更重要的話：

1. 已經(jīng)不注重指標(biāo)的形式愕秫，甚至看到K線圖表就能聯(lián)想到下面副圖上的指標(biāo)形態(tài)液肌。

2. 可以自創(chuàng)很好的指標(biāo)挟炬，并且建立穩(wěn)定盈利的交易系統(tǒng)

3.?我們要堅(jiān)持“小虧大賺”和“做大概率”的原則。

4. 價(jià)格總是沿阻力最小的方向移動(dòng)——利弗摩爾

5. 在上漲勢(shì)頭來(lái)的時(shí)候嗦哆，要做到有風(fēng)使盡帆谤祖，讓利潤(rùn)奔跑；在下跌勢(shì)頭來(lái)的時(shí)候老速，要謹(jǐn)記覆巢之下安有完卵粥喜，善于認(rèn)錯(cuò)等待機(jī)會(huì)

6. 吃魚(yú)吃魚(yú)身，把頭尾刺多的地方留給別人

7. 對(duì)于有經(jīng)驗(yàn)的交易者來(lái)說(shuō)橘券，看價(jià)格就能猜到指標(biāo)的形態(tài)额湘。指標(biāo)只是價(jià)格的外衣，其本質(zhì)還是反應(yīng)價(jià)格

8. 看更多的股價(jià)圖旁舰，培養(yǎng)股票的感覺(jué)

哲學(xué)（道）的指導(dǎo)

1. 用莊家的角度來(lái)思考

2. 不需要過(guò)度的精確锋华，需要的是投資的穩(wěn)定性

3. 復(fù)雜事情簡(jiǎn)單化

4. 不同市況下使用不同的指標(biāo)

5. 承認(rèn)小的虧損，明白這是交易系統(tǒng)不可避免的箭窜，但能抓住大的波段利潤(rùn)來(lái)彌補(bǔ)小的虧損

6. 截?cái)嗵潛p毯焕，讓利潤(rùn)奔跑

7. 四流高手靠技術(shù)，三流高手靠資金管理磺樱，二流高手靠理念纳猫，一流高手靠心理紧阔，超級(jí)高手靠素質(zhì)

8. 正確事情重復(fù)做，投資就這么簡(jiǎn)單

9. 不要輕易地去蒙受一些小虧損

10. 在運(yùn)用一個(gè)工具或體系之前续担，對(duì)其做一番研究擅耽。一旦研究工作就緒，就應(yīng)遵循自己發(fā)展起來(lái)的的工具或系統(tǒng)去做

11. 不買落后股物遇，不買平庸股乖仇，全心全力鎖定領(lǐng)導(dǎo)股

12. 時(shí)機(jī)優(yōu)先于價(jià)位，好的位置不必在意幾個(gè)價(jià)位的得失询兴。交易不是精確的科學(xué)乃沙，它更像模糊的藝術(shù)∈ⅲ花費(fèi)精力在追求買在最低點(diǎn)并賣在對(duì)高點(diǎn)是徒勞無(wú)功的警儒。

13. 要學(xué)會(huì)放棄，任何方法都有不適應(yīng)的行情眶根。

14. 一種方法有80%的概率一單忽的50%的利潤(rùn)蜀铲，另一種方法有20%的概率獲得100%的利潤(rùn)，應(yīng)該選擇前者属百。

15. 底部和頂部都是最容易賠大錢的區(qū)域记劝，新低和新高都可能是一座大山的半山腰。

16.量在價(jià)先族扰，即天量見(jiàn)天價(jià)厌丑，地量見(jiàn)地價(jià)；底部放量渔呵，閉眼買進(jìn)

也有些四重峰是由于背離的一浪形成的怒竿。

定義上的指導(dǎo)

技術(shù)分析是歷史經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，其有效性是以概率的形式出現(xiàn)扩氢。

選股策略：流動(dòng)性好耕驰，波動(dòng)流暢，量?jī)r(jià)配合好类茂，盤子大小適中耍属，換手率適中托嚣，成長(zhǎng)性好巩检，有上漲預(yù)期的板塊。不需要挖掘黑馬示启，挑冷門股兢哭，只要在股票表現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭的初期果斷介入即可

波段操作理論基礎(chǔ)——道氏理論和波浪理論

第一章 指標(biāo)之王 MACD

MACD是通過(guò)EMA趨勢(shì)類均線指標(biāo)，計(jì)算得出的

熊市中大部分股票會(huì)下跌夫嗓，即使挖掘投資機(jī)會(huì)也不會(huì)太多迟螺，持幣觀望冲秽，捂好錢袋子才是最好的選擇

道氏理論

三個(gè)假設(shè)，五個(gè)定理

假設(shè)：

1. 主要趨勢(shì)不收人為操控

2. 市場(chǎng)指數(shù)包含一切信息

3. 這套理論并非萬(wàn)無(wú)一失矩父，要以概率思維來(lái)看待交易

定理：

1. 道氏理論將行情大小分為3種：潮汐（數(shù)年）锉桑，波浪（折返走勢(shì)，3個(gè)星期到數(shù)月）窍株，漣漪（每天波動(dòng)）

2. 主要走勢(shì)是市場(chǎng)整體的基本趨勢(shì)民轴，無(wú)法準(zhǔn)確預(yù)測(cè)他的持續(xù)期限

3. 主要的空頭市場(chǎng)：空頭市場(chǎng)始于利好兌現(xiàn)，終止于利空出盡球订。經(jīng)歷三個(gè)階段：股民不再期望股票可以支撐過(guò)度高漲的價(jià)格（擠出泡沫）后裸；由經(jīng)濟(jì)狀況和企業(yè)盈余的衰退導(dǎo)致的賣壓（經(jīng)濟(jì)衰退）；對(duì)股票的失望產(chǎn)生的賣壓冒滩，市場(chǎng)低迷拋售股票（過(guò)度悲觀）

4. 主要的多頭市場(chǎng)：平均時(shí)長(zhǎng)2年微驶。經(jīng)歷三個(gè)階段：對(duì)未來(lái)恢復(fù)信心（經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇）；股票對(duì)于已知的公司盈余改善產(chǎn)生反應(yīng)（經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)）开睡；投機(jī)熱情高漲因苹，股價(jià)飛漲（是賺錢的主要機(jī)會(huì)，也很危險(xiǎn)篇恒，會(huì)產(chǎn)生泡沫）

5. 次級(jí)折返走勢(shì)：多頭市場(chǎng)中的下跌走勢(shì)或空頭市場(chǎng)中的上漲走勢(shì)容燕，持續(xù)時(shí)間為三個(gè)星期到數(shù)個(gè)月。幅度為前一次折返走勢(shì)結(jié)束后主要走勢(shì)幅度的33%到66%婚度。難點(diǎn)在于難以判斷是否是中期走勢(shì)蘸秘，還是主要走勢(shì)的改變。

上證指數(shù)牛熊循環(huán)

#把主要上升行情在年線（250日均線）之上的市場(chǎng)統(tǒng)計(jì)為牛市蝗茁，把主要下降行情在年線下的計(jì)為熊市醋虏。

起始時(shí)間起始點(diǎn)位終止時(shí)間終止點(diǎn)位上漲點(diǎn)數(shù)上漲幅度

1990.1295.791993.21558.951463.161527.47%

1993.21558.951994.7325.89-1233.06-79.1%

1994.7325.892001.62245.431919.54589.01%

2001.62245.32005.6998.231247.2-55.54%

2005.6998.232007.106124.045125.81513.49%

2007.106124.042008.101664.934459.11-72.81%

2008.101664.932009.83278.011813.08108.90%

2009.83478.012013.61849.651628.3646.82%

1990.122年2個(gè)月+1527.47%

1993.21年5個(gè)月-79.10%

1994.77年+589.01%

2001.64年-55.54%

2005.62年4個(gè)月+513.49%

2007.101年-72.81%

2008.1010個(gè)月+108.90%

2009.83年10個(gè)月46.82%

其中1994-2005的次循環(huán)如下

起始時(shí)間起始點(diǎn)位終止時(shí)間終止點(diǎn)位上漲點(diǎn)數(shù)上漲幅度

1994.7325.891994.91052.94+727.05+223.10%

1994.91052.941996.1512.83-540.11-51.30%

1996.1512.831997.51510.17+997.34+194.48%

1997.51510.171999.51060.5-449.67-29.78%

1999.51060.52001.62245.43+1184.93+111.73%

2001.62245.432003.11311.68-933.75-41.58%

2003.11311.682004.41783.01+471.33+35.93%

2004.41783.012005.6998.23-784.78-44.01%

#從1994年開(kāi)始的大循環(huán)，直到第5浪才達(dá)到頂峰

推動(dòng)浪和調(diào)整浪

推動(dòng)浪：與大趨勢(shì)一致的波浪哮翘，分為5個(gè)小浪

調(diào)整浪：大趨勢(shì)到達(dá)頂峰之后的波浪颈嚼，用ABC表示

8個(gè)波浪（5上3下）結(jié)束后，代表一個(gè)循環(huán)完成

黃金比率和波浪理論

在一個(gè)推動(dòng)浪之后緊跟著一個(gè)調(diào)整浪饭寺，調(diào)整比例經(jīng)常是0.382, 0.618

浪2=0.618x浪1

浪3=1.618x浪1

浪4=0.328x浪3

浪5=浪1

第一浪：最短的行情阻课，營(yíng)造底部形態(tài)，買方并不強(qiáng)大

第二浪：回撤幅度往往很深艰匙，幾乎吃掉第一浪漲幅限煞。誤以為熊市尚未結(jié)束，市場(chǎng)惜售员凝，成交量降低

第三浪：漲勢(shì)最大署驻，持續(xù)時(shí)間最長(zhǎng)

第四浪：形態(tài)復(fù)雜，時(shí)常出現(xiàn)傾斜三角形走勢(shì)，但其底部不會(huì)低于第一浪頂點(diǎn)

第五浪：漲勢(shì)小于第三浪旺上，并且常出現(xiàn)失敗瓶蚂。成交量較第三浪減少，量能萎縮宣吱。第五浪中窃这，常常出現(xiàn)背離

A浪：下跌時(shí)間和幅度都大于上升推動(dòng)浪中的回撤

B浪：成交量不大，一般是逃命浪征候。由于是上漲行情钦听，會(huì)使人誤以為是另一波上漲”渡荩可能構(gòu)成雙重頂

C浪：破壞力極強(qiáng)的下跌浪朴上。幅度大，時(shí)間長(zhǎng)

波段理論卒煞，波段誤區(qū)和波段操作

波段理論主張抓住行情的主要部分痪宰，而避開(kāi)風(fēng)險(xiǎn)較大的底部和頂部。

誤區(qū)：頻繁換股（有色金屬畔裕，能源煤炭衣撬，金融，醫(yī)藥板塊等式輪漲的扮饶。大盤和醫(yī)藥股農(nóng)業(yè)股經(jīng)常出現(xiàn)蹺蹺板現(xiàn)象）具练；不看大勢(shì)；滿倉(cāng)重倉(cāng)進(jìn)出甜无；波段不明確扛点；持股過(guò)于分散（建議只做熟悉的5只股票，可以投資ETF）岂丘；主觀猜測(cè)頂?shù)琢昃浚恢胁灰?/p>

操作：順勢(shì)而為；明確買賣點(diǎn)奥帘；控制倉(cāng)位铜邮；及時(shí)止損；內(nèi)心和客觀（并不猜明天漲不漲寨蹋，而是如果漲了怎么辦松蒜，跌了怎么辦）；只做優(yōu)質(zhì)股（流動(dòng)性好已旧，波動(dòng)流暢秸苗，量?jī)r(jià)配合好，盤子大小適中评姨，換手率適中难述，成長(zhǎng)性好萤晴，有上漲預(yù)期的板塊吐句。不需要挖掘黑馬胁后，挑冷門股，只要在股票表現(xiàn)出強(qiáng)勁勢(shì)頭的初期果斷介入即可）

第二章 振蕩指標(biāo)應(yīng)用基礎(chǔ)

常見(jiàn)趨勢(shì)指標(biāo)：MA嗦枢，BOLL攀芯，薛斯通道XS

常見(jiàn)振蕩指標(biāo)(Oscillators)：MACD， RSI（相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)）文虏，KDJ（隨機(jī)指標(biāo)）

趨勢(shì)指標(biāo)較為平滑侣诺，對(duì)以趨勢(shì)進(jìn)行的行情能較好判斷，但在行情轉(zhuǎn)向時(shí)反應(yīng)較慢氧秘。

振蕩指標(biāo)較為靈敏年鸳，對(duì)區(qū)間振蕩和轉(zhuǎn)向的判斷較為準(zhǔn)確，但在趨勢(shì)行情中容易因?yàn)榇渭?jí)別的調(diào)整出現(xiàn)干擾丸相。

中心振蕩指標(biāo)更適用于分析多空轉(zhuǎn)換搔确，而區(qū)間振蕩指標(biāo)更適用于確認(rèn)超買超賣水平。

中心振蕩指標(biāo)MACD：是根據(jù)收盤價(jià)計(jì)算出來(lái)的長(zhǎng)期和短期指數(shù)平均線的差值灭忠，受收盤價(jià)高低的影響膳算。不同個(gè)股的MACD指標(biāo)比較沒(méi)有意義，只需要跟歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行對(duì)比弛作，來(lái)判斷上漲或下跌的強(qiáng)弱涕蜂。0軸作為多空分界線。

MACD指標(biāo)同時(shí)具有兩種波動(dòng)特性映琳。他的指標(biāo)值在波動(dòng)范圍內(nèi)又有區(qū)間振蕩的特性机隙。它咋高位或地位接近極限時(shí)，同樣可以用區(qū)間震蕩的原力來(lái)觀察是否超買超賣萨西。

區(qū)間振蕩指標(biāo)RSI：對(duì)所有個(gè)股都是一樣的黍瞧，>80超買，<20超賣

應(yīng)用：（DIF快線）

1. 指標(biāo)的高位低位

2. 指標(biāo)的趨勢(shì)

指標(biāo)線由上向下穿過(guò)趨勢(shì)線原杂，可以作為賣出信號(hào)印颤。

指標(biāo)線由下向上穿過(guò)趨勢(shì)線，可以作為買入信號(hào)穿肄。

趨勢(shì)線=兩屆最近的兩個(gè)或兩個(gè)以上的波峰或波谷的直線

3. 指標(biāo)的形態(tài)

頭肩頂：頭部為大三浪年局，需要有成交量放大的配合

頭肩底：頭部為C浪【穿過(guò)左肩和頭部回抽高點(diǎn)的直線為頸線，對(duì)指標(biāo)線有壓力作用咸产，指標(biāo)線突破頸線是底部反轉(zhuǎn)的標(biāo)志】

雙重頂：第二波峰為第5浪矢否，是上漲行情的最后一浪

雙重底：下跌趨勢(shì)中最后兩波強(qiáng)烈的殺跌造成的

三重頂

三重底

如果頂部形態(tài)出現(xiàn)雜超買區(qū)，極大可能出現(xiàn)頂部反轉(zhuǎn)脑溢。

如果底部形態(tài)出現(xiàn)在超賣區(qū)僵朗，極大可能出現(xiàn)底部反轉(zhuǎn)赖欣。

4. 指標(biāo)的交叉

交叉指標(biāo)：MACD指數(shù)平滑異動(dòng)平均線， RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)验庙，KD隨機(jī)指標(biāo)示血，VOL成交量指標(biāo)喇肋，MTM動(dòng)量線

黃金交叉

1. MACD的快線DIF由下向上穿過(guò)慢線DEA

2. KD隨機(jī)指標(biāo)的快線K線由下向上穿過(guò)慢線D線

3. RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的短周期6日線RSI線由下向上穿過(guò)長(zhǎng)周期12日RSI線

#發(fā)生在超賣區(qū)的黃金交叉較為可靠，發(fā)生在超賣區(qū)以外的，最好結(jié)合波浪理論和市場(chǎng)氛圍來(lái)決定是否介入

死亡交叉

1. MACD的快線DIF由上而下穿過(guò)慢線DEA

2. KD隨機(jī)指標(biāo)的快線K線由上而下穿過(guò)慢線D線

3. RSI相對(duì)強(qiáng)弱指標(biāo)的短周期6日線RSI線由上而下穿過(guò)長(zhǎng)周期12日RSI線

#發(fā)生在超買區(qū)的黃死亡交叉較為可靠拢切，發(fā)生在超買區(qū)以外的梢莽，最好結(jié)合波浪理論和市場(chǎng)氛圍來(lái)決定是否介入

5. 指標(biāo)的背離（超買區(qū)價(jià)格創(chuàng)新高而指標(biāo)不創(chuàng)新高=頂背離魏滚；超賣區(qū)價(jià)格創(chuàng)新低而指標(biāo)不創(chuàng)心底=底背離）

頂中有定扫倡，底中有底，背離后還有背離：強(qiáng)勁的趨勢(shì)中藤巢，行情往往不會(huì)輕易結(jié)束搞莺。趨勢(shì)的級(jí)別大于指標(biāo)周期，這時(shí)如果放大指標(biāo)周期就可以避免失誤掂咒。比如才沧，第三或第五上漲推動(dòng)浪常會(huì)出現(xiàn)延長(zhǎng)浪，這時(shí)指標(biāo)會(huì)因?yàn)橐淮未紊蠞q浪的沖擊而出現(xiàn)背離后的背離俏扩，這表明多方力量的強(qiáng)勢(shì)糜工。

背離配套措施：

1. 趨勢(shì)線和通道線（上下兩條趨勢(shì)線形成通道線）

2. 均線（10日均線是股票的生命線。股價(jià)向上突破時(shí)录淡，買入信號(hào)捌木；股價(jià)向下跌破時(shí)，是賣出信號(hào)嫉戚。5日均線和10日均線的交叉可以判斷市場(chǎng)短期的多空情況刨裆，10日均線和20日均線可以判斷市場(chǎng)中期的多空情況。）

3. 蠟燭圖反轉(zhuǎn)形態(tài)

4. 價(jià)格反轉(zhuǎn)形態(tài)（底部反轉(zhuǎn)形態(tài)：頭肩底彬檀，雙重底帆啃，三重底，圓形底窍帝，底部三角形等努潘，是買入信號(hào)；頂部反轉(zhuǎn)形態(tài)：頭肩頂坤学，雙重頂疯坤，三重頂，圓形頂深浮，是賣出信號(hào)）

5. 成交量（筑底過(guò)程需要明顯的縮量压怠，表示空頭下跌能量的衰竭；在突破關(guān)鍵壓力位時(shí)飞苇，需要伴隨成交量的明顯放大菌瘫。在頂部蜗顽，成交量與價(jià)格經(jīng)常出現(xiàn)背離，表明上漲動(dòng)能的不足雨让。在波峰出現(xiàn)天量見(jiàn)天價(jià)雇盖，是常見(jiàn)的見(jiàn)頂標(biāo)志。）

6. 指標(biāo)相互印證

第三章 MACD指標(biāo)

MACD由DIF, DEA, BAR三部分組成

1. 用市場(chǎng)價(jià)格計(jì)算出短期與長(zhǎng)期的兩組EMA宫患，數(shù)值之差為差離值DIF

2. 將上面的DIF數(shù)值再用EMA的算法刊懈，計(jì)算中期內(nèi)DIF的指數(shù)平均數(shù)这弧，得到差理值平均數(shù)DEA

3. 由前面得出的快線DIF與慢線DEA計(jì)算差值娃闲，得到柱狀線BAR

#指數(shù)平滑移動(dòng)指標(biāo)EMA是均線指標(biāo)的一種，EMA的計(jì)算采用了平滑系數(shù)匾浪，增吉拉爾最近價(jià)格變動(dòng)的權(quán)重皇帮。減少了價(jià)格來(lái)回波動(dòng)的交叉噪音的干擾，使價(jià)格更加平滑蛋辈。

#MACD属拾，短周期取12，長(zhǎng)周期取26冷溶，中中期取9

*DIF是最有意義的一條線渐白，當(dāng)DIF向上穿越0軸時(shí)，表示市場(chǎng)有好的預(yù)期逞频。當(dāng)DIF向下穿越0軸纯衍，說(shuō)明看淡市場(chǎng)。若DIF一直游走于0軸之上苗胀，說(shuō)明多頭強(qiáng)大襟诸。若DIF一直在0軸下，說(shuō)明空頭強(qiáng)大基协。

*紅柱的發(fā)散表示多頭力量增強(qiáng)歌亲，紅柱的收斂說(shuō)明多頭力量減弱，綠柱同理澜驮。當(dāng)紅柱收斂到0軸如今陷揪，空頭可能取代多頭成為主導(dǎo)力量，市場(chǎng)有轉(zhuǎn)勢(shì)的可能杂穷。

EMA指標(biāo)運(yùn)用

1. 多頭趨勢(shì)中悍缠，K線 高于 短周期快線EMA12 高于 長(zhǎng)周期慢線EMA26（空頭趨勢(shì)同理）

2. 當(dāng)短周期快線由下向上穿越長(zhǎng)周期慢線時(shí)，是一個(gè)買入信號(hào)

3. 價(jià)格在多頭市場(chǎng)中將處于短周期快線和長(zhǎng)周期慢線上方運(yùn)行亭畜，這兩條線將對(duì)價(jià)格走勢(shì)形成支撐扮休。在明顯的多頭趨勢(shì)中，價(jià)格將沿短周期快線移動(dòng)拴鸵，價(jià)格回抽的地點(diǎn)將位于長(zhǎng)周期慢線附近玷坠。

在空頭市場(chǎng)蜗搔，價(jià)格將在短周期快線和長(zhǎng)周期慢線下方運(yùn)行，這兩條線對(duì)價(jià)格形成壓力八堡。在明顯的空頭趨勢(shì)中樟凄，價(jià)格也將沿短周期快線移動(dòng)，價(jià)格回抽的高點(diǎn)將位于長(zhǎng)周期慢線附近兄渺。

#所以EMA似乎是直接和價(jià)格比較的缝龄，不需要在下面再開(kāi)一個(gè)框

DIF快線，DEA慢線挂谍，MACD柱狀線

DIF是EMA12與慢線EMA26的差值叔壤。

當(dāng)DIF大于0，說(shuō)明EMA12 高于 EMA26口叙。當(dāng)DIF小于0炼绘，說(shuō)明EMA12 低于 EMA26。

DEA是DIF的平滑妄田，落后于DIF

BAR=2x(DIF-DEA)

DIF與DEA的運(yùn)用

位置：

1. DIF俺亮，DEA均大于0并向上移動(dòng)，市場(chǎng)處于多頭

2. DIF疟呐，DEA均小于0并向下移動(dòng)脚曾，市場(chǎng)處于空頭

3. DIF，DEA均大于0并向下運(yùn)動(dòng)启具，市場(chǎng)處于退潮

4. DIF本讥，DEA均小于0并向上運(yùn)動(dòng)，市場(chǎng)機(jī)槍啟動(dòng)

交叉：

1. DIF富纸，DEA都在0軸上囤踩，DIF向上突破DEA，股價(jià)再次上漲晓褪，黃金交叉

2. DIF堵漱，DEA都在0軸下，DIF向上突破DEA涣仿，市場(chǎng)即將轉(zhuǎn)強(qiáng)勤庐，黃金交叉

3. DIF，DEA都在0軸上好港，DIF向下突破DEA愉镰，強(qiáng)勢(shì)轉(zhuǎn)弱，死亡交叉

4. DIF钧汹，DEA都在0軸下丈探，DIF上下突破DEA，極度弱市拔莱，死亡交叉

DIF與MACD柱狀線的運(yùn)用

1. DIF和BAR都在0軸上碗降，多頭

2. DIF在0軸上隘竭，BAR在0軸下，市場(chǎng)中長(zhǎng)期在多頭行情讼渊，但中短期進(jìn)入空頭动看，短線回調(diào)可能性變大

3. DIF和BAR都在0軸下，空頭

4. DIF在軸下爪幻，BAR在0軸上菱皆，市場(chǎng)處于中長(zhǎng)期空頭行情，但中短期進(jìn)入多頭市場(chǎng)挨稿，短線反彈可能性變大

【DIF作為快線仇轻，卻仍然表示的是中場(chǎng)線，BAR是中短線】

第四章 DIF快線波段操作

DIF快線的運(yùn)用

1. O軸上下表示多空市場(chǎng)

2. 方向移動(dòng)

第一買點(diǎn)：突破0軸

第二買點(diǎn)：回抽0軸獲得支撐（經(jīng)常會(huì)買到第三浪叶组，即主升浪的起點(diǎn)）

第一賣點(diǎn)：跌破0軸

第二賣點(diǎn)：回抽0軸又再次跌破0軸

DIF和趨勢(shì)線的運(yùn)用

連接兩個(gè)連續(xù)或兩個(gè)以上的波谷（波峰）最低點(diǎn)（最高點(diǎn)）的連線

趨勢(shì)線可以用在K線圖上拯田，但是不如在指標(biāo)圖上來(lái)的直觀

趨勢(shì)線波段買點(diǎn)賣點(diǎn)

下降趨勢(shì)線對(duì)DIF有壓力作用历造；在下降趨勢(shì)中甩十，當(dāng)DIF在低位由下向上突破下降趨勢(shì)線時(shí)，為波段買點(diǎn)吭产。

【這個(gè)方法比DIF突破0軸買點(diǎn)位置更加提前】

上升趨勢(shì)線對(duì)DIF有支撐作用侣监；在上升趨勢(shì)中，當(dāng)DIF在高位由上向下突破上升趨勢(shì)線時(shí)臣淤，為波段賣點(diǎn)橄霉。

【最好配合高換手率和天量來(lái)判斷頂部】

#在上漲中，DIF的波峰（谷）會(huì)比較明顯邑蒋，因?yàn)樯蠞q往往比較緩慢姓蜂，所用時(shí)間較長(zhǎng)；在下跌中医吊，DIF指標(biāo)的波峰（谷）寬度會(huì)比較小钱慢，因?yàn)橄碌乃俣缺容^快，所用時(shí)間較短卿堂。

底背離和頂背離

底背離：價(jià)格或指數(shù)創(chuàng)新低而DIF并未同時(shí)創(chuàng)新低

頂背離：價(jià)格或指數(shù)創(chuàng)新高而DIF并未同時(shí)創(chuàng)新高

底背離第一買點(diǎn)：第一個(gè)底背離

底背離第二買點(diǎn)：DIF突破前期高點(diǎn)

頂背離第一賣點(diǎn)：價(jià)格創(chuàng)新高束莫，指標(biāo)未創(chuàng)新高（通常在第5浪）

頂背離第二賣點(diǎn)：指標(biāo)值向下突破前期波谷

#第二點(diǎn)比第一點(diǎn)賣出位置差，但是概率更高草描。至少在第一點(diǎn)不應(yīng)該滿倉(cāng)進(jìn)入或拋出览绿。

#我們要做的是大概率的事情。當(dāng)DIF由高位向下跌破0軸時(shí)穗慕，十有八九是回不來(lái)的而且后面還可能有更大跌幅饿敲。我們要堅(jiān)持“小虧大賺”和“做大概率”的原則。

第五章 DEA慢線波段交易

四種黃金交叉

1. 0軸之下的黃金交叉

【需要結(jié)合趨勢(shì)線等判斷】

只有在下跌浪末的黃金交叉和長(zhǎng)期上漲后第一次進(jìn)入空方的黃金交叉逛绵，有參與意義

2 0軸之上的黃金交叉

好機(jī)會(huì)

3. 0軸之下2次黃金交叉

表明市場(chǎng)經(jīng)過(guò)了充分的調(diào)整怀各，預(yù)示后市可能有大幅上漲

要和背離相互驗(yàn)證栗竖，與價(jià)格趨勢(shì)線或通道結(jié)合運(yùn)用

4. 0軸之上2次黃金交叉

總體來(lái)說(shuō)是送錢行情

注意不能使發(fā)生在高位的黃金交叉，且第二次黃金交叉應(yīng)該發(fā)生咋第一次黃金交叉的上方

四種死亡交叉

1. 0軸之下的死亡交叉

發(fā)生在下降趨勢(shì)中反彈之后的下跌推動(dòng)浪的初期渠啤，是反彈結(jié)束的標(biāo)志狐肢。

2 0軸之上的死亡交叉

中短期頂部的標(biāo)志。在強(qiáng)勁的升勢(shì)中沥曹，有可能還會(huì)重回升勢(shì)份名。

3. 0軸之下2次死亡交叉

無(wú)條件離場(chǎng)【第二次死叉應(yīng)該在第一次死叉下方】

4. 0軸之上2次死亡交叉

表示市場(chǎng)上漲動(dòng)能減弱，預(yù)示著后來(lái)很可能出現(xiàn)大幅下跌妓美〗┫伲【第五浪】

#要和背離相互印證；與價(jià)格趨勢(shì)線或通道結(jié)合運(yùn)用壶栋；但最大可能是暴跌辰如。

第六章 MACD柱狀線波段操作

紅柱收斂時(shí)，表明多頭勢(shì)力在減弱贵试；綠柱收率時(shí)琉兜，表示空頭勢(shì)力在減弱

MACD柱狀線的長(zhǎng)度表現(xiàn)了市場(chǎng)力度的大小，當(dāng)紅柱線放大時(shí)上漲力量增強(qiáng)毙玻，長(zhǎng)度越長(zhǎng)豌蟋，上漲力度越強(qiáng)；當(dāng)綠柱線放大時(shí)表示下跌力量增強(qiáng)桑滩，長(zhǎng)度越長(zhǎng)梧疲，下跌力度越強(qiáng)。

若DIF在0軸之上运准，在最長(zhǎng)綠柱之后的那個(gè)縮短的綠柱買進(jìn)幌氮，在最長(zhǎng)紅柱后的那個(gè)縮短的紅柱賣出，是獲得最大利潤(rùn)的方法胁澳。

買點(diǎn)

1. 柱狀線抽腳

下跌動(dòng)能咋綠柱最長(zhǎng)時(shí)達(dá)到最大该互，當(dāng)綠柱出現(xiàn)最長(zhǎng)并出現(xiàn)短語(yǔ)前一天的柱線時(shí)=抽腳

下跌動(dòng)能開(kāi)始減弱，有轉(zhuǎn)勢(shì)的可能

#抽腳在多頭市場(chǎng)成功率高

2. 綠柱收斂轉(zhuǎn)為紅柱發(fā)散（即黃金交叉）

#應(yīng)該辦所交易量的方法听哭，如果成交量沒(méi)有明顯放大慢洋，則可能是反彈的高位。

#這個(gè)買點(diǎn)比綠柱抽腳更加可靠

賣點(diǎn)

1. 柱狀線縮頭

多頭市場(chǎng)的縮頭可以看做漲勢(shì)在減弱陆盘，但不一定會(huì)跌普筹；而空頭市場(chǎng)的縮頭通常是新的一輪下跌的開(kāi)始

2. 紅柱收斂轉(zhuǎn)為綠柱發(fā)散（即死亡交叉）

無(wú)條件離場(chǎng)的信號(hào)

#出現(xiàn)綠柱不一定要辦所成交量的放大，因?yàn)橄碌⒉恍枰山涣?/p>

#在頂部會(huì)有天量見(jiàn)天價(jià)的特征隘马，放出歷史巨量可作為紅柱縮頭和紅柱變綠柱賣點(diǎn)的可靠依據(jù)

殺多棒和逼空棒

殺多點(diǎn)=MACD在0軸下回抽0軸但沒(méi)能向上突破0軸太防，反而開(kāi)始向下發(fā)散

殺多棒=殺多點(diǎn)對(duì)于的K線=大跌

逼空點(diǎn)=MACD在0軸上回抽0軸但沒(méi)能向下突破0軸，反而開(kāi)始向上發(fā)散

逼空棒=逼空點(diǎn)對(duì)應(yīng)的K線=回漲

DIF在0軸之上高位產(chǎn)生的逼空點(diǎn)往往是第五浪的起點(diǎn)。一方面要追隨趨勢(shì)蜒车，但是也要避免高位加倉(cāng)讳嘱，因?yàn)榈谖謇撕笫强焖傧碌腁浪

柱狀線形態(tài)

1. 單峰（谷）形態(tài)

單峰形態(tài)：

多發(fā)生在市場(chǎng)分歧較大的位置，即震蕩行情中酿愧，也就是波浪理論的調(diào)整形態(tài)沥潭，也常發(fā)生在頂背離的一浪。

操作對(duì)策：把紅柱縮頭當(dāng)做減倉(cāng)賣出信號(hào)嬉挡。

如果單峰形態(tài)出現(xiàn)在下降通道中钝鸽，通常預(yù)示著一波反彈行情的結(jié)束，應(yīng)該清倉(cāng)離場(chǎng)庞钢。

單谷形態(tài)：

多發(fā)生在市場(chǎng)分歧較大的位置拔恰，即震蕩行情中，也就是波浪理論的調(diào)整形態(tài)基括，也常發(fā)生在底背離的一浪颜懊。

操作對(duì)策：把綠柱抽腳看做短線謹(jǐn)慎的慢如信號(hào)，應(yīng)該適時(shí)介入

如果單谷形態(tài)是發(fā)生在上升通道中风皿，通常是抄底的好機(jī)會(huì)河爹。如果發(fā)生咋個(gè)下降通道中，還應(yīng)少動(dòng)多看揪阶，避免在高風(fēng)險(xiǎn)區(qū)操作昌抠。

2. 雙峰（谷）形態(tài)

雙重峰：

短線兩波持續(xù)的上漲造成的，多發(fā)生在上升通道的主升浪鲁僚，對(duì)應(yīng)的K線時(shí)N字形上漲

操作對(duì)策：雙重峰構(gòu)成一波中期上漲行情。第一重峰后面的逼空點(diǎn)是買入機(jī)會(huì)裁厅，在形成第二重峰后的縮頭是賣出點(diǎn)冰沙。買入倉(cāng)位可以通過(guò)MA60（反應(yīng)中期市場(chǎng)趨勢(shì)）確定。

當(dāng)MA60向上時(shí)执虹，說(shuō)明市場(chǎng)處于中期上漲中拓挥，可判斷發(fā)生在一波中期行情的主升浪，這時(shí)的逼空點(diǎn)是絕佳買入機(jī)會(huì)袋励，縮頭可適當(dāng)建倉(cāng)但可以繼續(xù)持有部分倉(cāng)位侥啤。

當(dāng)MA60向下或接近水平時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)處于中期下跌或調(diào)整中茬故，可以判斷這時(shí)的雙重峰形態(tài)發(fā)生在一波中期下跌行情的反彈浪盖灸，這時(shí)的逼空點(diǎn)是謹(jǐn)慎的買入點(diǎn)，縮頭時(shí)最好清倉(cāng)離場(chǎng)或賣出絕大部分倉(cāng)位磺芭。

雙重谷：

短線兩波持續(xù)的下跌造成的赁炎，多發(fā)生在下降通道中的主跌浪，對(duì)應(yīng)的K線形態(tài)是倒N字形下跌钾腺；或者是發(fā)生在上升通道中的調(diào)整浪徙垫，對(duì)應(yīng)的K線形態(tài)是倒N字形調(diào)整讥裤。

操作對(duì)策：第一個(gè)波谷之后的殺多點(diǎn)是賣出機(jī)會(huì)，第二個(gè)波谷之后的抽腳是買入機(jī)會(huì)姻报。倉(cāng)位可以通過(guò)MA60決定己英。

當(dāng)MA60向上時(shí)，說(shuō)明市場(chǎng)處于中期上漲中吴旋，可判斷這時(shí)的雙重谷形態(tài)發(fā)生在一波中期上漲行情的調(diào)整浪剧辐，這時(shí)的殺多點(diǎn)是謹(jǐn)慎的賣出機(jī)會(huì)，抽腳則是很好的買入機(jī)會(huì)邮府。

當(dāng)MA60向下或接近水平時(shí)荧关，說(shuō)明市場(chǎng)處于中期下跌或調(diào)整中，可以判斷這時(shí)的雙重谷形態(tài)發(fā)生在一波中期下跌行情的主跌浪褂傀，這時(shí)殺多點(diǎn)是賣出清倉(cāng)機(jī)會(huì)忍啤，抽腳時(shí)可適當(dāng)介入但要注意輕倉(cāng)。

3. 三峰（谷）形態(tài)

三重峰（頭肩頂）：

短線三波持續(xù)的上漲造成的仙辟，多發(fā)生在上升通道中主升浪同波，對(duì)應(yīng)的K線是緊湊的共5浪結(jié)構(gòu)的上漲

操作對(duì)策：可以構(gòu)成一波中期上漲行情，主要發(fā)生在DIF在0軸上時(shí)叠国。每次紅柱發(fā)散的第一根K線都是買入點(diǎn)未檩，在形成第三重峰支行的縮頭處是減倉(cāng)賣出機(jī)會(huì)

三重谷（頭肩底）：

短線三波持續(xù)的下跌造成的，多發(fā)生在已下降通道的主跌浪粟焊，對(duì)應(yīng)的K線是緊湊的共5浪結(jié)構(gòu)的下跌冤狡。

135位下跌浪，24位會(huì)車?yán)讼钐模?浪下跌最猛悲雳。

操作對(duì)策：可以構(gòu)成一波中期下跌行情，主要發(fā)生在DIF在0軸下時(shí)香追。每次綠柱發(fā)散時(shí)的第一根K線都是多頭退出機(jī)會(huì)合瓢，在形成第三個(gè)低谷后的抽腳處是輕倉(cāng)買入機(jī)會(huì)。

#多于三重峰的走勢(shì)比較少見(jiàn)透典，比如四重峰晴楔，它產(chǎn)生于延長(zhǎng)浪中，是過(guò)于強(qiáng)勁的走勢(shì)峭咒。也有些四重峰是由于背離的一浪形成的税弃。

#碰到延長(zhǎng)浪時(shí)，要用最簡(jiǎn)單實(shí)用的辦法來(lái)解決問(wèn)題讹语，比如趨勢(shì)線钙皮，通道等。

4. 湯勺形態(tài)

湯勺漸高形態(tài)

紅柱線高度逐漸提高，快速降低（平坡斷崖下跌）

操作對(duì)策：（感覺(jué)無(wú)法預(yù)測(cè)岸烫酢）在發(fā)生明顯的縮頭時(shí)賣出或適當(dāng)減倉(cāng)操作导匣，在跌破10日均線或上升通道或由紅柱線變?yōu)榫G柱線時(shí)清倉(cāng)。

湯勺漸低形態(tài)

平緩下跌茸时，快速反彈

操作對(duì)策：在發(fā)生明顯的抽腳時(shí)可以謹(jǐn)慎參與贡定，要嚴(yán)格控制倉(cāng)位，一旦做錯(cuò)馬上止損

5. 0軸之上（下）徘徊

0軸之上徘徊：

0軸之上可都，長(zhǎng)度極短的紅柱線參差排列

操作對(duì)策：綜合5日均線和10日均線來(lái)判斷行情缓待，絕大多數(shù)情況下，0軸之上徘徊是盤整行情渠牲。由于柱線的長(zhǎng)度極短旋炒，可以看出市場(chǎng)情緒低迷，這時(shí)的5日均線和10日均線幾乎朝水平方向發(fā)展签杈，而且相互粘合糾纏在一起瘫镇，應(yīng)以離場(chǎng)觀望為主。

#也有特殊情況在上漲的一個(gè)階段會(huì)出現(xiàn)這樣的形態(tài)答姥，這時(shí)的10日均線是向上的铣除，價(jià)格維持在10日均線上，雖然上漲速度不快但是還是在緩慢的爬升鹦付，這時(shí)應(yīng)持股待漲尚粘；當(dāng)股價(jià)跌破10日均線再離場(chǎng)觀望。

0軸之下徘徊：

0軸之下敲长，長(zhǎng)度極短的綠柱線參差排列

操作對(duì)策：綜合5日均線和10日均線來(lái)判斷行情郎嫁，0軸之下徘徊是陰跌行情，這時(shí)的5日均線和10日均線相互粘合糾纏在一起切向下發(fā)展潘明，毫無(wú)參與價(jià)值行剂，應(yīng)以觀望為主。

6. 頂（底）背離

頂背離：

波峰高點(diǎn)形成向上的趨勢(shì)線钳降，用直線連接柱狀線的波峰高點(diǎn)形成向下的趨勢(shì)線，兩條趨勢(shì)線相互背離

形成原因：5浪結(jié)構(gòu)腌巾，第五浪價(jià)格高于第三浪價(jià)格遂填，但是第五浪柱狀線波峰低于第三浪柱狀線波峰

操作對(duì)策：背離產(chǎn)生后，紅柱線縮頭時(shí)是賣出信號(hào)澈蝙，應(yīng)進(jìn)行減倉(cāng)操作吓坚。之后，紅柱線消失灯荧，出現(xiàn)首個(gè)綠柱線時(shí)第二個(gè)賣出信號(hào)礁击，應(yīng)離場(chǎng)觀望。這是的價(jià)格一般會(huì)跌破10日均線，可作為短線上漲結(jié)束的確認(rèn)哆窿。

底背離：

形成原因：5浪結(jié)構(gòu)链烈，第五浪價(jià)格高于第三浪價(jià)格，第五浪波谷低于第三浪波谷

操作對(duì)策：背離產(chǎn)生后挚躯，綠柱線抽腳時(shí)是買入信號(hào)强衡。之后，綠柱線消失码荔，出現(xiàn)首個(gè)紅柱線是第二個(gè)買入信號(hào)漩勤，應(yīng)加倉(cāng)進(jìn)場(chǎng)。這時(shí)的價(jià)格一般會(huì)向上突破10日均線缩搅，可作為短線下跌結(jié)束的確認(rèn)越败。

第七章 市場(chǎng)研判

1. 中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)

同時(shí)滿足下面3個(gè)條件時(shí)，可以認(rèn)為市場(chǎng)處于中長(zhǎng)期多頭趨勢(shì)

1. CLOSE>MA60硼瓣，收盤價(jià)在60日均線上

2. MA60>MA60[1]究飞，60日均線大于前一天數(shù)值

3. DIF>0，DIF在0軸之上

2. 中長(zhǎng)期空頭趨勢(shì)

同時(shí)滿足下面3個(gè)條件時(shí)巨双，可以認(rèn)為市場(chǎng)處于中長(zhǎng)期空頭趨勢(shì)

1. CLOSE

2. MA60

3. DIF<0噪猾，DIF在0軸之下

3. 中短期多頭趨勢(shì)

同時(shí)滿足下面3個(gè)條件時(shí)，可以認(rèn)為市場(chǎng)處于中短期多頭趨勢(shì)

1. CLOSE>MA620筑累，收盤價(jià)在20日均線上

2. MA20>MA20[1]袱蜡，20日均線大于前一天數(shù)值

3. BAR>0，紅柱線

4. 中短期空頭趨勢(shì)

同時(shí)滿足下面3個(gè)條件時(shí)慢宗，可以認(rèn)為市場(chǎng)處于中短期空頭趨勢(shì)

1. CLOSE

2. MA20

3.?BAR<0坪蚁，綠柱線

#長(zhǎng)多兼短多

#長(zhǎng)多兼多空

#長(zhǎng)空兼短多

#長(zhǎng)空兼短空

股市在這4個(gè)種類里面循環(huán)

中短期 MA20

中長(zhǎng)期 MA60

半年線 MA140

年線 MA250

#周期長(zhǎng)短是相對(duì)的，有用MA10的镜沽，也有用60分鐘的

5. 多空轉(zhuǎn)折點(diǎn)

中長(zhǎng)期由空轉(zhuǎn)多=DIF自下而上突破0軸

中短期由空轉(zhuǎn)多=BAR自下而上突破0軸

中長(zhǎng)期由多轉(zhuǎn)空=DIF自上而下突破0軸

中短期由多轉(zhuǎn)空=BAR自上而下突破0軸

6. 市場(chǎng)強(qiáng)弱判斷

指標(biāo)超強(qiáng)=中長(zhǎng)期多頭DIF>DEA>0

指標(biāo)強(qiáng)勢(shì)=中短期多頭=DIF-DEA=BAR>0

指標(biāo)弱勢(shì)=中短期空頭=DIF-DEA=BAR<0

指標(biāo)超弱=中長(zhǎng)期空頭=DIF

7. 左側(cè)交易和右側(cè)交易

#以下是作者自設(shè)的交易系統(tǒng)

中短線左側(cè)與右側(cè)交易

中短線左側(cè)買入條件：最低MACD-當(dāng)前MACD<-5敏晤，即柱狀線明顯抽腳

中短線左側(cè)賣出條件：最低MACD-當(dāng)前MACD>5，即柱狀線明顯縮頭

中短線右側(cè)買入條件：MACD>5缅茉，即首個(gè)明顯紅柱

中短線右側(cè)賣出條件：MACD<-5嘴脾，即首個(gè)明顯綠柱

#設(shè)置MACD>5是為了過(guò)濾掉不顯著的信號(hào)（徘徊）

#左側(cè)是猜測(cè)底部，右側(cè)是看見(jiàn)底部做底部蔬墩。相對(duì)來(lái)說(shuō)译打，左側(cè)收益高，右側(cè)更穩(wěn)定但也可能稀釋收益

中長(zhǎng)線與中短線右側(cè)交易

中長(zhǎng)線右側(cè)買入條件：DIF>0拇颅，即進(jìn)入多方

中長(zhǎng)線右側(cè)賣出條件：DIF<0奏司，即進(jìn)入空方

中短線右側(cè)買入條件：MACD>5，即首個(gè)明顯紅柱

中短線右側(cè)賣出條件：MACD<-5樟插，即首個(gè)明顯綠柱

#作者發(fā)現(xiàn)中長(zhǎng)期獲利和中短期獲利差不多韵洋！

第八章 MACD交易系統(tǒng)

技術(shù)分析理論：道氏理論竿刁，波浪理論，江恩理論搪缨，亞當(dāng)理論

1. 不需要過(guò)度優(yōu)化交易系統(tǒng)食拜。過(guò)度優(yōu)化的系統(tǒng)會(huì)增加特性，而減少普遍性勉吻，容易被市場(chǎng)淘汰监婶。過(guò)度優(yōu)化的結(jié)果是使系統(tǒng)越來(lái)越貼近歷史行情，卻使系統(tǒng)對(duì)未來(lái)行情的適用性不斷降低齿桃。倒U型

2. 如果交易次數(shù)少惑惶，而盈利又集中在少數(shù)幾筆打盈利上，那么這個(gè)系統(tǒng)的可靠性會(huì)降低

3. 好的系統(tǒng)應(yīng)能把我主要趨勢(shì)短纵，想要做到面面俱到带污，往往事與愿違。

4. 接受小的虧損香到，正是這些小的虧損增大了系統(tǒng)的適用性

5. 高明的交易系統(tǒng)始終站在概率高的一邊

倉(cāng)位控制

KELLY公式 F=[（R+1）P-1]/R

F=（RP-Q)/R【贏錢概率x贏錢數(shù)量-輸錢概率x本金（即輸錢數(shù)量）鱼冀，分子是預(yù)期收益，再除以賠率】

=(RP-1+P)/R=((RP+P)-1)/R=[(R+1)P-1]/R

F 為現(xiàn)有資金應(yīng)進(jìn)行下次投注的比例悠就；

R 為投注可得的賠率（此處的賠率是凈賠率）千绪；R=平均盈利/平均虧損

P 為獲勝率；

Q 為落敗率梗脾，即 1 - P

交易系統(tǒng)1? DIF中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)

該系統(tǒng)勝率P=60%荸型，R=3，利用KELLY公式得出F=40%

但是不知道R和P是怎么估計(jì)出來(lái)的炸茧？

4:4:2比例加倉(cāng)

第一次買入40%后瑞妇，由于行情回撤觸發(fā)了止損位，這是應(yīng)止損賣出開(kāi)倉(cāng)量的一半即20%梭冠。

如果行情繼續(xù)下跌辕狰，再次滿足止損條件則賣出另外的20%清倉(cāng)出局。

如果行情只是震蕩洗盤之后重新進(jìn)入升勢(shì)控漠，當(dāng)價(jià)格滿足加倉(cāng)條件時(shí)蔓倍，應(yīng)首先加上前面止損的20%倉(cāng)位，再按計(jì)劃?rùn)C(jī)場(chǎng)40%盐捷。

選股條件：

熟悉的股票+ETF（50ETF柬脸，180ETF，深100ETF毙驯，中小吧ETF，創(chuàng)業(yè)板ETF灾测，創(chuàng)業(yè)板B爆价，銀華穩(wěn)進(jìn)）

入場(chǎng)位：DIF>5垦巴，MACD紅柱線發(fā)散，收陽(yáng)線

加倉(cāng)位：滿足買入條件铭段，大于前一次買入價(jià)

減倉(cāng)位：跟蹤止損骤宣，同止損位

止損位：DIF<-5，或低于買入價(jià)5%序愚，或總虧損達(dá)10%

止盈位：跟蹤止損憔披，同止損位

上證指數(shù)測(cè)試結(jié)果：

收益率=181.57%

R=6.53

EP=4.21

年度平均收益率=32.66%

交易系統(tǒng)2? MACD中短線交易系統(tǒng)

該系統(tǒng)勝率P=60%，R=3爸吮，開(kāi)倉(cāng)數(shù)量定位50%芬膝。因?yàn)橹卸叹€的上漲空間比中長(zhǎng)線的小，所以中短線交易系統(tǒng)我們只加一次倉(cāng)形娇，加倉(cāng)用余下的50%锰霜。

選股條件：

中短線交易要選擇流通股本適中的優(yōu)質(zhì)股，還是做熟悉的股票桐早。把經(jīng)常關(guān)注的主要板塊的龍頭股建立一個(gè)股票池癣缅。

推薦有：有色金屬，能源煤炭哄酝，建材友存，券商，醫(yī)藥等

入場(chǎng)位：DIF>5陶衅，MACD紅柱線發(fā)散屡立，收陽(yáng)線，MACD>5

加倉(cāng)位：滿足買入條件万哪，大于前一次買入價(jià)侠驯，MACD紅柱線再次發(fā)散

減倉(cāng)為：跟蹤止損，同止損位

止損位：MACD<-5奕巍，或低于買入價(jià)5%吟策，或總虧損達(dá)10%

止盈位：跟蹤止損，同止損位

評(píng)價(jià)：中短線的離場(chǎng)位比中長(zhǎng)線提前的止，這樣的好處是保護(hù)更多的利潤(rùn)檩坚，但是弊端是容易被震蕩出局。

上證指數(shù)測(cè)試結(jié)果：

收益率=132.79%

R=3.97

EP=1.69

#發(fā)現(xiàn)不如DIF中長(zhǎng)線系統(tǒng)賺錢诅福！因?yàn)橹笖?shù)具有趨勢(shì)線匾委？

交易系統(tǒng)個(gè)股測(cè)試

個(gè)股與指數(shù)的漲跌是同步的，只是個(gè)股會(huì)放大漲跌幅度氓润。從經(jīng)驗(yàn)來(lái)看赂乐，趨勢(shì)性強(qiáng)，波動(dòng)流暢的中小盤股適合操作咖气。更簡(jiǎn)便的方法是選擇流動(dòng)性好的交易所基金進(jìn)行操作挨措。

震蕩市中的表現(xiàn)對(duì)比

DIF中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)在中短線的振蕩市中盈利會(huì)降低挖滤，它更善于捕捉中長(zhǎng)線趨勢(shì)

MACD中短線交易系統(tǒng)在振蕩市中盈利會(huì)提高，它更善于捕捉中短線的趨勢(shì)

趨勢(shì)市中的表現(xiàn)對(duì)比

DIF中長(zhǎng)線交易系統(tǒng)在趨勢(shì)市中能把大波段做足浅役，不見(jiàn)大頂不離場(chǎng)斩松，優(yōu)點(diǎn)是吃大波段，缺點(diǎn)是在頂部失去了較多到到手的利潤(rùn)

MACD中短線交易系統(tǒng)把大波段分成小波段來(lái)吃觉既，優(yōu)點(diǎn)是能及時(shí)逃頂保住利潤(rùn)惧盹，缺點(diǎn)是會(huì)錯(cuò)過(guò)一些行情

#DIF中長(zhǎng)線系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)在于，加至滿倉(cāng)享受了最后兩輪上漲瞪讼，而MACD中短線系統(tǒng)平均倉(cāng)位在50%以下钧椰。前者用大倉(cāng)位吃到了更大的上漲波段。

過(guò)濾條件判斷上漲概率及模式

指標(biāo)的形態(tài)特征和約束條件

價(jià)格形態(tài)

價(jià)格與均線的位置和形態(tài)特征

K線和K線組合形態(tài)

成交量形態(tài)和數(shù)值

交易時(shí)間限制

多周期共振

其他統(tǒng)計(jì)指標(biāo)：量比尝艘，換手率