大概收集了下各平臺(tái)開源的量化選股策略。本意為供自己參考簿训，順手分享一下，希望能對(duì)有緣人有用米间，哈哈强品。
一、多因子模型選股
多因子模型是應(yīng)用最廣泛的一種選股模型屈糊，基本原理是采用一系列的因子作為選股標(biāo)準(zhǔn)的榛，滿足這些因子的股票則被買入，不滿足的則賣出逻锐。
1夫晌、大師系列——價(jià)值投資法整理歸檔（一共19個(gè)經(jīng)典的大師策略）
來(lái)源：【優(yōu)礦官方】https://uqer.io/community/share/56ab1289228e5b7fea018245
2雕薪、多因子換檔反轉(zhuǎn)策略
來(lái)源：【聚寬官方】https://www.joinquant.com/post/6113?tag=essence
3、Foster Friess積極成長(zhǎng)策略
來(lái)源：【聚寬官方】https://www.joinquant.com/post/3568?tag=essence
4晓淀、Fama-French三因子火鍋&五因子模型
來(lái)源：【聚寬官方】https://www.joinquant.com/post/1668?tag=essence
來(lái)源：【聚寬官方】https://www.joinquant.com/post/1690?tag=essence
5所袁、多因子模型+資產(chǎn)組合優(yōu)化（加“社區(qū)神定律——每月25號(hào)以后不交易”）
來(lái)源：【聚寬社區(qū)】https://www.joinquant.com/post/835?tag=essence
6、11年100倍以上的多因子策略-四因子選股策略研究
來(lái)源：【聚寬社區(qū)】https://www.joinquant.com/post/1486?tag=essence
7凶掰、光大多因子模型
來(lái)源：【光大研報(bào)+優(yōu)礦社區(qū)】
《光大證券_多因子系列報(bào)告之一:因子測(cè)試框架》燥爷，
《光大證券_多因子系列報(bào)告之二：因子測(cè)試全集》，
《光大證券_多因子系列報(bào)告之三：多因子組合“光大Alpha1.0”》
https://uqer.io/community/share/5958e0bec9dd160057510df9
8懦窘、小費(fèi)雪選股法
來(lái)源：【華泰研報(bào)+聚寬社區(qū)】
（一）小費(fèi)雪——靜態(tài)市收率PS：https://www.joinquant.com/post/6944?tag=new
（二）小費(fèi)雪——相對(duì)市收率：https://www.joinquant.com/post/7027?tag=new
（三）小費(fèi)雪（終）：https://www.joinquant.com/post/7029?tag=new
參考研報(bào)：《華泰價(jià)值選股之低市收率A股模型Ⅱ》
9前翎、華泰價(jià)值選股之FFScore模型
來(lái)源:【聚寬社區(qū)】https://www.joinquant.com/post/4872
參考研報(bào)：【華泰金工林曉明團(tuán)隊(duì)】華泰價(jià)值選股之FFScore模型
10、國(guó)信動(dòng)態(tài)多因子算法的實(shí)現(xiàn)
來(lái)源：https://uqer.io/community/share/58ea0fc1d8c05b0058d80244
參考研報(bào)：國(guó)信《45數(shù)量化投資技術(shù)系列之四十五：基于A股市場(chǎng)選股因子邊際效用和有效分散的動(dòng)態(tài)區(qū)分度動(dòng)量策略》
二畅涂、風(fēng)格輪動(dòng)模型
1港华、斗牛蛋卷二八輪動(dòng)原版策略實(shí)現(xiàn)（本質(zhì)為擇時(shí)）
簡(jiǎn)介：“二八輪動(dòng)”就是根據(jù)A股市場(chǎng)中大盤股和小盤股走勢(shì)不同作為信號(hào)判斷的。（所謂二午衰，就是指數(shù)量占20%的大盤股立宜、權(quán)重股；所謂的八,就是數(shù)量占80%左右的中小盤股臊岸，非權(quán)重股赘理；其輪動(dòng)就是指在兩者之間不斷切換，輪流持有扇单。）
來(lái)源：https://www.joinquant.com/post/1923?f=study&m=algorithm
三商模、配對(duì)交易
所謂配對(duì)交易，就是利用兩只股票（或基金蜘澜、債券等其他品種）走勢(shì)非常相似施流，如果出現(xiàn)一直股票正偏離，一只股票負(fù)偏離鄙信，那么做空正偏離的股票瞪醋，做多負(fù)偏離的股票。
1.工農(nóng)配對(duì)（偏向擇時(shí)）
來(lái)源：【聚寬論壇】https://www.joinquant.com/post/3104?tag=algorithm
2.銀行輪動(dòng)（中装诡、農(nóng)银受、工、商）無(wú)止損鸦采，年化77%
來(lái)源：【聚寬論壇】https://www.joinquant.com/post/3549?tag=essence
附：質(zhì)疑帖：https://www.joinquant.com/post/5377?tag=new
四宾巍、 行業(yè)選股
1.【羊群效應(yīng)系列】--尋找行業(yè)輪動(dòng)中的龍頭股：
https://www.joinquant.com/post/1038?tag=new
金融市場(chǎng)的羊群效應(yīng)主要是指投資者在市場(chǎng)交易過(guò)程中的學(xué)習(xí)與模仿的現(xiàn)象，當(dāng)市場(chǎng)中存在羊群效應(yīng)時(shí)渔伯，投資者在做出自己的決策時(shí)更加依賴于他人的行為而忽略自己所獲取的信息顶霞。
五、資金流模型
1锣吼、資金流模型的研究：
https://www.joinquant.com/post/973?tag=new
2选浑、資金流數(shù)據(jù)+支持向量機(jī)——判斷股價(jià)走勢(shì)：
（資金流可以解釋一部分股價(jià)的變化蓝厌，這里的思路是不考慮基本面也不考慮時(shí)間序列，主要看大額資金是流入還是流出古徒。因此拓提，考慮輸入資金流數(shù)據(jù)，通過(guò)機(jī)器學(xué)習(xí)的方式來(lái)對(duì)未來(lái)股價(jià)的漲跌做分類預(yù)測(cè)隧膘。這里用的是支持向量機(jī)代态。）
https://www.joinquant.com/post/6744?tag=new
3、個(gè)股資金流：
https://uqer.io/community/share/5696099e228e5b18dfba2c8b
六舀寓、事件選股：
1、異動(dòng)事件選股：
簡(jiǎn)介：在通常情況下肌蜻，股票與指數(shù)的日內(nèi)走勢(shì)是隨波逐流的關(guān)系互墓。但是，在某些特殊的交易日里蒋搜，股票可能在盤中頻繁出現(xiàn)與指數(shù)走勢(shì)背道而馳的情況篡撵。這種個(gè)性十足的價(jià)格異動(dòng)，我們稱之為“特立獨(dú)行”事件豆挽。
策略中異動(dòng)事件的篩選方法如下：
（1）取交易日t育谬、股票stk的日內(nèi)分鐘收益率序列，計(jì)算其與上證綜指當(dāng)日分鐘收益率序列的皮爾遜相關(guān)系數(shù)COV(stk,t)帮哈；
（2）將相關(guān)度因子COV(stk,t)低于閾值Lambda膛檀，視為發(fā)生“特立獨(dú)行”異動(dòng)事件。對(duì)于Lambda的選取娘侍，本文采用的計(jì)算方法是全部股票平均相關(guān)系數(shù)減去兩倍標(biāo)準(zhǔn)差咖刃。
據(jù)此嘗試構(gòu)建一個(gè)基于“特立獨(dú)行”異動(dòng)事件的投資組合，在發(fā)生異動(dòng)事件的樣本中憾筏，選取“逆勢(shì)漲”的部分嚎杨，“逆市漲”指的是當(dāng)日股票收益大于0，且市場(chǎng)收益率小于0氧腰。每日收盤后選出合格的股票標(biāo)的枫浙，次日以開盤價(jià)等權(quán)買入，持有50個(gè)交易日后以收盤價(jià)賣出古拴。由于事件發(fā)生的概率較低箩帚，為了防止空倉(cāng)率高的情況，本文調(diào)長(zhǎng)持有時(shí)間黄痪，這也一定程度減少了投資機(jī)會(huì)膏潮。
地址：https://uqer.io/community/share/57887bed228e5b8a099334a0
升級(jí)版：https://uqer.io/community/share/5795858d228e5ba29305f729
2、事件驅(qū)動(dòng)研究——財(cái)報(bào)對(duì)分析師評(píng)級(jí)上調(diào)事件的影響
https://uqer.io/community/share/59c9e27a0f66ae010a61be46
七满力、趨勢(shì)追蹤模型
（衡量股票趨勢(shì)的指標(biāo)最重要的就是均線系統(tǒng)焕参，因?yàn)樗菓?yīng)用最為廣泛的趨勢(shì)追蹤指標(biāo)轻纪，
所以均線是不可或缺的，把它作為捕捉大盤主趨勢(shì)的基石叠纷。但是純粹的均線由于噪音等原因刻帚，使得經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)誤操作，需要進(jìn)行更多的處理機(jī)制涩嚣，包括極點(diǎn)崇众、過(guò)濾微小波動(dòng)、高低點(diǎn)比較策略航厚、高低點(diǎn)突破策略顷歌、長(zhǎng)波的保護(hù)機(jī)制、長(zhǎng)均線的保護(hù)機(jī)制等概念和技術(shù)細(xì)節(jié)幔睬；卡爾曼濾波）
1眯漩、基于勝率的趨勢(shì)交易策略：
簡(jiǎn)介：簡(jiǎn)單構(gòu)建了一個(gè)基于勝率的趨勢(shì)交易策略。認(rèn)為過(guò)去一段時(shí)間（N天）內(nèi)勝率較高麻顶、信息比率較高的股票會(huì)在緊隨其后的幾天有較好的表現(xiàn)
地址：https://uqer.io/community/share/565aeac3f9f06c6c8a91ae31
2赦抖、海龜模型趨勢(shì)跟隨策略
簡(jiǎn)介：基于唐奇安突破通道，海龜模型的趨勢(shì)捕捉是基于唐奇安突破通道系統(tǒng)辅肾，即價(jià)格突破20日最高價(jià)的最大值為入市信號(hào)队萤，價(jià)格突破10日最低價(jià)的最小值為離場(chǎng)信號(hào)。
地址：https://uqer.io/community/share/58161031228e5b43fd5c26f6
3矫钓、多頭趨勢(shì)回踩策略
簡(jiǎn)介：多頭趨勢(shì)回撤的思路要尔，是根據(jù)若干條均線呈現(xiàn)出的形態(tài)判斷一支股票是否處于強(qiáng)勢(shì)狀態(tài)，并抓住回調(diào)的時(shí)機(jī)低位買入新娜。顧名思義盈电，這個(gè)策略的要點(diǎn)分為兩部分：多頭趨勢(shì)和回撤點(diǎn)。5杯活、10匆帚、20、60旁钧、120五根均線為從上至下依次排序吸重，由此判定股價(jià)處于多頭趨勢(shì)。均線呈完全相反的排列順序歪今，是空頭趨勢(shì)嚎幸。均線反復(fù)交叉的情況，則為震蕩趨勢(shì)寄猩。
