class Item(object):
"""單筆交易對(duì)象呆细,存儲(chǔ)購(gòu)買日期和數(shù)量 可能是買入也可能是賣出"""
def __init__(self, time, num):
if type(time) is int or type(time) is str:
self.time = datetime.datetime.strptime(str(time),'%Y%m%d')
else:
self.time = time
if type(num) is str:
self.num = int(num)
else:
self.num = num
class Position(object):
"""頭寸對(duì)象雇逞,存儲(chǔ)某人員對(duì)于某股票的全部頭寸 以隊(duì)列模式先進(jìn)先出"""
def __init__(self, stock_name, person_name):
self.items = []
self.stock_name = stock_name
self.person_name = person_name
def is_empty(self):
return self.items == []
def buy(self, item):
"""有買入則在items列表里追加此次交易記錄"""
self.items.append(item)
def sell(self, item, limit):
"""根據(jù)賣出的交易記錄更新本頭寸 返回可能存在的相關(guān)交易信息(以元組的列表返回)"""
related = []
# 首次記錄先是賣的,則pass
if len(self.items) == 0 :
return related
else:
# 不斷根據(jù)賣出數(shù)量抵消買入記錄诈唬,時(shí)間最久遠(yuǎn)的先被抵消,完全抵消后離開(kāi)隊(duì)列怎诫,賣出數(shù)量抵完為止
while item.num > 0:
# 判斷此次抵消的買入記錄是否和賣出記錄的日期差≤limit天
if (item.time.date() - self.items[0].time.date()).days <= limit:
# 發(fā)現(xiàn)相關(guān)交易虐唠,將相關(guān)信息打包為元組,放入列表related
info = (self.person_name, self.stock_name, self.items[0].time,
self.items[0].num,
item.time,
min(item.num,self.items[0].num),
(item.time.date() - self.items[0].time.date()).days)
related.append(info)
# 判斷最遠(yuǎn)的一次買入是否能完全抵消剩余賣出數(shù)量(臨界值稍微注意少态,和不能一樣也需要?jiǎng)h除隊(duì)列頭)
if item.num >= self.items[0].num:
# 不能城侧,則先用最遠(yuǎn)的買入抵消部分賣出,剩余的賣出數(shù)量繼續(xù)被后面的買入抵消
item.num -= self.items[0].num
# 最遠(yuǎn)的買入記錄離開(kāi)隊(duì)列彼妻,循環(huán)繼續(xù)
del (self.items[0])
if len(self.items) == 0: # 如果賣的比買的多嫌佑,直接跳出循環(huán)
return related
else:
# 能,則最遠(yuǎn)的買入記錄完全消化剩余賣出數(shù)量侨歉,并留有余量屋摇,下一次循環(huán)會(huì)停止
self.items[0].num -= item.num
item.num = 0
return related
def FIFO(df,col_people,col_stock,col_time,col_num,col_type,limit=1e4):
df = df.sort_values(by=col_time)
# dic 以人員,股票為索引存儲(chǔ)所有頭寸的字典
dic = {}
relate = []
for row in df.iterrows():
name = row[1][col_people]
date = row[1][col_time]
stock = row[1][col_stock]
num = row[1][col_num]
type = row[1][col_type]
index = name + ','+stock
if index not in dic:
dic[index] = Position(person_name=name, stock_name=stock)
if type == '買入':
dic[index].buy(Item(date, num))
else:
#賣出交易返回信息
relate += (dic[index].sell(Item(date,num),limit))
print(name,date,stock,type)
result = pd.DataFrame(relate)
result.columns = ['PERSON','INSTRUMENT_CODE','BUY_TIME','BUY_VOLUME_CUMSUM','SELL_TIME','SELL_VOLUME','INTERVAL_DAYS']
return result
先進(jìn)先出匹配交易
?著作權(quán)歸作者所有,轉(zhuǎn)載或內(nèi)容合作請(qǐng)聯(lián)系作者
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