從股票量化回測數(shù)據(jù)看交易

從數(shù)據(jù)看市場交易特征

一般的量化思路都是從歷史數(shù)據(jù)入手晕粪，因?yàn)榭v使你有很好的交易模型律罢，也需要驗(yàn)證才能有把握备恤。
而驗(yàn)證交易模型的最快方式就是從歷史數(shù)據(jù)入手编整，因?yàn)閷?shí)盤驗(yàn)證以天為最小單位找御，耗時(shí)成本極高元镀。

可能大家會覺得歷史數(shù)據(jù)已是過去式绍填，與未來可能并無關(guān)聯(lián)，但是歷史并非簡單的重復(fù)栖疑，但確是驚人的相似讨永。

因?yàn)榫退愦蟓h(huán)境可能千差萬別，由于市場機(jī)制的約束蔽挠，交易在不自知中反復(fù)印拓了自己住闯，這就是規(guī)律。

而今日和明日的未知未定的未來澳淑，也會成為未來的歷史比原。所以，從歷史數(shù)據(jù)中提煉對數(shù)據(jù)的感知是很重要的杠巡。

這里不做具體的量化策略分析量窘，因?yàn)橘嶅X的策略肯定是不會擴(kuò)散分享的，正因?yàn)槿绱饲庥担@些策略才會有持久的有效期蚌铜。

所以，自己研究琢磨屬于自己的策略才是最靠譜的嫩海，別輕易復(fù)制他人的量化因子和參數(shù)冬殃。一定要明白這樣的策略為何能從市場上刮一杯羹，才算是真正明白了交易叁怪。并且切記审葬，自己的模型不要分享，不要分享奕谭！

認(rèn)識市場單從龍虎榜單涣觉，南北向資金流向，或者是單純的從縮量放量血柳，亦或是板塊市場情緒是很難建立起總體認(rèn)識的官册。人和機(jī)器最大的劣勢是感性決策，模糊記憶难捌，從而導(dǎo)致對數(shù)據(jù)的認(rèn)識不穩(wěn)定膝宁，容易變動(dòng)。

當(dāng)然根吁，靈活和難以總結(jié)的直覺也是人類大腦的優(yōu)勢昆汹，但是就如期望值一樣，乘以勝率得到的收益很可能為負(fù)婴栽。

所以在這個(gè)數(shù)字時(shí)代满粗，借以計(jì)算機(jī)這個(gè)工具，我們可以很容易的實(shí)現(xiàn)對海量數(shù)據(jù)的量化分析愚争，描邊出這個(gè)市場真正的模樣映皆。

比如挤聘，在A股市場中，可能大家的直覺都知道捅彻，早盤集合進(jìn)價(jià)之后组去，交易十分活躍，但是具體隨時(shí)間變化的交易活躍度曲線是什么樣的呢步淹？為什么會出現(xiàn)這樣的曲線从隆？

如果沒有數(shù)據(jù)分析，你可能很難得到這些關(guān)于市場大盤中奇怪的交易現(xiàn)象缭裆，也就不會察覺背后到底有哪些力量導(dǎo)致這樣的曲線出現(xiàn)键闺，如果這樣的曲線只是偶爾出現(xiàn)，并不會形成規(guī)律的曲線澈驼。

但如果這樣的曲線無論是長周期還是短周期辛燥，或者在也特定的區(qū)間相似出現(xiàn)，這背后往往意味著某種機(jī)制約束或者激發(fā)著這樣的行情存在缝其。這就是比較可靠的套利機(jī)會挎塌。

與其說這是市場不成文的約定也好，默契也罷内边，總體來說榴都，在合適的時(shí)候參與交易，概率論上你可能會更有勝率漠其。

例如下圖是2015(大股災(zāi)之后)~至今的整體市場價(jià)格曲線圖

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2015~至今 股票行情歷史數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)匯總

得出的信息嘴高，因人而異，這里不做表明辉懒。

如果沒有計(jì)算機(jī)的輔助阳惹，人眼每天翻3000只股谍失，可能腦海里也形成不了這樣對市場的認(rèn)識眶俩，甚至很可能因?yàn)樽约旱钠煤图扔姓J(rèn)知導(dǎo)致得出錯(cuò)誤的認(rèn)識。

人腦對海量數(shù)據(jù)的學(xué)習(xí)效率快鱼，大概率是比不過計(jì)算機(jī)的颠印。

上圖只是恰好在自己電腦里找到的一張圖，之前還做過很多角度歸總的統(tǒng)計(jì)圖抹竹，估計(jì)清理文件刪除了线罕，因?yàn)榇a和數(shù)據(jù)還在，稍事修改就可以復(fù)原很多信息窃判。這里只是簡單舉個(gè)例子钞楼。

獲取股票的歷史數(shù)據(jù)，可以從一般的財(cái)經(jīng)網(wǎng)站抓取袄琳，一般k線是開放的询件。

但是作為日內(nèi)交易燃乍，用k線回歸數(shù)據(jù)粒度還是太粗，無法得知某一日內(nèi)的交易明細(xì)宛琅，比如開盤后走勢刻蟹，午盤后走勢等等。所以如果你做量化嘿辟，一定要注意從現(xiàn)在開始積累數(shù)據(jù)舆瘪，每一分?jǐn)?shù)據(jù)都是不可重復(fù)獲得的。

我每天都會分兩個(gè)機(jī)器接收level1和level2的數(shù)據(jù)推送红伦，一是注入策略做交易英古，二來保存文件入庫，這也是價(jià)值最大化利用色建。

每天全市場5000多只票哺呜，全實(shí)盤壓縮保存下來，幾百兆每天箕戳，這都是市場的印記某残，未來回歸時(shí)我就有了別人沒有的數(shù)據(jù)，這也是你跟別人的策略結(jié)論拉開差別的原因陵吸。

所以玻墅，做回歸回測，歷史數(shù)據(jù)的質(zhì)量很重要壮虫，最好是level2澳厢，事無具細(xì)，統(tǒng)統(tǒng)記錄在案囚似，留著后面由你決定模型回測的粒度剩拢。

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