有時(shí)，永續(xù)合約的價(jià)格相對(duì)于合理標(biāo)記價(jià)格有明顯的溢價(jià)或者折價(jià)咳焚。這種情況下洽损，溢價(jià)指數(shù)將用于提高或降低下一個(gè)資金費(fèi)率，使其符合目前永續(xù)合約交易的水平革半。
溢價(jià)指數(shù) (P) = ( Max ( 0 , 深度加權(quán)買價(jià) - 標(biāo)記價(jià)格) - Max ( 0 , 標(biāo)記價(jià)格 - 深度加權(quán)賣價(jià))) / 現(xiàn)貨價(jià)格 + 標(biāo)記價(jià)格的合理基差
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2018-08-30
