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    “馬科維茨”投資組合模型實(shí)踐——第三章 投資組合優(yōu)化:最小方差與最大夏普比率

    前情回顧 上一篇中,我們介紹了現(xiàn)代投資理論中的一個(gè)重要模型 —— 有效邊界,以及最小風(fēng)險(xiǎn)(方差)的投資組合優(yōu)化孕蝉,即下圖有限邊界的最左側(cè)紅點(diǎn)。 最小方差優(yōu)化腌逢,雖然能夠通過降低收...

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    最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合-Python筆記

    最近研究了下最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合這個(gè)題目。本小白在金融領(lǐng)域是個(gè)純粹的初學(xué)者菜皂,開始的時(shí)候土涝,有點(diǎn)不知所措。 后來在網(wǎng)上找了下計(jì)算最優(yōu)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合幌墓、有效邊界但壮、資本市場(chǎng)線的資料以及程序?qū)?..

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