此之外子漩，他們開發(fā)的量化投資開發(fā)工具和系統(tǒng)也比較粗糙豫喧。很多開發(fā)人員抱怨，他們花大量的時間去處理數(shù)據(jù)幢泼，而無法將精力集中到策略的構(gòu)思和回測上紧显。
針對這種情況，我們萌生了研發(fā)一個標(biāo)準(zhǔn)化的量化投資開發(fā)工具的想法缕棵，來幫助策略開發(fā)者極大地精簡量化投資流程孵班。這個量化投資開發(fā)工具要具備幾個優(yōu)點：一是標(biāo)準(zhǔn)化，二是可擴展和靈活性招驴，三是簡單易學(xué)篙程。先說標(biāo)準(zhǔn)化，標(biāo)準(zhǔn)化包括：提供標(biāo)準(zhǔn)化的市場數(shù)據(jù)接口别厘、提供一套標(biāo)準(zhǔn)化的策略開發(fā)和回測流程虱饿、標(biāo)準(zhǔn)化的回測函數(shù)盏道、標(biāo)準(zhǔn)化的輸出結(jié)果门粪；再說靈活性，將策略開發(fā)拆分成不同的模塊，使得量化投資開發(fā)人員可以任意組合這些模塊益楼，靈活的開發(fā)自己的策略粘咖，返回策略回測結(jié)果及相關(guān)的業(yè)績指標(biāo)章办。通過標(biāo)準(zhǔn)化和靈活性的有機組合带膜，策略開發(fā)者可以迅速的畫10分鐘將腦海中的想法轉(zhuǎn)為策略。此外扇售，還附帶基金會計系統(tǒng)前塔，將回測得到的交割單和持倉自動轉(zhuǎn)化為資產(chǎn)負(fù)債表，并計算每日損益承冰。
我們的語言簡單易學(xué)华弓，比如，我們要開發(fā)一個均線策略困乒，大概有5行代碼就可以解決整個過程寂屏。
（演示略）
策略開發(fā)者開發(fā)的策略，如果自己滿意娜搂，可以發(fā)布到我們的平臺上迁霎，展示在策略籃里面，供投資者挑選百宇。如果被開發(fā)的策略被選中考廉，并納入實際交易的話，策略開發(fā)者可以申請拿到一定比例的分成携御。
我們想一下傳統(tǒng)策略開發(fā)者的角色昌粤，他們每天開發(fā)自己的策略，然后啄刹，呈現(xiàn)給自己的基金經(jīng)理涮坐，供基金經(jīng)理來挑選。這個挑選的過程其實這樣的誓军，每個人開發(fā)的策略都是以一定的概率被選中袱讹，也就是說，壞的策略未必一定被淘汰昵时，好的策略未必一定被選中廓译，因為任何一個基金經(jīng)理都可能出現(xiàn)錯判。現(xiàn)實中债查，淘汰壞的策略做的還不錯，甚至很好瓜挽，從而導(dǎo)致一些還不錯的策略也被淘汰了盹廷。這些淘汰的策略很可惜，如果多一些基金經(jīng)理來挑選久橙，也許就會有人用俄占。
我們的平臺正是這樣管怠。策略開發(fā)者的策略呈現(xiàn)到策略籃之后，會有無數(shù)的基金經(jīng)理來甄選策略缸榄，真正優(yōu)秀的策略一定能找到自己的伯樂渤弛，也就說，優(yōu)秀的策略脫穎而出不再是問題甚带。
所以對于策略開發(fā)者而言她肯，如果你有才華，你一定會過來鹰贵，因為你可以如此方便的策略自己的想法是否有價值晴氨，再一個又能夠充分的實現(xiàn)自身的價值。萬億規(guī)模的資金碉输，對于一個有志氣籽前、有知識、有才華的人而言敷钾，絕不容錯過枝哄。
對于基金經(jīng)理來說，也好處多多阻荒。我們試想一下基金經(jīng)理的角色挠锥，他要打理很多資金，如何打理呢财松？除了靠自己的專業(yè)判斷之外瘪贱，他還要依靠自己研究團隊來支撐自己。無論一個基金經(jīng)理的研究團隊是多么龐大辆毡、多么強大菜秦，他都很難一網(wǎng)打盡所有的投資策略和想法，古語云：智者千慮必有一失舶掖，研究策略恐怕不止一失球昨。
那么，如果基金經(jīng)理來到我們的平臺上眨攘，他將看到什么主慰，看到玲瑯滿目的策略展現(xiàn)在眼前，全是有抱負(fù)鲫售、有能力共螺、有想法的策略開發(fā)者的開發(fā)成果，以前可供挑選的投資策略情竹、投資思路不夠用藐不，現(xiàn)在挑花眼，不在受困于自己的研究團隊的視野。媽媽再也不用擔(dān)心雏蛮，基金經(jīng)理沒有策略可供挑選了涎嚼。基金經(jīng)理可以花更多精力到策略評選上挑秉。
有些基金經(jīng)理會有所疑問法梯。對于我自己的研究團隊，我知根知底犀概，清楚他們的投資思路和回測細(xì)節(jié)立哑。對于策略籃里面的策略，我如何知道呢阱冶？
好問題刁憋。我們的策略平臺除了簡單、易用木蹬、靈活之外至耻，最大的一個優(yōu)點恐怕就是透明度了，對于每一個策略镊叁，都有相應(yīng)的歷史回測數(shù)據(jù)尘颓，模擬交割單，業(yè)績指標(biāo)等信息晦譬，全部透明可見疤苹。包括策略的想法，也要求開發(fā)者簡明扼要的有所闡述敛腌。透明對雙方都是有好處的卧土。
對基金公司來說，好處大大的像樊。到時候他們節(jié)省了一大筆雇傭研究員的費用尤莺，因為策略籃背后的策略開發(fā)者就是基金公司最大的研究團隊。
除此之外生棍，我們還給基金經(jīng)理提供了更多功能颤霎。基金經(jīng)理在看到備選的策略之后涂滴，他們要做的事情是將資金按照一定的權(quán)重分配到不同的策略上友酱，如果我們將策略看作微型的基金，那么基金做的事情其實是Fund of Fund柔纵。我們提供一系列平滑的工具缔杉，方便投資經(jīng)理完成這個過程。比如搁料，勾選了其中一些策略或详，選擇資金額度进苍，選擇組合再平衡的方式。就完成了組合構(gòu)建鸭叙。
這是第一步，完成組合構(gòu)建之后拣宏，基金經(jīng)理可以通過我們的平臺直接對接交易沈贝，只需要輸入自己的交易賬號和密碼，便可以通過我們的平臺完成自動化交易了勋乾。
收市之后宋下，平臺會自動完成基金會計工作，并進(jìn)行業(yè)績分析和業(yè)績歸因分析等辑莫。
