18年6月10日8點至18年6月11日8點
本日提示
- 不建議簡單的交易所間硬搬磚
- 硬搬請結(jié)合可做保證金交易的交易所
- 可以結(jié)合多日報告觀察各谚，如果長期存在差價的交易對泼菌，通常存在確定的砸腳原因嘲更，比如無法提現(xiàn)等茬暇。歡迎人肉測試后反饋
硬搬磚
經(jīng)過一段時間的測試和各方反饋燃观，存在穩(wěn)定價差的交易所間的交易對织阅，一定是某種無法克服的障礙導致的拟蜻，常見的是不能提幣充幣等等绎签。所以本欄目的正確的解讀姿勢應該是：搬磚的時候應該避開出現(xiàn)在下方表格中長期有較大價差的情況，極大概率是浪費時間酝锅」畋兀基于同樣原因，本欄目不再提供歷史價格圖表
表格數(shù)據(jù)說明：
- 篩選所有交易所間搔扁，存在穩(wěn)定價差的交易對
- 挑出價差方向恒定的交易對
- 按價差百分數(shù)的75%分位數(shù)逆序排列
- 剔除24小時數(shù)據(jù)采樣點價格變化率中爸舒，0變化率占比值大于0.7的記錄
- 回測數(shù)據(jù)不代表實際收益，也不代表我們實盤交易的品種和策略
量化交易
本欄目通過量化交易程序稿蹲，挑選出前24H內(nèi)扭勉，最具收益率的交易對
表格數(shù)據(jù)說明：
- 量化交易的交易策略非常多，表格內(nèi)數(shù)據(jù)使用最基本的對沖策略
- 剔除24小時數(shù)據(jù)采樣點價格變化率中苛聘，0變化率占比值大于0.5的記錄
- 挑出價差百分數(shù)的75%分位數(shù)大于1%的記錄
- 挑出正負價格波動比大于0.3的記錄
- 按價差百分數(shù)的75%分位數(shù)和正負價格波動比逆序排列
- 為保護我們量化交易程序的策略成功率涂炎，暫時隱藏價差百分比在1.5%以上的數(shù)據(jù)忠聚，具體公布方式待定
- 回測數(shù)據(jù)不代表實際收益，也不代表我們實盤交易的品種和策略
排名前5的價格時間序列
時效避坑指南
本欄目動態(tài)收集最新的搬磚大坑唱捣，如無效交易两蟀，虛假交易，無法提幣等等震缭，等待群友們?nèi)翰呷毫σ黄鹜晟?/p>
- Liqui交易所基礎幣種為Lun的交易數(shù)據(jù)無效赂毯，因為無法實際發(fā)生交易（已在上述統(tǒng)計中預先剔除）
- ZB的usdt空氣幣（已在上述統(tǒng)計中預先剔除）
名詞說明
數(shù)據(jù)范圍：
- 交易所：Poloniex, Gate, Binance, Bitfinex, Kraken, Huobi, Liqui, Zb, HitBtc, OKEX, Bittrex, GDAX （更多交易所陸續(xù)添加中）
- 每隔3分鐘左右采樣所有交易對最近成交單價
表格字段解釋：
- 基礎幣種/計價幣種，構(gòu)成交易對
- 交易所1拣宰，交易所2：存在價差的兩個交易所
- 價差%：在同一時點上欢瞪，交易所1價格減去交易所2價格，除以兩個價格中較小的一個價格取百分數(shù)徐裸，保留正負號表示方向遣鼓；每隔3分鐘左右對所有交易所價格采樣
- 價差% 標準差：24小時內(nèi)所有價差%絕對值序列的標準差
- 價差% 平均值：24小時內(nèi)所有價差%絕對值序列平均值
- Q25，Q50重贺，Q75：24小時內(nèi)所有價差%絕對值25%骑祟，50%，75%分位數(shù)
- 相關度：24小時內(nèi)气笙，兩個交易所所有價格采樣點的皮爾遜相關數(shù)
- 價1零變化率占比次企，價2零變化率占比：24小時內(nèi)交易所所有采樣價格相對上一個時點計算變化率，其中0變化（即無變化）占所有變化率的百分比
- 回測余額：投入1個計價幣種潜圃，24小時交易后的余額
回測算法：
- 硬搬磚回測：投入1個計價幣種缸棵，時間均分10次交易完成交易所低買，模擬90分鐘完成交易所間搬磚谭期，然后時間均分10次交易完成高賣堵第；如果24小時結(jié)束基礎幣種仍有余額，則按市場價清倉
- 量化交易回測：每個交易所投入0.5個計價幣種隧出，時間均分10次交易完成建倉踏志，按目標利潤空間的50%分位數(shù)自動交易，至回測周期結(jié)束基礎幣種仍有余額胀瞪，則按市場價清倉
- 交易手續(xù)費統(tǒng)一按0.1%估算针余，忽略提幣費用
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公眾號：剎那區(qū)塊鏈
專業(yè)的數(shù)字貨幣無風險套利信息
