------從零開(kāi)始學(xué)量化------
簡(jiǎn)書(shū)：量化目錄傳送門(mén)
知乎：量化目錄傳送門(mén)
0. 前言
本篇的目的托修，是在學(xué)習(xí)量化系統(tǒng)之前，先對(duì)量化系統(tǒng)有一個(gè)全局的認(rèn)識(shí)翅溺，建立一個(gè)宏觀的框架脑漫。 建立宏觀框架，對(duì)于我們后面的學(xué)習(xí)有以下幾點(diǎn)好處：
- 建立一個(gè)知識(shí)的拓?fù)鋱D咙崎，幫助我們了解以后重點(diǎn)學(xué)習(xí)的方向优幸。
- 按照拓?fù)鋱D學(xué)習(xí)，明確知道各個(gè)知識(shí)在量化系統(tǒng)中的用途褪猛，學(xué)習(xí)更具有目的性网杆，更容易理解。
- 按照拓?fù)鋱D學(xué)習(xí)伊滋，容易將各個(gè)知識(shí)點(diǎn)串聯(lián)起來(lái)碳却，形成一個(gè)知識(shí)體系
1. 量化系統(tǒng)的全景圖
2. 量化系統(tǒng)的三大模塊
量化系統(tǒng)的三大模塊如下：
- 建立倉(cāng)位及平倉(cāng)
- 風(fēng)險(xiǎn)管理
- 倉(cāng)位管理
其中：
建立倉(cāng)位及平倉(cāng)：該模塊主要解決的就是買(mǎi)什么涂滴，什么時(shí)候買(mǎi)捂龄，什么時(shí)候賣(mài)的問(wèn)題纵东。
風(fēng)險(xiǎn)管理：所有的策略都有不同形態(tài)的風(fēng)險(xiǎn)肮疗，我們必須接受所有策略都有可能虧損的事實(shí)。風(fēng)險(xiǎn)管理模對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加以衡量尽狠、預(yù)測(cè)拿穴、并將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍內(nèi)蜕提。風(fēng)險(xiǎn)管理的主要目標(biāo)是乌妙，控制交易策略的虧損使兔，當(dāng)策略經(jīng)歷巨大損失后，仍能繼續(xù)交易藤韵。
倉(cāng)位管理：倉(cāng)位管理決定了交易策略每筆交易壓注的大小虐沥，這也就決定了每筆交易的實(shí)際收益的大小。許多交易策略者認(rèn)為泽艘，倉(cāng)位管理機(jī)制遠(yuǎn)遠(yuǎn)比交易策略本身重要欲险。同時(shí)他們指出在優(yōu)化策略的時(shí)候，與其花費(fèi)大量時(shí)間研究或者改進(jìn)進(jìn)出場(chǎng)的時(shí)間點(diǎn)匹涮，不如找到更有效的倉(cāng)位管理辦法盯荤。
3. 簡(jiǎn)述三大模塊
三大模塊中的細(xì)節(jié)詳情可以見(jiàn)量化系統(tǒng)全景圖，這里只是簡(jiǎn)單的陳述一下焕盟。
3.1 建立倉(cāng)位及平倉(cāng)
建倉(cāng)和平倉(cāng)的方法可以劃分為：
- 選股
- 擇時(shí)
其中：
擇時(shí)可以劃分為：趨勢(shì)法和均值回歸法
3.2 風(fēng)險(xiǎn)管理
風(fēng)險(xiǎn)管理中的風(fēng)險(xiǎn)主要?jiǎng)澐譃椋?/p>
- 交易風(fēng)險(xiǎn)
- 策略風(fēng)險(xiǎn)
- 組合風(fēng)險(xiǎn)
3.3 倉(cāng)位管理
倉(cāng)位管理的方法主要有：
- 波動(dòng)率調(diào)整
- 加倍賭注
- 反向加倍賭注
- 凱利法
- 倉(cāng)位進(jìn)出規(guī)則
4. 交易策略的核心
最佳交易策略的盈利核心————它服從了無(wú)可抗拒的規(guī)律
交易策略從始至終都需要關(guān)注的兩點(diǎn)————收益與風(fēng)險(xiǎn)之間的調(diào)整和真實(shí)交易的穩(wěn)健度。
參考文獻(xiàn)
- 《交易策略評(píng)估與優(yōu)化》 Robert Pardo著，李佳儒譯
如果你對(duì)我的文章有興趣脚翘，可以關(guān)注一下我的簡(jiǎn)書(shū)和知乎灼卢，后期會(huì)在簡(jiǎn)書(shū)和知乎上定期更新，傳送門(mén)在下方：
簡(jiǎn)書(shū)：瀟瀟夜雨歸何處
知乎：瀟瀟夜雨
我相信来农，有趣的靈魂總會(huì)相遇Ｐ妗！沃于！
你的關(guān)注涩咖，是我前進(jìn)的動(dòng)力！７庇ā檩互！
